Проскальзыванием в трейдинге называют ситуацию, когда цена исполнения ордера не совпадает с ценой указанной трейдером. Проскальзывание может принести трейдеру либо убыток, либо прибыль. Но как правило, это убыток. Причиной проскальзывания может быть либо возросшая волатильность на рынке, либо медленная скорость исполнения ордеров, либо и то и другое вместе взятое.
Для трейдеров открывающих позицию на долгосрок это не страшно, но все роботы входящие в стратегии Protection Capital торгуют внутри дня, используя краткосрочные сделки, поэтому это может существенно уменьшать прибыль моих Подписчиков.
Так что же делать? Изменить волатильность мы не можем, повлиять на быстродействие исполнения так же не в силах.
Для приведения параметра проскальзывания в норму была проделана большая работа.
Во-первых, изначально при тестировании стратегии внес в параметры заведомо увеличенное проскальзывание.
Начнем мы с традиционной таблицы
Ну, а собственно заголовок объясняет следующая картинка
Основной посыл нашего сервиса для клиентов: «Вы инвестируете не в отдельные бумаги, а в стратегии!». Однако, на сервисе представлены сотни стратегий, от которых у потенциальных инвесторов «разбегаются глаза». Поэтому администрация сервиса прилагает усилия, чтобы дать инвесторам ориентиры. С 2017-го года на главной странице представлен индекс comon.ru, взвешенный по «капитализации» стратегий: числу подписчиков и сумме средств на автоследовании. Создан список рекомендованных стратегий, реализован сервис индексных стратегий, представляющих из себя авторские портфели стратегий. Подготовлен плей-лист обзоров стратегий, которые администрация могла бы рекомендовать подписчикам.
И вот мы решили представить Вашему вниманию индексы comon.ru, составленные по принципу индекса Доу-Джонса: портфели из стратегий, которые по нашему мнению являются «флагманами» в своем классе стратегий.
На сегодняшний день в стратегии HL(Hight Liquidity) работают четыре робота, которые торгуют фьючерсы MX, Si, RI, LK и GZ.
Для работы используется удаленный сервер, который находится в одном Дата-центре с моим брокером.
В стратегии существует ротация роботов. Есть определенные критерии за которыми я постоянно слежу. Определены так называемые пороги боли, при достижении которых робот снимается с работы.
С 24 сентября стратегия HL(Hight Liquidity) участвует в конкурсе ЛЧИ. График доходности за неделю выглядит следующим образом:
За месяц: