SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. burim
Простая стратегия для NASDAQ
- 27 октября 2025, 13:43
- |
Приветствую.
Я тут подумал, что возможно я все усложняю — все эти опционы, сложные матрицы расчетов, гигабайты большых данных, ночные бдения над кодом...
и есть что-то простое… и такая идея нашлась, вот делюсь :
Простая стратегия по индикатору фаз рынка (по тому который использую в своей системе для Advanced Option Wheel):
Всё очень просто:
— Когда индикатор зелёный — покупаем NASDAQ (или TQQQ, если хочется больше денег).
— Когда он жёлтый или красный — выходим и сидим в кэше и получаем ставку t-bils (4%).
— Главное правило: не покупайте на жёлтом и красном! Это неправильно!
Правильно — покупать дёшево и продавать дорого (не наоборот). Запомните это, и можно закрывать все книжки по трейдингу.
Я приложил графики для QQQ и TQQQ
Вот данные (что они значат я писал в прошлом своем посте, не буду повторяться)
Для QQQ (NASDAQ)
Я тут подумал, что возможно я все усложняю — все эти опционы, сложные матрицы расчетов, гигабайты большых данных, ночные бдения над кодом...
и есть что-то простое… и такая идея нашлась, вот делюсь :
Простая стратегия по индикатору фаз рынка (по тому который использую в своей системе для Advanced Option Wheel):
Всё очень просто:
— Когда индикатор зелёный — покупаем NASDAQ (или TQQQ, если хочется больше денег).
— Когда он жёлтый или красный — выходим и сидим в кэше и получаем ставку t-bils (4%).
— Главное правило: не покупайте на жёлтом и красном! Это неправильно!
Правильно — покупать дёшево и продавать дорого (не наоборот). Запомните это, и можно закрывать все книжки по трейдингу.
Я приложил графики для QQQ и TQQQ
Вот данные (что они значат я писал в прошлом своем посте, не буду повторяться)
Для QQQ (NASDAQ)
Total Return (Strategy),1070.83%
Total Return (Buy&Hold),208.65%
CAGR (Strategy),44.99%
CAGR (Buy&Hold),18.55%
Max Drawdown (Strategy),-10.78%
Max Drawdown (Buy&Hold),-35.12%
Sharpe (Strategy),2.87
Sharpe (Buy&Hold),0.83
Exposure % (time in market),63.5%
Total Return (Strategy),69669.57%
Total Return (Buy&Hold),455.36%
CAGR (Strategy),168.76%
CAGR (Buy&Hold),29.55%
Max Drawdown (Strategy),-33.14%
Max Drawdown (Buy&Hold),-81.66%
Sharpe (Strategy),2.72
Sharpe (Buy&Hold),0.74
Exposure % (time in market),63.5%
371
Читайте на SMART-LAB:
Московская биржа запускает Market Vision — независимый сервис аналитики инвестиционных портфелей для частных инвесторов 🙌
Market Vision помогает моделировать портфели и оценивать их эффективность и риски буквально «на лету», превращая сложные финансовые расчеты в...
13:02
нуу как бы
1 нсдак крайне прост и торгуется через обычную скользящую среднюю
2 мало статы… я бы советовал сделать стресс тест на более ранних годах...
3 тестить надо на постоянной сумме
4 еще можно всзять вместо qqq spy и сделать стресстест на нем...
ну и дальше впринцепе можно протестить все бумаги насдак100… и посмотреть склоько торгуются а сколько нет… должно торговаться в + больше половины бумаг как минимум...
Burim, только тем и занимаюсь что торгую tqqq ботами
по 3… если есть рефинансирование то сложно оценить альфу доходность и просадку =риски… а на 1ом лоте тсестить нельзя
Max Drawdown, Sharpe, Exposure % (time in market) возможно я занимаюсь ерундой и есть еще более простые решения.
Burim, и что толку? представь идеально — восходящую эквити в QQQ со средней сделкой 0.4% и просдкой 25% в 2008ом… это ничего не даст...
ежинственное что я те могу реально посоветовать — так то что алгоритм в qqq должен показывать прибыль от шорта… либо хотя бы не сливать… на тех же самых настройках что в лонг… или прощее — быть реверсирвным алгоритмом когда лонг = шорт… тогда происходит удвоение данных и удвоение статистики...
т.е мысль в том что qqq растет и алгоритм может просто забирать бетту следуя за индексом… а вот если этот же алгорим зарабатывает или не сливает при тех же настройках в шорт, то да… альфа несоменно есть...
успехов
еще тестируют на 1ом лоте — но делать такое это неправильно вкрай
Burim,
1 вот именно несколькими сделками!!! несколько это не статистика… статистика это сто и больше… в идеале 10000 штук...
2 есть старая поговорка оптимальное F сгубило больше трейдерво чем гитлер евреев... ты считаешь свое оптимальное F по очень маленькой стате...
3 раз утя нет даных ранее 2018 то возьми бумагу ликвидную которая недавно повторила движение 2008г по длительности и глубине и протесть на ней… цири например
сделки нет — сразу все поймешь…
можно же примерно посчитать теоретическую стоимость опциона...
либо просто взять цены текущего страйка а потом обсчитывать соседний...
тем более что счас есть чат гпт
вообще не пойму… зачем мне это обьяснять...
Т.е реальная цена опциона относительно теоретической цены показывает настроение рыночной толпы
Пост о том что «Правильно покупать дёшево и продавать дорого (а не наоборот)». Автор открыл нам глаза.