python

Самоизоляция и мои достижения❗️

Я уже писал, что самоизоляция — это прекрасный повод научиться чему-то новому. В своем посте «Чем я занимаюсь на самоизоляции❓», я достаточно подробно описал как реанимировал кое-какие свои старые компьютеры и ноуты, как я установил на них Linux Mint (с которого сейчас пишу настоящий пост), и как решил начать изучать Python, потому что у меня дома нет Matlab, а мне захотелось провести несколькорасчётов и исследований по измерению волатильности по метрике JPMorgan.

Сейчас я хочу поделиться результатами за чуть больше чем неделю. Я не каждый день занимаюсь изучением, поскольку на неделе ездил на работу, а дома, как всегда есть куча отвлекающих факторов и самым важным из них, конечно, являются дети. Но этот фактор я воспринимаю исключительно положительно 👍 Если суммировать все время которая я потратил на на ткущий момент по изучению питона, то получится около 20 часов.

По мотивам поста https://smart-lab.ru/blog/616708.php

Вот и мой велосипед на питоне для получения котировок с Мосбиржи

from urllib import request, error
from json import loads
import pprint


class GetRawDataException(Exception):
	pass

class GetPricesException(Exception):
	pass

def get_prices(start_date: str, end_date: str, ticker: str) -> dict:
	"""
		Возвращает словарь: {дата:цена закрытия}
	"""
	req = 'https://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities/{}.json?from={}&till={}'.format(ticker, start_date, end_date)
	contents = get_raw_data(req)
	try:
		data = loads(contents)
		prices = {x[1] : x[11] for x in data['history']['data']}
		return(prices)		
	except Exception as err:
		raise GetPricesException(err)


def get_raw_data(req: str) -> str:
	"""
		Возвращает результат запроса к серверу Мосбиржи
	"""
	try:
		contents = request.urlopen(req).read()
		return(contents)
	except URLError as err:
		raise GetRawDataException(err)


try:
	prices = get_prices('2019-05-23', '2019-05-30', 'GAZP')
	pprint.pprint(prices)
except GetRawDataException as err:
	print('Error getting raw data: ', str(err))
except GetPricesException as err:
	print('Error parsing json: ', str(err))

Вывод данных происходит с помощью функции get_prices(). Механизм простой: формируется url для GET-запроса. Мосбиржа в ответ присылает json, из которого забираются нужные данные и выводятся на экран.

Есть и другие способы получения данных: yfinance, pandas-datareader и универсальный BeautifulSoup, ещё более универсальный Selenium. Но это уже совсем другая история...

self.conn = websocket.WebSocketApp(
            self.url,
            on_open=self._on_open,
            on_message=self._on_message,
            on_error=self._on_error,
            on_close=self._on_close
        )

Начинающие (да и не только) инвесторы часто задаются вопросом о том, как отобрать для себя идеальное соотношение активов входящих в портфель. Часто (или не очень, но знаю про двух точно) у некоторых брокеров эту функцию выполняет торговый робот. Но заложенные в них алгоритмы не раскрываются.

В этом посте будет рассмотрено то, как оптимизировать портфель при помощи Python и симуляции Монте Карло. Под оптимизацией портфеля понимается такое соотношение весов, которое будет удовлетворять одному из условий:

• Портфель с минимальным уровнем риском при желаемой доходности;
• Портфель с максимальной доходностью при установленном риске;
• Портфель с максимальным значением доходности

Для расчета возьмем девять акций, которые рекомендовал торговый робот одного из брокеров на начало января 2020 года и так же он устанавливал по ним оптимальные веса в портфеле: 'ATVI','BA','CNP','CMA', 'STZ','GPN','MPC','NEM' и 'PKI'. Для анализа будет взяты данные по акциям за последние три года.

