es

Вилы Эндрюса и S&P500 (ES): последняя надежда быков

Два совершенно различных метода анализа — Вилы Эндрюса и индикатор Ишимоку — сходятся в одном: район 1620 на графике фьючерса S&P500 — это последний оплот обороны быков. Очевидно также, что эта поддержка «охраняет» следующий важнейший уровень (и цель для медведей) — 1560, где проходит 200-дневняя средняя.

 Фьючерс на индекс S&P500, дневной график

Для прогнозирования дальнейшего движения можно также воспользоваться одним из наиболее разработанных инструментов предикативного  технического анализа — волновым анализом. Здесь мы видим, что снижение с последнего максимума (5 августа), по всей видимости, развивается в виде пятиволновки. Это значит, что даже в случае отскока наверх от поддержки в район 1670, мы увидим еще одну импульсивную волну снижения, минимальной целью которой и будет 200-дневняя средняя.

Мне по душе то, что впереди — мощные новостные риски. Это и ADP, и Non-Farm, и новости из администрации Обамы. Вооружившись проработанным техническим планом, можно уверенно ловить новостной импульс. Сейчас главное — не упустить момент.

Вы можете купить сейчас по 1638-1639. Просто, чтобы не сидеть в стороне. Приоритет среднесрочной работы по-прежнему на продажи. Закройте часть покупок по 1650, часть 1662. Стоп на точку входа при достижении 1650. 
Kind regards.

P.S. 1634 отработан и как значимая цифра внимания более не заслуживает. 

21:55 CEST: На данный момент, несмотря на близость 1651 и 1662, необходимо сейчас, по ценам 1629-1630, закрыть покупки, сделанные по 1638-1639 сегодня, так как переносить long через ночь нельзя. Убыток  десять единиц, который вам пришлось закрыть, —  это очень много. Решение о покупке было ошибочным и шло категорически вразрез с моим запретом на long. Покупки опасны, sentiment вниз.
Mea maxima culpa. Публикация заметок прекращена.

Во второй половине текста, я расскажу важные вещи о небходимости частичного закрытия среднесрочных позиций на промежуточных целях, вопреки апологетам методики 'whole take or stop'. А пока, отметьте у себя цифру 1634 и немного о текущей ситуации. 
Вчера и сегодня я вижу заметки людей, которые покупают индексы. Мотив у всех разный. Кто-то ждет очередную мощную волну роста, а кто-то ждет диапазона продаж 1672-1677, но не желает 'сидеть без дела'. Я категорически против среднесрочных покупок, но я обозначу вам рамки, которые следует знать.
В настоящий момент заявки на продажу сконцентрированы в двух местах. 1659, где начнут продавать сомневающиеся в правом плече до диапазона 1672-1677, и непосредственно диапазон 1672-1677, где приказов на продажу существенно больше. 
Если 1659 будет раньше, чем 1634, то можно продать там половину вашего рабочего объема. Оттуда ход может оказаться ограничен 1649-1651, с которых пойдет рост к нужному диапазону. Следовательно, если вы продадите 1659, то на половину вы должны поставить limit buy 1651, на вторую половину поставить limit buy 1634. При достижении 1651, вы должны установить стоп на точку входа. 

( Читать дальше )

Voilà… Итак, если вы частично закрыли продажи по 1677 и 1667, то третью часть следует закрыть приказом buy limit 1652 или вручную в диапазоне 1649-1652, если вам хочется поучаствовать в процессе, когда цена будет там. 
Продавать следует по 1677-1678, но правильным будет поставить и часть по 1672 чтобы начать восстанавливать объем поближе. 

Меня ругали, что я редко пишу и часто говорю 'ждем', а за немногим более недели вы взяли около 15 единиц третью позиции в прошлый раз; 8 третью, 22-25 третью, 37 третью (это будет на 1652) — в этот. Это хорошая прибыль за такой срок, и я не думаю что вы многое упустили из-за того, что не суетились. 
Прошу вас также о следующем. 
Ко мне многие многие обращаются с просьбой дать некоторые навыки, так сказать, tips and tricks. К сожалению, у меня нет такой возможности. Однако, в комментариях практически к каждой заметке, вы можете увидеть дискуссию о рынке, текущей ситуации и неизвестных приемах работы. Если вы будете следить за этими беседами, то без сомнений узнаете много нового и полезного, о чем, вероятно, никогда не слышали ранее. 

( Читать дальше )

Сегодня у вас по цене 1676 закрылась часть продаж. 
Сейчас, по ценам 1685-1686, ее нужно восстановить.
Kind regards.
 
22:00 CEST:
 На треть, открытую по ценам 1685-1686, стоит поставить buy limit 1677. Остальное без изменений.

Открытый интерес  es  августовского колла 80к. 1670, скорей всего точка зю. Предполагаю что цена в скором времерни будет там и 1700+ будет только снится быкам в сладких снах.



Данный уровень отбойный как видите на esu

( Читать дальше )

После трехдневного выброса выше 1700, цена вернулась в диапазон продаж 1689-1692, сформировав правое плечо. На обычном рынке следовало бы немедленно нарастить продажи вплоть до пятитысячной маржи на контракт, но пока следует повременить. Картина однозначно sell attracting, чему подтверждение есть минимальные объемы в ценах выше 1700. Пятого августа, в понедельник, ликвидность была слабая совсем, на уровне годового рекорда.
Когда-то я говорил, что на любом таймфрейме окончание роста есть 'провал' цены на минимальных объемах, как будто никто не хочет больше покупать. Такая картина типична для m5, m10, h1, но довольно редка на daily, и вот мы могли наблюдать ее. В случае отсутствия интервенций ментальных, в случае отсутствия экстра-драйверов, роста либо не будет пока вообще, либо он будет носить характер рваного боковика. При этом, до импульса длинной около 30 единиц, нельзя (и я вновь подчеркиваю это) исключать очередную ногу роста, насколько бы абсурдным это не казалось. Я не говорил и не буду говорить добавлять продажи по ценам выше 1692, а тем более — 1700. Желание урвать побольше может сыграть злую шутку, это делать не стоит. Также мне не нравится цифра 1701, там происходило нечто, что заставляет меня ждать ее вновь, хотя лучше было бы обойтись без такого счастья, ведь каждый последующий выброс выше 1700 увеличивает шансы роста, а вовсе не дарит возможность 'зайти повыше'. 

( Читать дальше )

05.08.2013 Регулирование и обзор
открытие календарного спреда 
открытие опционной змеи

Регулирование календарного спреда на SPX 
За 2 недели с момента открытие календарного спреда рынок подрос и обновил свои исторические максимумы. Сейчас это график имеет следующий вид


( Читать дальше )

ES 1700 turbo — продаю. 

Stop в Б\У 

Причина продажи заряженого — нет сил держать больше