Записи по тегу "volatility"

Предсказание Волатильности

Давно не постил графики. Предсказание волатильности 1д, 1мес, 1год. по историческим данным
Волатильность в данном случае это параметр scale предсказанного (условного) распределения log r через время T = 1d, 1m, 1y,
Это некоторые итоги, мысли вслух....Читать далее

Волатильность устарела и явно не используется, IV используют не волатильность

Видимо по историческим причинам Stochastic Volatility модели используют в названии и терминологии слово «волатильность».
SV модели выглядят как r = μ + σϵ; σ = f(...) в этой модели, ключевым, целью, является r, волатильность же σ некая абстракция внутренней структуры модели....Читать далее

трейдинг vs инвестиции

тг канал t.me/TradPhronesis

«Бойтесь, когда другие жадны, и жадничайте, когда другие боятся»

Падение Nikkei на 12,4% стало вторым по величине в его истории, уступив лишь падению на 14,9% во время краха в октябре 1987 года. Что произошло по итогам 1987 года? Nikkei 225 вырос на 26,5%. Рынок США тогда закрылся в небольшом плюсе...
График от Vanguard ниже....Читать далее

Максимально плавный рост

Американский фондовый рынок продолжает расти: индексу S&P 500 осталось сделать всего один небольшой шаг до 20%-ного роста в 2024 году — этот скачок оказался максимально плавным.
На графике ниже показана доходность за все дни на фондовом рынке США с 2020 года: в этом году индекс только один раз изменился более чем на 2% в том или ином направлении , когда в феврале он вырос на 2,1%....Читать далее

Цитаты. Уоррен Баффетт. (Warren E. Buffett.) Волатильность.

О рыночной волатильности
-"Многие комментаторы, наблюдавшие за событиями последних лет, пришли к неверному выводу. Они любят говорить о том, что у мелких инвесторов сегодня нет никаких шансов на рынке, который подчиняется переменчивым настроениям больших мальчиков....Читать далее

"A Volatility is the Only Real Asset Class" (с)

Ну еще кросс-корреляция (которая постепенно вырождается в единицу по модулю). А больше и нет ничего, даже биткоин скурвился
Найдено тут

О дивный VUCA мир на финансовых рынках

Навеяно дискуссией к посту Прелесть и ужас опционов.
Автор делится с нами открытием, что нашёл прибыльную систему торговли опционами:
я всего лишь эксплуатирую волатильность
Коллеги, это Грааль! (без сарказма)
Ответьте на вопросы:...Читать далее

Работа с волатильностью.

Здравствуйте, коллеги!
Модели метода анализа Тактика Адверза универсальны как для анализа ценового движения так и расчёта будущей волатильности. В этом топике я приведу пример на истории, поскольку данная возможность, расчёт волатильности инструмента, появилась совсем недавно в программе....Читать далее