Сделка №7 - регулирование и обзор.

05.08.2013 Регулирование и обзор
открытие календарного спреда 
открытие опционной змеи

Регулирование календарного спреда на SPX 
За 2 недели с момента открытие календарного спреда рынок подрос и обновил свои исторические максимумы. Сейчас это график имеет следующий вид



И текущий профиль позиции:


Видно что точка без убытка очень близко к текущей цене, тут сказался рост самого актива, а так же падение волатильности. В связи с этим было решено проводить регулирование, так как за 2 недели даже на этом уровне цен нам набежало немного прибыли, было решено регулировать через перенос части позиции на новый страйк.

Профиль после регулирования выглядит так:


Обзор опционной змени на нефтяном фьючерсе CL.

В сделки с опционной змей никаких кардинальных изменений не происходит. Был момент когда фьючерсы за 1 день проделали путь почти в 3% и в случае ещё одно такого скачка пришлось бы закрывать сделку с убытком в 1500$, но ситуация нормализовалась.     
Текущий график нефти:


И собственно профиль позиции:


Позицию пока буду держать, на этом участке около крышки очень хорошая тета в размере 54 долларов в день.



Общее положение по счету после регулирования и сделки: