usd rub

Всех приветствую!

Фьючерс на S&P вчера падал, нефть тоже…Наш рынок уже упал, но на таком внешнем фоне расти ему крайне трудно. Есть шанс, что Америка пока в пиле, а нефть, находясь в 5-ой волне падения, может отскочить вверх-эта совокупность может помочь нашему рынку хоть чуть укрепиться… По утру Америка начала отрастать.



DXY похоже тоже пилится в канале 95,89-96,84… Больше добавить нечего…



( Читать дальше )

Как я уже говорил «ПРОРОК» не я, а аддитивная регрессионная модель от Facebook 

Прогноз на месяц вперед 77.605(+4.76%) c доверительным интервалом от +0.23% до +9.61%

Прогноз на год вперед 80.625(+8.84%) c доверительным интервалом от +2.02% до +16.6%

Прогноз это сумма компонентов, разложенная «Пророком»:

1.Трендовая:


( Читать дальше )

Доллар США

В Америке на фоне максимального за последние 39 лет роста инфляции ФРС в среду решила ускорить темпы сокращения стимулов, обозначив планы полностью завершить программу количественного смягчения к марту 2022 года. Кроме того, согласно прогнозам руководителей ФРС, в следующем году они повысят процентные ставки как минимум три раза. При таких раскладах продолжение роста доллара на глобальном мировом финансовом рынке – вопрос самого ближайшего времени.

Ситуация на рынке нефти

Котировки нефти на прошедшей недели опять оказались в минусе, пускай и не большом. Активное распространение нового штамма «омикрон», рост числа случаев заболевания, а также повторные ограничительные меры заставляют трейдеров пересматривать ожидания относительно роста спроса на нефть, что негативно отражается на стоимости углеводородов. Ранее в центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США предупредили о неизбежном росте числа новых случае коронавируса ввиду появления омикрон-штамма.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

В Америке прошла тройная экспирация, и не смотря на это она продолжила падать. Видать страх перед инфляцией и ужесточение ДКП берет свое. Но опять же исключать закрытие года на исторических хаях исключать нельзя, это же Америка, а с логикой ее (точнее с ее отсутствием) давно все привыкли. Но чисто по технике сформировалась крайне опасная картина для быков, тройная вершина с дивергенцией и нахождением в V-ой волне… Угроза срыва вниз вполне реальна!!!



В четверг были заседания ЦБ Великобритании и ЕЦБ. И если ЦБ Великобритании повысил ставку на 15 базисных пунктов – до 0,25%, то ЕЦБ сохранил ставки на прежнем уровне, и даже более того, по словам Лаггард в 2022 году инфляция будет выше таргета в 2% (как под копирку с Пауэллом), но самое удивительное, мы при нынешних условиях, вряд ли увидим повышение ставки в 2022 году. При таком раскладе Европе, похоже, конец!

EURUSD очень зависит от DXY, оба инструмента стоят на своих уровнях, но «за» евро я бы не торговал (как и «за» рубль), т.к. Европа НАМНОГО СЛАБЕЕ США на долгий срок!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Прошло заседание ФРС. Вот главное:

FOMC — СТАВКА ФРС =  0.25%  (ПРОГНОЗ 0.25% / ПРЕД 0.25%), ФРС ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ВРЕМЕННАЯ» ПРИ ОПИСАНИИ РОСТА ИНФЛЯЦИИ, ПАУЭЛЛ: ПЛАН ЗАКОНЧИТЬ СВОРАЧИВАНИЕ ЭКСТРЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ К СЕРЕДИНЕ МАРТА, ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ СВОРАЧИВАНИЯ, ФРС УСКОРИТ СВОРАЧИВАНИЕ ЭКСТРЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ В 2 РАЗА С СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯ — ДО $30 МЛРД В МЕСЯЦ ( — по $20 млрд в месяц в госбондах  (ранее $10 млрд) и  — по $10 млрд в месяц в ипотечных закладных (ранее $5 млрд)). ФРС ПРОГНОЗИРУЕТ   — 3 ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ В 2022Г  — 3 ПОВЫШЕНИЯ В 2023Г — УРОВЕНЬ СТАВКИ В 0,75-1% В 2022Г

