Сделка №7.1 открытие.

24.07.2013 Открытие
Календарный спред на индексе SPX

Сделка 7.1 будет как обычно календарным спредом на индексе SPX, а сделка 7.2 планирую открыть на нефти опционную змею на коллах.

График индекса на текущий момент имеет следующий вид:


 Видно что уже индекс растет почти месяц без единого отката. Это привело к тому что волатильность опять упала до минимальных значение в районе 12-13 по индексу VIX.
Как обычно открываем календарный спред, где до экспирации проданных опционов осталось более 50 дней. Открываю всего 10 календарей, так как планирую открыть опционную змею на нефтяных фьючерсах.


Текущий профиль позиции: 


И сама сделка:

 
В ближайший 1-2 дня открою опционную змею по нефти.