ВЕЧНЫЕ фьючи, ФАНДИНГ и ЦБ РФ

Дюша Метелкин, 

«Цель поста — похвастаться, что ТС что-то нашел, чего у других нет?»

Вот именно!

Не знаю, где смотреть текущий межбанк.
поэтому, чтобы вам было легче — фандинг просто ИГНОРИРУЮ! 
и сохраняю спокойствие слона ))).

Дюша Метелкин, 

СУПЕР!!!

Stanis, 

межбанк Финама и БКС коллеги уже подвергли критике.
но если иного нет, то и это рыба.

Дюша Метелкин, 

у вас есть такое приложение именно для юриков?

Дюша Метелкин, 

ок, тогда проведите сами эксперимент в понедельник  — свой прогноз  сверьте с курсом ЦБ  ровно в 17.30.
ставлю на ЦБ   1 к 2 )

Дюша Метелкин, 

так если верить ЦБ, он ориентируется как раз на межбанк теперь вместо валютного спота.
если у вас точный курс на межбанке до 17.30, вы уже инсайдер на один день!

Дюша Метелкин, 

да, настолько сложная, что ЦБ ее не раскрывает в деталях.
имхо, она так  и останется таковой.
биржа ведь тоже хранит за семью печатями точный алгоритм расчета ГО.
у кого недоступная информация — тот владеет миром.

Дюша Метелкин, 

похоже, тема народу неинтересна или все на природе  шашлычничают — буду в одиночку думать про антифандинг.
хочется все-таки его надежно приручить.
он привлекателен как квази-спот, если нет возможности физикам на бирже или внебирже по нормальному курсу его купить/продать.

Дюша Метелкин, 
специально для вас.
день прошел — антифандинг нашел!
если ВФ в долгосроке держать, например, в покупке, надо его просто  также долгосрочно прикрыть супердальним дорогим опционом.
С119000 на 09.25 по 1500...1900 очень даже хорош в моменте.
этим открытием хвастаюсь и делюсь)

Дюша Метелкин, 

пока он дорогой, продаю коллы.
если думать дальше, то можно и -Р70000 (декабрь 24) по 300...400 продавать.
и при этом держать купленный ВФ.
мысль какая — фандинг то плюсует, то минусует.
а так по идее он будет значительно  компенсирован и рисков общей позиции меньше.
в общем, наберу статистики за месяц и будет уже полноценный паспорт по антифандингу в  новой реальности.
это напоминает дельта-хедж, как делает АИ, но с  меньшим числом сделок.

cerberus, 

нет, это будет уже коммерческая тайна ).
болтун — находка для шпиона.
если поняли идею, можете сами проверить.
хотя бы бы на бумаге

ps — некоторые коллеги  пишут в личку и просят «не палить» граали (.
но сами почему-то не спешат поделиться своими, даже в личке.
моя точка зрения  проста — стандартные стратегии общеизвестны.
но как их использовать НЕстандартно, это уже ноу-хау.
разделяю подход японцев, которые когда-то открыто показывали советским инженерам свои разработки и те удивлялись этому.
на это японцы отвечали — пока вы освоите увиденные технологии, мы придумаем что-то новое )))

Петр Моргунов тоже пишет про свои стратегии подробно, и где последователи?
На своей работе целый год обучал молодого трейдера премудростям опционов, показали в итоге приличный результат в 47% годовых, разработали несколько  своих стандартных стратегий.
Спрашиваю — продолжишь сам?
Ответ — нет, это сложно, нужно думать и считать.
И личные деньги завел он тиньку на иноакции — очень все просто и прикольно, и общение в пульсе. Все в их тусовке так делают.
Так что НЕлинейное мышление не всем подходит.

через месяц результат будет положительным — антифандинг практикую давно, ничего  в принципе не изменилось, за исключением биржевого БА.
внебиржа и курс ЦБ пока  не совсем понятны по ценообразованию и нет трансляции фандинга в квике.
поэтому просто перестраховываюсь, и с запасом по времени и цене формирую «подушку».

cerberus,

спасибо на добром слове! )
«всякая восторженная нежизнеспособная фигня» работает и приносит положительный финрез.
вы сами торгуете опционами — у нас или за кордоном?

cerberus,

тогда боевая ничья

успехов в  вашей тайной деятельности!
«На Дерибасовской хорошая погода...»

svgr, 

а вы сами как на него реагируете?

svgr, 

думаю, большинство так и поступают — осознанно или неосознанно.
но ищу варианты необременительной нейтрализации фандинга, если позиция крупная.

Head of Algonaft'$, 

в курсе, поэтому и запустил  тему антифандинга.
но выход всегда с другой стороны — как говорят англичане.
кроме ИГНОРА, надо просчитать и иные варианты.
и они есть наверняка.

Head of Algonaft'$, 

по другим причинам — давно ушел из обеих контор.
но народ непритязательный — все устраивает там.
брокерам это и надо — свое они по-любому берут.

Последний лонгуст по натгазу, 

«Нужен максимально простой механизм...» 

вот именно!

lomm, 

методика расчета фандинга осталась прежней, но вот какие числовые данные берутся за базу — тут уж государственный секрет.
а вот методика расчета курса ЦБ — это тайна для непосвященных.
какие-то прикидки есть, но это все очень приблизительно.

Константин, 

новой статистики нет.
а старую можно найти на сайте биржи — очень условно 10-15%.

Константин, 

никак.
доступен только итоговый на сайте биржи.

Константин,

www.moex.com/a8141

www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF

Константин, 

посмотрите еще графики за разные периоды на разные ВФ -  тоже полезная инфа

Кирилл Вдовин, 

премию может и не отбить, а движение вниз ВФ компенсируется.
чтобы полностью отбить фандинг, нужен целый алгоритм, как рекомендует Активный Инвестор в своем ролике.