qqq

Мы расширили наш международный контур для россиян через ITS. Теперь красный паспорт не помеха — доступ к площадке можно получить через брокера Invia Investment (Армения).

У нас осталось не так много вариантов для межбиржевого арбитража. Один из самых простых способов прорубить окно к глобальным рынкам — торговать через площадки в СНГ.

Разбираем, что уже доступно и как это можно использовать.

ITS — мост на NYSE и Nasdaq

Это казахстанская площадка с доступом к 3 200+ инструментам: акциям, ADR, GDR, ETF (включая ETF на Bitcoin) и фонду money market.

Ключевые параметры:

• Торговое окно — одно из самых широких на рынке: с 07:00 мск и до закрытия NYSE.
• Внутри работает Smart Order Routing — Best Execution между ITS и американскими биржами.
• Торговать можно через API — для алгоритмистов есть REST API / WebSocket.
• Комиссии по акциям от 0,0095% (при цене от $30) до 0,03% (дешевле $10), плюс брокерская надбавка: первые два месяца — 0%, затем — до 0,0305%.

( Читать дальше )

Торговля фьючерсами на иностранные ценные бумаги на Московской Бирже давно стала привычным делом для многих инвесторов. Эти инструменты позволяют зарабатывать на динамике цен, не выходя из российской юрисдикции. Но механизм определения расчетной цены не идеален.

Ключевой момент: расчетная цена большинства фьючерсов на Мосбирже определяется исходя из медианного значения заключенных сделок, спроса и предложения в стакане самого российского фьючерса за последние 2 минуты до конца основной сессии (19:00 мск). Данные с иностранных бирж для расчета вариационной маржи или финального исполнения не используются. Это означает, что котировки фьючерса могут значительно отличаться от цены реального актива, а их динамика может не совпадать.

Для решения этой задачи и существует механизм биржевого фиксинга. С 27 июля 2026 года Московская биржа начала расчет и публикацию 23-х фиксингов иностранных ценных бумаг.

Проблема разных часовых поясов

Представим ситуацию: фьючерсный контракт на американскую акцию торгуется на Московской Бирже. Сама акция, базовый актив, обращается на бирже NYSE или NASDAQ в США. Конфликт заключается во времени. Основная сессия на МосБирже завершается, а основное ценообразование по акции за океаном в самом разгаре.

( Читать дальше )

Итоги недели с 5 по 10 июля
Я не знаю как быстро Амеры запретят котировать свои акции на крипте.

Но пока этого не случилось я попробую заработать, тем более сейчас для привлечения ликвидности,
комиссии нулевые если торговать лимитными ордерами.

Я просто в далёком 2014 году торговал пару лет Америку, посмотрим что из этого получится.

1) Начну со сделки по нефти которую я конечно же не досидел, ну у меня с терпением есть проблемы)



2) Есть быстрый стор по золоту, хотя надо было перезаходить )

( Читать дальше )

Пока диванные аналитики пророчили крах империи, попивая сок у себя в квартале, Nasdaq показал, кто здесь настоящий батя. Несмотря на геополитический ад, санкции, торговые войны и вечные разговоры про «пузырь», индекс просто развернулся на пятке и всадил шортистам бычий рог прямо под ребра, обновив исторический максимум.

Геополитика? Не смешите мои фьючерсы.

Мир может трещать по швам, но Apple и Microsoft давно играют не в границы, а в денежные потоки.

ИИ — это новый нефтяной стандарт. NVIDIA плевать на ракеты, потому что у неё есть чипы.

Америка остаётся тихой гаванью: когда везде пахнет жареным, капиталы бегут в доллар и технологический сектор.

Алгоритмы не боятся. Роботы выкупают каждый пролив быстрее, чем толпа успевает нажать копку Sell.

Шортить технологический сектор — это стоять против ветра. Шортисты Nasdaq — это люди, которые пытаются остановить локомотив, выставив вперёд ладошку. Результат обычно один: кровавое месиво на торговом счёте.

( Читать дальше )

Индекс Nasdaq уже более трех лет остается для российского инвестора фактически недоступным в прямом виде. Однако это не означает, что доступ к самой динамике американского технологического рынка полностью закрыт. Благодаря инструментам срочного рынка Московской биржи такую экспозицию по-прежнему можно воспроизводить синтетически.

Доступ к стратегии Алгебра на платформе Финтаргет 

Именно так действует стратегия Алгебра. Она систематически удерживает в портфеле длинную позицию по фьючерсу на Nasdaq  на срочном рынке ММВБ в объеме до 50% капитала и одновременно сохраняет валютную составляющую через фьючерс доллар/рубль. Такая конструкция позволяет приблизить поведение портфеля к динамике фонда QQQ (Nasdaq) в рублевом выражении, как если бы российский инвестор имел прямой доступ к соответствующему американскому бржевому фонду.

