Сделка №7.1 открытие.

25 июля 2013, 11:20
|
Алексей Колесников

24.07.2013 Открытие
Календарный спред на индексе SPX

Сделка 7.1 будет как обычно календарным спредом на индексе SPX, а сделка 7.2 планирую открыть на нефти опционную змею на коллах.

График индекса на текущий момент имеет следующий вид:

Видно что уже индекс растет почти месяц без единого отката. Это привело к тому что волатильность опять упала до минимальных значение в районе 12-13 по индексу VIX.
Как обычно открываем календарный спред, где до экспирации проданных опционов осталось более 50 дней. Открываю всего 10 календарей, так как планирую открыть опционную змею на нефтяных фьючерсах.

Текущий профиль позиции:

И сама сделка:

В ближайший 1-2 дня открою опционную змею по нефти.

151

5 комментариев

Добрый день. Несколько вопросов.
1. Если есть ожидания коррекции не лучше ли было сместить календарь скажем на 166 страйк?
2. Если будет рост S&P, какие действия предполагается предпринимать?

savercool

25 июля 2013, 13:55
Ответить

savercool, тут палка о двух концах. Если разместить на уровне 1660-1670 то любой рост на 1% вынуждает делать регулирование. С другой стороны при падении вола все-таки немного поднимется и точки б.у. снизу отодвинется.
У случае роста думаю переносить часть проданных коллов страйком выше через вертикальный спред.

Алексей Колесников