Классический метод принятия торговых решений на основе кривой цен называется техническим анализом. Он основан на убеждении, что иное представление ценовой кривой — с помощью так называемых технических индикаторов — дает представление о ситуации на рынке и может в нужный момент указать сигналы на покупку или продажу.
Обычно вы хотите знать, растет или падает цена. Для этого прогноза вы смотрите на последнюю часть ценовой кривой — скажем, на цены закрытия последних 20 баров. Итак, у вас есть 20 различных цен, которые вы хотите свести к одному числу, скажем, к будущему тренду цен. Математически это означает, что вы выполняете преобразование из 20-мерного пространства чисел в 1-мерное пространство. Такая функция преобразования называется техническим индикатором. Расчет с 20 измерениями звучит сложно, но общие показатели очень просты.
Чем хуже реальной экономике, тем лучше финансам.
Степан Геннадьевич Демура
*Используемая модель технического анализа представляет собой систему оценки силы спекулятивных настроений участников рынка. Проводится систематизированный комплексный технический анализ инструмента (индекса) по трем основным временным периодам: 1 год, месяц и неделя. Исследуемые параметры: фаза рынка (тренд, диапазон), положение и динамика относительно локальных трендов, положение и динамика относительно локальных уровней, положение и динамика относительно среднего значения за 5 лет, 2 года, 1 год, полгода, квартал, месяц. Эти параметры могут быть скорректированы или изменены в зависимости от инструмента, стратегии, ситуации на финансовом рынке с целью оптимизации работы торговой системы.
На основе собранных данных рассчитывается долгосрочный (Lt.index), краткосрочный (St.index) и основной (S.Index) коэффициент для каждого отраслевого индекса Dow Jones отражающий техническую картину, которую наблюдает большинство участников рынка.