qlua

По следам этого поста скрипт на qlua, называется «Светофор».
Суть скрипта- отслеживать дистанцию до «дна», которое представляет собой лои 2008 года+накопленная инфляция.

Подсветка строк:
зеленым- цена ниже уровня инфляции
желтым — до дна менее 50%
красным — до дна более 80%

сортировка строк по ctrl+клик

В чем не смог разобраться:
как получить лой 2008 года по акции (вбито вручную)
как получить полное название компаний (вбито вручную)
кто знает — подскажите!

Как это выглядит в Квике:



Бэктест на проливе 2014 года:

( Читать дальше )

Купайлу похоже скоро конец. Пробую перевести робота на клуа. Столкнулся с неприятным отличием — если в купайле транзакция отправляется молча, то в клуа услужливый квик сообщает «Заявка 25109199245 успешно зарегистрирована.» Интересно кому и зачем? Это же не я, а робот. Роботу это сообщение недоступно, а мне не нужно. Но вот если транзакций будет много, то эти сообщения все забьют и не дадут нормально работать. Мне и роботу.

Спросил на форуме квика — как НЕ получать сообщение? Официальный ответ — такой возможности нет. Народ молчит. Правда там в основном околорыночные программисты — им по фигу. А что скажут профи со смарта? А то получается что все работают под тихий шелест…

Когда передо мной встала задача удаления поставленного стоп-ордера, наткнулся в интернете на скудность информации по данной тематике.

Самая распространенная ошибка начинающего программиста отправка в SendTransaction в STOP_ORDER_KEY  trans_id стоп-ордера

Робот выставляет стоп-заявку на покупку по определенной цене, затем через 2 секунды снимает её.

Также в коде имеются следующие фишки:

• Запись удобочитаемого лог-файла.  Записи с интервалом <=1 сек. группируются в пул. Между пулами — пустая строка. После остановки скрипта в файл добавляется двойная линия.
• Функция преобразования числа в строку с удалением точки и нулей правее нее для отправки этой строки в SendTransaction
• Функция, возвращающая Entry или Exit в зависимости от trans_id принадлежности транзакций к входу или выходу

( Читать дальше )

Портировал из LUA в машинный код, один из любимых рабочих инструментов.

Аццкая смесь Homoscedasticity, Fractal dimension и некоторых «секретных ингредиентов» Probability theory, породившая приемлемый Support and Resistance, не зависящий от субъективности и настроений «прокладки» между рынком и кошельком.

Пока была в LUA больше 3-4 запустить не получалось, не «повесив» QUIK, а сейчас:



( Читать дальше )

Зачитался, я тут на днях про робастную регрессию, и очень мне захотелось «пощупать» этого зверя хоть в каком нибудь виде на графике в Квике.

Выбрал наипростейшую — "Оценочная функция Тейла – Сена"

Эта оценочная функция может быть эффективно вычислена и она нечувствительна к выбросам. Она может быть существенно более точна, чем неробастный метод наименьших квадратов для несимметричных и гетероскедастичных данных и хорошо конкурирует с неробастным методом наименьших квадратов даже для нормально распределенных данных в терминах статистической мощности.
Метод признан «наиболее популярной непараметрической техникой оценки линейного тренда»

Сказано — сделано.

( Читать дальше )

Вот код индикатора на клуа:

function OnCalculate(index)
   return Size(), index
end

А вот результат:



Неожиданно. На следующей свечке после добавления индикатора и далее Сайз всегда будет равен Индексу!

Для любителей матлаба, похоже с ним можно связаться из клуа

--require "w32" -- говорят что нужна, на практике не увидел
require "luacom"
local isrun = true

function OnStop(flag)
    isrun = false
end
function main()
--w32.CoInitialize(nil)

ML = luacom.CreateObject("matlab.application.single")
assert(ML)
ML.Visible = 1 -- не обязательно там все равно ничего в принципе не видно, но проще убить процесс если что

t = tos(0)
message("tos = " .. tostring(#t)) -- меньше 150 тк фильтр по "SPBFUT"

ML:PutWorkspaceData("C1", "base", t); -- отправляем в МЛ под именем С1
message("Put")
wd = ML:GetWorkspaceData('C1', 'base') -- а вот так получаем обратно
message("C1(1,1) = " .. tostring(wd[1][1]))
ML:Execute("r = TST;") -- в МЛ у меня эта функция пишет данные в файл и возвращает "1", если все гладко
r = ML:GetWorkspaceData('r', 'base') -- на прямую результат возвращает криво, так наверно удобнее
message("Execute TST = " .. tostring®)

ML:Quit()
ML = nil
--w32.CoUninitialize(nil)
message("end COM ML")
end

function tos(n) -- читает ТОС  в матрицу начиная с "n"
   local outcell = {}
   local cnt = 0
   nn = getNumberOf("all_trades")
   for i = n, 150 do -- для примера хватит 150 строчек, но максимум 1500 * 5
                                 -- приходится ограничить - у LuaVM случается грыжа при передаче в МЛ более чем 2000*5
      trade = getItem("all_trades", i)
      cc = trade["class_code"]
      if cc == "SPBFUT" then
         cnt = cnt + 1
         dt = trade["datetime"]
         dt = dt.hour*10000 + dt.min*100 + dt.sec
         outcell[cnt] = {trade.trade_num, trade.sec_code, trade.qty, trade.price, dt}
      end
   end
   return outcell
end