option

Газ упал на 5% и было решено продать пут 1,4 по 0,012
текущая позиция выглядит так:

Уважаемые трейдеры,

Я сделал небольшой курс по опционной торговле. Он о том, как и где заключать дельта-нейтральные стратегии. В этом курсе я разбираю различные спреды по волатильности, объясняю когда и где их использовать. Поскольку я торгую в основном сельскохозяйственными фьючерсами, то все сделки на примерах пшеницы, кукурузы, соевых бобов, хлопка и т.д. Хотя и трейдерам других рынков это было бы интересно.

Изначально я сделал курс на английском языке, но после того, как он стал популярен на Udemy, я решил перевести его на русский.

Вот пример — таблица из моего курса по торговле опционами. Я сделал ее, чтобы было максимально наглядно и понятно.

У всех этих спредов нулевая дельта. Там, где положительная вега, расчет на рост волатильности. Где вега отрицательная, прибыль получится, если волатильность упадет. Также заработать можно и на временном распаде, если тетта положительная. Если же тетта отрицательная, то такую позицию лучше не держать слишком долго, ведь в таком случае с течением времени ее стоимость будет снижаться.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах, и так уж вышло — на РИ. В этом месяце в основном РИ и преобладал.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

Начало текущего эксперимента за 11 дней (с 2.2кк) : http://smart-lab.ru/blog/310328.php
Самое начало (14 дней до этого, с начальным счетом 1.5кк)

Окончание периода:

День 5, 12 февраля.

Продал несколько дальних путов путов в первой половине дня, в остальном без изменений.

День 8, 15 февраля, понедельник.

Сильного роста так и не произошло, не смотря на очень сильный отскок по нефти и западным биржам, который даже можно было бы квалифицировать как разворот. Но мы продолжаем идти своим путем.

В первой половине дня рост все-таки пытался проклюнуться, и для подстраховки я закрыл немного коллов, пока их цена не успела вырасти.

Когда ситуация снова развернулась, и стали понятных границы роста, я продал коллы без каких-либо потерь, в том числе более близкие — 72500е. Возможно, их еще придется закрывать, но риск тут минимален.

Параллельно весь день продавал 62500е путы, и под вечер перезаходил в них же из 57500х.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

До этого больше недели торговал фьючерсом на индекс РТС. Планировал резко прекратить торговлю RI и перейти на опционы, но обстоятельства сложились иначе. В итоге получается винегрет из торговли опционами и RI, но все повествовательное внимание уделено опционам.

Счет в управлении. Согласно договоренности с партнером, в конце каждого расчетного периода (после экспирации) прибыль выводится и на счете остается 1.5млн (в течение пробного периода).

Поскольку с конца января я торговал RI, то сумма на счете не ровная, и более того, были сделки в РИ за вечернюю сессию. Но вычисления уже после клиринга показали, что сумма была равна 2.2млн.

Отчет по торговле Ри на данном счете, и Si на своем счете выложил, если кому-то будет интересно (кривой скальпинг и немного более прямой интрайдей в течение пары недель после прошлой экспирации).
А это уже пошел новый период. Поехали:

( Читать дальше )

По собственному счету уже отчитался: smart-lab.ru/blog/305230.php теперь результат на счете партнера.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 14.6% за 12 дней), по-этому сразу продолжим.
Анонсов для этого счета я не делал, по-этому раписываю подробно все свои действия в течение недели.

Счет 2. День 1, 15 января.
Момент на рынке неплохой, RI уже свалился к 65000 пт. Открываю наиболее подходящие для ситуации позиции.

 

 Позиция и счет:

( Читать дальше )

Вот и закончился вместе с экпирацией один из самых непростых периодов для опционной торговли.
Месяц на рынке выдался сложнейший, и в этот раз моя стратегия подверглась самой настоящей проверке. Я всё время практиковал продажу путов (падающий рынок к этому побуждает), но при этом ни общее снижение RI почти на 25%, ни утренние гепы по -7%, ни обвалы по 9% в день не помешали в итоге выйти в плюс. Стоит подчеркнуть, что такой рынок бывает очень не часто. Но не смотря на все сложности, период окончился хорошо. 

Начало периода и первые сделки: smart-lab.ru/blog/301931.php
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 14.6% за 12 дней), по-этому сразу продолжим.

День 7, 11 января.

Геп утром был больше ожидаемого, но меньше допустимого.

 

( Читать дальше )

Всем здравствуйте! Мы снова в эфире. 

Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 14.6% за 12 дней), так что сразу перехожу к делу.
Этот эксперимент начал 5 января, с целью закончить до экспирации.
Момент для продажи опционов посреди январских праздников оказался довольно неплохим.

День 0, 4 января.

Цели я снова выбрал «экспериментальные», то есть чуть ближе и больше объемом, чем это происходит при обычной торговле.
Но на этот раз нет цели «урвать проценты», цель добиться заявленной доходности с учетом волатильности рынка и повышенного ГО.

А теперь несколько важных пояснений.

Это сделки за 4 января. Этот день мы не считаем в результате, поскольку там были другие сделки, в других инструментах, и смешивать результаты не стоит.

Я закрыл свою позицию в Si и открыл в коллах и путах.

( Читать дальше )

Обзор товарных рынков: кукуруза, пшеница, соевые бобы, хлопок, сахар, какао, кофе, нефть, евро.
Ведущий Виктор Неустроев.
Ссылка на сайт: wildbearcapital.com
Ждем Ваши вопросы и комментарии на support@wildbearcapital.com

Итак, прошедшая неделя, безусловно, порадовала, хотя ряд стратегий допустили серьезные убытки. Magic Break Mini допустила очередной убыток и будет исключена из портфеля. Однако, стратегия ilerSystem по S&P позволила компенсировать это, хотя бы частично. Agora DAX довольно прилично заработала — все 3 сделки в этом месяце были прибыльными.
Bolonia допустила убыток, не порадовал и Orion, зато Seta Dax заработала. Хотя месяц еще не закончен, прибыль за август вполне внушительная.
 
Продолжение тут

Представляю вашему вниманию стратегию BoloniaX4_B 15CL, которая торгует по фьючерсу на нефть. Все сделки — Интрадей. В среднем заключает по одной сделке каждый день.
Максимальный размер просадки 9 085 долларов, требуемый капитал для запуска этой стратегии 1 400 долларов, но рекомендуемый капитал 30 000 долларов.
Профит-фактор 1.47. 49.7% прибыльных сделок. Эквити растет не совсем ровно, но в 2015 году неплохие результаты



( Читать дальше )