#Загружаем библиотеки

import pandas as pd
import yfinance as yf
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Получаем данные по акциям
ticker = ['ATVI','BA','CNP','CMA', 'STZ','GPN','MPC','NEM', 'PKI']

stock = yf.download(ticker,'2017-01-01', '2019-01-31')

import requests
import datetime
import pathlib

SECIDs = ["GAZP", "BANEP", "LKOH"]
DISK = "E"
for SECID in SECIDs:
    from_date = "2020-05-04"
    to_date = "2005-01-03"
    while str(to_date) != from_date:
        to_date = str(to_date)
        to_date = to_date.split('-')
        a = datetime.date(int(to_date[0]), int(to_date[1]), int(to_date[2]))
        b = datetime.timedelta(days=140)
        to_date = a + b
        pathlib.Path("{}:/{}/{}".format(DISK, "Database_MOEX", SECID)).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        filename = SECID + "_" + str(to_date) + ".csv"
        with requests.get("http://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/boards/tqbr/securities/{}.csv?date={}".format(SECID, to_date)) as response:
            with open("{}:/Database_MOEX/{}/{}".format(DISK, SECID, filename), 'wb') as f:
                for chunk in response.iter_content():
                    f.write(chunk)

Друзья, хочу рассказать о том, чем мне удалось заняться в режиме самоизоляции.

Надо сказать, что я не сижу безвылазно дома, и поскольку явлюсь управляющим партнёром Инвестиционного партнёрства ABTRUST, а с юридической точки зрения – лицом, имеющим право действовать без доверенности от юридического лица – в «простонародии» Генеральным директором, то я все равно периодически езжу на работу в офис. Конечно, у меня есть QR-пропуск и я подавал разные списки на mos.ru. Но как говорится – «Береженного Бог бережет», поэтому я стараюсь минимизировать свои передвижения и принимаю все возможные меры предосторожности, несмотря на сомнительность их эффективности.

Как и у многих, кто работает в сфере управления инвестициями, я несильно привязан к месту своей работы. Просто у меня в офисе прекрасно оборудовано рабочие место, установлена масса полезных программ, таких как Matlab, и там же находится вся моя инвестиционная библиотека. Перевезти всё это домой не представляется возможным, да к тому же дети всё равно не дадут полноценно всем этим пользоваться. Но работать надо, и желательно минимизировать все возможные издержки.

После всех вычислений, приведенных в этой и этой публикациях, можно углубиться в статистический анализ и рассмотреть метод наименьших квадратов. Для этой цели используется библиотека statsmodels, которая позволяет пользователям исследовать данные, оценивать статистические модели и выполнять статистические тесты. За основу были взяты эта статья и эта статья. Само описание используемой функции на английском доступно по следующей ссылке.

Сначала немного теории:

О линейной регрессии

Линейная регрессия используется в качестве прогнозирующей модели, когда предполагается линейная зависимость между зависимой переменной (переменная, которую мы пытаемся предсказать) и независимой переменной (переменная и/или переменные, используемые для предсказания).

Я уже писал, что у меня сделана C++ DLL, которая получает данные из Lua и пишет их в БД SQLite. Уже писал также, что DLL под Lua делается на раз, и даже приводил коды и шаблон проекта простенькой C++ DLL. Посмотрело несколько тысяч, скачало, аж 12 человек, применят от силы двое. КПД постов, прямо скажем, оч низкий.)

В DLL реализована как связь с Lua, и будет реализована сама стратегия, вот только не решил какая из них. Повторять старые стратегии на новой для меня платформе Quik уже неинтересно, а новых моделей АТС отработано уже несколько. Все моделируется в Python. Часть стратегий не требует сложной математики, и могут быть легко перенесены непосредственно на С++. Другие непосредственно в DLL перенесены быть не могут, т.к. используют пакеты Python — всяческие регрессии и машинное обучение.
В общем, получилось, что DLL является шаблоном для любой стратегии. Все необходимые для АТС данные доступны АТС — реал-тайм данные поступают в DLL непосредственно из терминала, а необходимая история пишется DLL в БД SQLite и читается АТС из базы данных.

# Выделяю скорректированную цену закрытия 
adj_close_px = sber['Adj Close']

# Вычисляю скользящую среднию
moving_avg = adj_close_px.rolling(window=40).mean()

# Вывожу результат
print(moving_avg[-10:])

# Вычисление короткой скользящей средней
sber['40'] = adj_close_px.rolling(window=40).mean()

# Вычисление длинной скользящей средней
sber['252'] = adj_close_px.rolling(window=252).mean()

# Построение полученных значений
sber[['Adj Close', '40', '252']].plot(figsize=(20,20))

plt.show()