volatility

Всем здравствуйте! Мы снова в эфире. 

Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 14.6% за 12 дней), так что сразу перехожу к делу.
Этот эксперимент начал 5 января, с целью закончить до экспирации.
Момент для продажи опционов посреди январских праздников оказался довольно неплохим.

День 0, 4 января.

Цели я снова выбрал «экспериментальные», то есть чуть ближе и больше объемом, чем это происходит при обычной торговле.
Но на этот раз нет цели «урвать проценты», цель добиться заявленной доходности с учетом волатильности рынка и повышенного ГО.

А теперь несколько важных пояснений.

Это сделки за 4 января. Этот день мы не считаем в результате, поскольку там были другие сделки, в других инструментах, и смешивать результаты не стоит.

Я закрыл свою позицию в Si и открыл в коллах и путах.

Интереснейший скриншот поймал сегодня, 15.12.15 в день экспирации фьючерса на индекс РТС.

Интересно, какие могут быть объяснения? :-) Вверху волатильность 10, внизу 100? Хотя разница в цене даже больше, она бесконечна (за колл дают 0). Где здравый смысл?

Вообще, все это говорит ни о чем ином, как о неэффективностях на рынке, которые и позволяют достойно зарабатывать на опционах. Во время кризисов такие неэффективности не уменьшаются, а наоборот растут и множатся как грибы. 
Завтра выложу финальный отчет по итогам 12 дней торговли опционами.