кривая

Всем привет, в данном посте хочу поговорить про свою улыбку волатильности. В функционале Option-lab и вэб терминале биржи AE есть возможность построения своих улыбок волатильности. Построить их можно на базе так называемой “китайской” улыбке. Она состоит из трёх параметров, которых вполне достаточно для получения своей кривой волатильности. Вопрос коэффициентов для этих трёх параметров мы оставим для другого поста, в этом хочу высказать своё мнение о необходимости использования своей кривой.

( Читать дальше )

Раз тут начали пи… ами меряться у кого эквити длинней, штош:
Март был, в общем, неплохой (хотя могло быть и получше, если бы не пара досадных обрывов связи алго-машины и сервера брокера))
Как обычно, немного фотошопа:


ЗЫ: Уникам, которые первым же комментам попросят показать доходность в валюте: это доходность одновременно и в рублях и в валюте )) Прикиньте,  а так можно, если иметь мультивалютный счёт, да ещё хеджированный золотом и торговать на американском рынке, и при этом грамотно ребалансировать корзину валют, то кросс-курсы валют будут иметь влияние на результат, близкое к нулю. Так что, доходность и в рублях и долларах практически одинаковая )

( Читать дальше )

Как соотношение risk/reward меняет эквити. Одна и та же стратегия (без учёта комиссий и проскальзывания):

1: 1:



1: 1,1 (средняя прибыль всего на 10% выше убытка)



( Читать дальше )

 1) Следить за процентными ставками денежного рынка и рынка госбумаг США и России
2) при нормальном наклоне кривой(ДР и госбумаг) при просадках рынка покупать акции 
3)при инверсии непокупать акции, а ждать  (это начало инверсии)

4)при усугублении инверсии продавать и  ждать момента для входа в рынок используя японские свечи и принятии кривой процентных ставок обратно нормального наклона