Блог им. pragma123

Как я победил проскальзывание

Как я победил проскальзывание

Проскальзыванием в трейдинге называют ситуацию, когда цена исполнения ордера не совпадает с ценой указанной трейдером. Проскальзывание может принести трейдеру либо убыток, либо прибыль. Но как правило, это убыток. Причиной проскальзывания может быть либо возросшая волатильность на рынке, либо медленная скорость исполнения ордеров, либо и то и другое вместе взятое.

Для трейдеров открывающих позицию на долгосрок это не страшно, но все роботы входящие в стратегии Protection Capital торгуют внутри дня, используя краткосрочные сделки, поэтому это может существенно уменьшать прибыль моих Подписчиков.

Так что же делать? Изменить волатильность мы не можем, повлиять на быстродействие исполнения так же не в силах.

Для приведения параметра проскальзывания в норму была проделана большая работа.

Во-первых, изначально при тестировании стратегии внес в параметры заведомо увеличенное проскальзывание.

Во-вторых, я твердо убежден, что стопы должны исполняться всегда. Лучше выйти пусть с проскальзыванием в 200 пунктов, чем совсем не выйти.

В-третьих, проведя анализ сделок, пришлось отказаться от небольших сделок с прибылью в несколько сотых  и даже десятых процента. Это соответственно привело к уменьшению количества сделок, что так же благоприятно отразилось на общий параметр величины проскальзывания.

В четвертых, пришлось отказаться от сделок на открытии рынка. Робот на моем счете успевает откусить свой кусочек прибыли, а счета Подписчиков — нет.

Таким образом удалось достичь параметр допустимого проскальзывания на Comon.ru  для активных стратегий, который не должен превышать 15% годовых без учета комиссии.

 

Так может быть проще было бы перейти на инвесторские сделки? Купил и держи! Тем более, что сейчас уже из каждого утюга вещают о выгодности инвестирования. Я согласен с этим, тем более что опыт инвестирования уже больше 20-ти лет, начиная с ваучеров. Но, все же мне больше по душе активный трейдинг, которым занимаюсь уже 17 лет. В свое время уже пережил не один кризис и если бы не активные действия в те моменты, думаю что все было бы гораздо хуже. Мне нравится высказывание Уоррена Баффита по этому поводу:«Прилив поднимает все корабли, а отлив покажет кто в чем вошел в воду(кто в трусах, а кто и без)».  Некоторые «горе инвесторы» перепутали бычий тренд с прозорливостью. Интересно будет посмотреть кто как справится с начавшейся вдруг коррекцией.

Все мои стратегии торгуют внутри дня, откусывая потихонечку свою долю прибыли. И им не важно, растет рынок или падает, или стоит в боковике. Главное, что бы двигался и чем больше волатильность тем лучше!

  Подробнее о стратегиях можно почитать здесь:

LR(Low Risk) https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=11038

HL(Hight Liquidity) https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=15622

Арбитраж. Портфель №1 https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=13019

★5
23 комментария
Привет. Сколько вы уже на бирже?
avatar
17 лет
Сергей Андреевич, и только в 2020 выяснили наличие проскальзывания…
avatar
YoginSPB, Я работаю исключительно лимитными заявками, но вот у моих Подписчиков заявки исполняются по рынку, поэтому приходится извращаться и переделывать роботов
Сергей Андреевич, 
как вы ставите лимитную заявку на пробой по тренду?
как вы в арбитраже вторую ногу лимиткой забираете одновременно с первой?
Дмитрий Овчинников, Арбитражные стратегии с этого года пришлось отключить, у подписчиков проскальзывание большое
Сергей Андреевич, а первая стратегия с облигациями. Там же облигации как ГО используются и торговля фьючами идет? или прям спекуляции облигациями?) 
avatar
GoodBargains, да, все верно. ОФЗ идут как залог и дальше торговля фьючерсом
Сергей Андреевич, фьючерсом? Или разными? Какими фьючами идёт торговля?
avatar
разными фьючерсами, но в основном Ri
Сергей Андреевич, 
понял. Т.е. в данном случае «Как я победил проскальзывание» = никак, победило проскальзывание.
Сергей Андреевич, а на комоне как реализован вход у подписчика? если вы выставили лимитку, подписчик в этот момент бьет по рынку или комон дожидается вашей совершенной сделки и потом уже исполняет по рынку у подписчика?
avatar
Андрей Иванов, когда совершается моя сделка, сразу же проходят сделки подписчиков по рынку, но там не так все просто, есть механизм что бы не собрать стакан
Сергей Андреевич, так лимитка включает в себя проскальзывание ( две цены- между ними скользяк), есть риск не весь объём исполнить…
avatar
Сергей Андреевич, а как вы убрали маленькие сделки по какому признаку? Ведь входя в сделку мы не знаем насколько малой она будет.
avatar
GoodBargains, прописал в логике больший тейк-профит и дальше мониторю стоп.
Сергей Андреевич, но тогда можно предположить, что алгоритм будет не такой уже прибыльный, раз подрезаем логику таким образом?
avatar
GoodBargains, да, прибыльность стала меньше, но выросло среднее за сделку. С подписчиками торговля немного отличается от торговли только на личном счете
Сергей Андреевич, интересно, какая прибыль от подписчиков, раз идёте на подрезание прибыли от более доходной и плавной эквити?
avatar
Откройте для себя удивительный мир лимитных заявок и победите проскальзывание на 100%. Заодно поставщиком ликвидности станете, а это лучше чем ее забирать.
avatar
Андрей Иванов, Я работаю только лимитными заявками
Сергей Андреевич, видимо я неправильно понял из Вашего поста.
avatar
Андрей Иванов, ну, иногда и по рынку приходится. На ликвидном инструменте, ну, 2-3 пункта проскальзывания. Конечно, если шарашить мегаобъемами.)
avatar

теги блога Сергей Андреевич

....все тэги



UPDONW