Что в итоге. Да ничего нового. Конечно в очередной раз «игнорировать» инфляцию Пауэлл просто уже не может, но и свернуть сразу боязно, ведь впереди Рождество, а перед ним не стоит «типа» портить настроение массам. Бабло как печатают, так и будут печатать, только в меньших размерах. Снова-корова. Я об этом вчера говорил в своем телеграм-канале 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

PPI (проминфляция) вышла очень плохая (+9.6% (пред +8.6%)), инфляция у производителей вызывает рост цен на товары и как следствие усиливает конечную инфляцию для потребителей. Фьючерс на S&P наконец-то среагировал на него адекватно. Но напоминаю, что только сегодня вечером состоится заседание ФРС, и я не советую принимать это временное (пока) снижение на веру, все может измениться в моменте. Это Америка!



Нефть на днях тестирует поддержку 73,36, а на часах пока RSI формирует дивергенцию на падении. Мишень от пробоя канала на часах 73,9-76,31=71,49+- Я рискну и продам в случае отскока в зоне 73,9-74,1  со стопом 74,3+. Тем более вышли следующие новости: «Мировая добыча нефти в декабре будет опережать спрос» и «Байден: цены на бензин и на нефть снизятся в ближайшие месяцы и17 декабря США продадут нефть из резервов. 



( Читать дальше )

В этом году значительных изменений в движении пары доллар-рубль не произошло, оно развивалось в достаточно узком диапазоне: достигнув отметки 78 в начале апреля рубль продолжил укрепление добравшись в конце октября до уровня 69.24. Долгосрочно ситуация не изменилась, поэтому для дальнейшего прогнозирования можно использовать прошлогодние графики. 

Ещё 19.03.2020 на фоне быстрого обвала рубля были даны варианты его локального укрепления , пусть оно и затянулось на более длительный период, чем ожидалось, но сути это не меняет.

Из трёх сценариев указанных на графике сейчас реализуется два :

1. Синим. В рамках этого варианта прошла ещё одна i-ii. Крайне пессимистичный для рубля сценарий т.к. формируется серия из множества заходных 1-2, обычно такое развитие предшествует мощному движению.
2. Красным ( на графике ниже также). Треугольник с последующим выходом из него, предполагает ослабление но с более серьёзными откатами. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчерашний день по праву был «черный понедельник»  на нашем рынке, к тому же это было 13-е число. Я конечно не верю во всю эту чушь, но такое совпадение очень знаковое. Но обо всем по порядку.

Америка на фьючерсе S&P пока тройная вершина с дивергенцией, с точки зрения короткости стопов приоритет у шорта. Но я еще раз напоминаю, что до заседания ФРС (15,12) все это только гипотетически. Что касается Америки, то до фактического ужесточения ДКП НИЧЕГО ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Но промежуточный факт остается фактом.



В нефти не было дивергенции на лоу, на днях она торгуется вблизи зоны возможной продажи $75,6-$77,05. Я лично жду коррекции вниз, т.к. не было дивергенции на лоу, но откуда она начнется пока не ясно. От лонга я пока не вижу возможности торговать. И если так сложится, что ОДНОВРЕМЕННО ЭТИ ДВА ИНСТРУМЕНТА ПОЙДУТ ВНИЗ, то шортовой пазл сложится!!!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

В пятницу инфляция вышла нейтральная, сообразно прогнозам, и Америка  снова на новом историческом хаю. На этой неделе нас ждет заседание ФРС (15,12) и нашего ЦБ (17,12)-это будут последние глобальные данные в этом году. Опять же гадать когда начнется тейперинг бессмысленно, так что просто надо ждать и действовать по обстоятельствам.



В нефти в итоге пробой вниз оказался пока ложным (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/indeks-mosbirzhi-na-nedelnom-taiymfreiyme-risuet-yavno-ne-bychyu-formaciyu-20211210-092000/), но все равно на днях нефть торгуется вблизи зоны возможной продажи $75,6-$77,05. Я лично жду коррекции вниз, т.к. не было дивергенции на лоу, но откуда она начнется пока не ясно. От лонга я пока не вижу возможности торговать.



( Читать дальше )