Итог с 1 июля 2024 года по 13 апреля 2026 года показывает, что такой подход оказался весьма эффективным. За рассматриваемый период Алгебра обеспечила доходность 36,6%, тогда как QQQ в рублях прибавил 14,5%. При этом стратегия продемонстрировала и более качественный профиль риска. Годовая волатильность составила 16,1% против 25,7% у QQQ в рублях, а максимальная просадка ограничилась 21,9% против 37,1% у бенчмарка.

( Читать дальше )

Что лучше брать – SPY или QQQ?

На первый взгляд это почти одно и то же.
Оба ETF на американский рынок. Но внутри это разные истории.

SPY – это S&P 500.
500 крупнейших компаний США. Банки, промышленность, энергетика, технологии – всё вместе.
Это широкий рынок.

QQQ – это NASDAQ-100.
А значит там в основном технологии: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon и вся эта история.
Поэтому динамика у них часто разная.

Когда рынок тащат технологии – QQQ летит быстрее.
Когда рост более равномерный по секторам – SPY выглядит стабильнее.

Если посмотреть последние годы, QQQ часто обгонял рынок именно из-за Big Tech.

Но это работает и в обратную сторону.
Когда технологии начинают корректироваться – QQQ падает сильнее.

Исторически QQQ заметно более волатилен, чем SPY.
Портфель сильнее завязан на технологический сектор и акции роста.

В бычьей фазе это даёт ускорение вверх.
Но в коррекциях QQQ обычно падает глубже и быстрее.

Более диверсифицированный SPY сглаживает такие движения за счёт классических секторов экономики.

( Читать дальше )

Главные события за день и мнение Резана ✍️.

Резан Трейдер  +0.57%
Резан Инвестор  -0.04%
Копилка Детям +0.24%
Разгон РФ  +4.97%

( Читать дальше )

Приветствую.

Я тут подумал, что возможно я все усложняю — все эти опционы, сложные матрицы расчетов, гигабайты большых данных, ночные бдения над кодом...
и есть что-то простое… и такая идея нашлась, вот делюсь :

Простая стратегия по индикатору фаз рынка (по тому который использую в своей системе для Advanced Option Wheel):

Всё очень просто:
— Когда индикатор зелёный — покупаем NASDAQ (или TQQQ, если хочется больше денег).
— Когда он жёлтый или красный — выходим и сидим в кэше и получаем ставку t-bils (4%).
— Главное правило: не покупайте на жёлтом и красном! Это неправильно!
Правильно — покупать дёшево и продавать дорого (не наоборот). Запомните это, и можно закрывать все книжки по трейдингу. 

Я приложил графики для QQQ и TQQQ

Вот данные (что они значат я писал в прошлом своем посте, не буду повторяться)

Для QQQ (NASDAQ)

Total Return (Strategy),1070.83%
Total Return (Buy&Hold),208.65%
CAGR (Strategy),44.99%
CAGR (Buy&Hold),18.55%
Max Drawdown (Strategy),-10.78%

( Читать дальше )

Однако ожидания EPS Tesla выглядят все хуже (скрин 2).

( Читать дальше )

📉 GOOG -13%

📉 AMZN -18%

📉 AAPL -2%

📉 META -16%

📉 MSFT -8%

📉 NVDA -17%

📉📉📉 TSLA -40%

Выше вы видите результаты акций из “великолепной семёрки” за последний месяц. Худшие результаты показали акции Tesla c падением на 40%.

Причём всего этого прекрасного падения можно было легко избежать, просто ежедневно отслеживая одни публичные данные.

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄.

Чистая прибыль AMZN на следующий квартал была пересмотрена вниз 6 февраля.

Чистая прибыль AAPL на следующий квартал была пересмотрена вниз 1 февраля.

Чистая прибыль META на следующий квартал была пересмотрена вниз 30 января.

Выручка MSFT на следующий квартал была пересмотрена вниз 30 января.

Чистая прибыль TSLA на следующий квартал была ЗНАЧИТЕЛЬНО пересмотрена вниз 29 января

Как итог, мы видим, что одновременная переоценка акций привела к массовым распродажам. 

Если бы мы сделали индикатор “великолепной семёрки”, который будет оценивать в целом переоценку этих акций на ежедневной основе и публиковали это для вас совершенно бесплатно, это было бы интересно?

( Читать дальше )