SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
ВЕЧНЫЕ фьючи, ФАНДИНГ и ЦБ РФ
- 29 июня 2024, 10:27
- |
Дисклеймер: для тех, кто хочет обуздать и приручить диких мустангов.
имею в виду сладкую парочку — ВФ и фандинг ).
и обсудить предлагаемую тему.
Итак, в пятницу закончилась очередная бурная неделя валютных качелей.
Итоги торгов на 28.06.24
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
Только наша биржа может ввести новый алгоритм расчета фандинга, заменив валютный СПОТ межбанком, но оставить на сайте старые редакции его описания.
Но это досадные мелочи, у биржи всегда есть более важные задачи.
Смотрим на итоги торгов — последняя сделка 86.91, средневзвешенная цена 86.36.
А расчетная цена 85.75!
Как-то странно и не совсем понятно.
Но — курс ЦБ РФ на завтра именно 85.75.
ВФ весь день тянули вверх.
Текущий межбанк видят немногие.
И итоговый фандинг в пользу продавцов.
Вам все понятно, уважаемые господа?
Мой коммент такой — требуйте долива пива после отстоя пены!
Тягаться с ЦБ бесполезно и непродуктивно.
Кто карты сдает, тот и курс назначает.
Важнее найти способы антифандинга, если он вас нервирует и беспокоит.
Топикстартер нашел.
И теперь сохраняет спокойствие слона.
А вы торгуете ВФ и не обращаете внимания на фандинг?
имею в виду сладкую парочку — ВФ и фандинг ).
и обсудить предлагаемую тему.
Итак, в пятницу закончилась очередная бурная неделя валютных качелей.
Итоги торгов на 28.06.24
| Краткий код | USDRUBF |
| Цена последней сделки | 86,91 |
| Цена первой сделки | 85,79 |
| Максим. цена | 87,18 |
| Миним. цена | 85,27 |
| Средневзвешенная цена | 86,36 |
| Расчетная цена вечернего клиринга | 85,75 |
| Число сделок | 15 755 |
| Объем торгов, контр. | 94 112 |
| Объем открытых позиций, контр. | 447 714 |
| Объем торгов, руб. | 8 127 404 680 |
| Фандинг, руб. | 0,12744 |
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
Только наша биржа может ввести новый алгоритм расчета фандинга, заменив валютный СПОТ межбанком, но оставить на сайте старые редакции его описания.
Но это досадные мелочи, у биржи всегда есть более важные задачи.
Смотрим на итоги торгов — последняя сделка 86.91, средневзвешенная цена 86.36.
А расчетная цена 85.75!
Как-то странно и не совсем понятно.
Но — курс ЦБ РФ на завтра именно 85.75.
ВФ весь день тянули вверх.
Текущий межбанк видят немногие.
И итоговый фандинг в пользу продавцов.
Вам все понятно, уважаемые господа?
Мой коммент такой — требуйте долива пива после отстоя пены!
Тягаться с ЦБ бесполезно и непродуктивно.
Кто карты сдает, тот и курс назначает.
Важнее найти способы антифандинга, если он вас нервирует и беспокоит.
Топикстартер нашел.
И теперь сохраняет спокойствие слона.
А вы торгуете ВФ и не обращаете внимания на фандинг?
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Цель поста — похвастаться, что ТС что-то нашел, чего у других нет?
Мультик был.
Что-то есть у бегемота, такой припев там
«Цель поста — похвастаться, что ТС что-то нашел, чего у других нет?»
Вот именно!
Не знаю, где смотреть текущий межбанк.
поэтому, чтобы вам было легче — фандинг просто ИГНОРИРУЮ!
и сохраняю спокойствие слона ))).
Что-то ваш ответ напомнил мне сценку из «На Дерибасовской хорошая погода»
СУПЕР!!!
межбанк Финама и БКС коллеги уже подвергли критике.
но если иного нет, то и это рыба.
у вас есть такое приложение именно для юриков?
Попробую посмотреть в понедельник, если не забуду
ок, тогда проведите сами эксперимент в понедельник — свой прогноз сверьте с курсом ЦБ ровно в 17.30.
ставлю на ЦБ 1 к 2 )
Я только про то, как (возможно) можно посмотреть актуальный межбанк
так если верить ЦБ, он ориентируется как раз на межбанк теперь вместо валютного спота.
если у вас точный курс на межбанке до 17.30, вы уже инсайдер на один день!
Вот когда ее просчитаем, тогда можно про инсайд говорить
да, настолько сложная, что ЦБ ее не раскрывает в деталях.
имхо, она так и останется таковой.
биржа ведь тоже хранит за семью печатями точный алгоритм расчета ГО.
у кого недоступная информация — тот владеет миром.
похоже, тема народу неинтересна или все на природе шашлычничают — буду в одиночку думать про антифандинг.
хочется все-таки его надежно приручить.
он привлекателен как квази-спот, если нет возможности физикам на бирже или внебирже по нормальному курсу его купить/продать.
специально для вас.
день прошел — антифандинг нашел!
если ВФ в долгосроке держать, например, в покупке, надо его просто также долгосрочно прикрыть супердальним дорогим опционом.
С119000 на 09.25 по 1500...1900 очень даже хорош в моменте.
этим открытием хвастаюсь и делюсь)
пока он дорогой, продаю коллы.
если думать дальше, то можно и -Р70000 (декабрь 24) по 300...400 продавать.
и при этом держать купленный ВФ.
мысль какая — фандинг то плюсует, то минусует.
а так по идее он будет значительно компенсирован и рисков общей позиции меньше.
в общем, наберу статистики за месяц и будет уже полноценный паспорт по антифандингу в новой реальности.
это напоминает дельта-хедж, как делает АИ, но с меньшим числом сделок.
Но если он вас беспокоит — его надо нейтрализовать.
Активный Инвестор в своих роликах поведал, как он это делает.
Еще и зарабатывает на фандинге.
а вы сами как на него реагируете?
Поэтому не обращать внимания. Просто порадоваться, когда вход по системе получился и с плюсовым фандингом.
думаю, большинство так и поступают — осознанно или неосознанно.
но ищу варианты необременительной нейтрализации фандинга, если позиция крупная.
а ВФ это линейный инструмент.
значит, варианты и другие есть.
но обыграть ЦБ все равно не получится.
разве что у вас есть там своя рука )))
в курсе, поэтому и запустил тему антифандинга.
но выход всегда с другой стороны — как говорят англичане.
кроме ИГНОРА, надо просчитать и иные варианты.
и они есть наверняка.
по другим причинам — давно ушел из обеих контор.
но народ непритязательный — все устраивает там.
брокерам это и надо — свое они по-любому берут.
«Нужен максимально простой механизм...»
вот именно!
методика расчета фандинга осталась прежней, но вот какие числовые данные берутся за базу — тут уж государственный секрет.
а вот методика расчета курса ЦБ — это тайна для непосвященных.
какие-то прикидки есть, но это все очень приблизительно.
если фандинг очень приближенно равен контанго или бэкварду, то и «гасить» его надо соответственно в противофазе календарным фьючом.
или еще проще.
купил ВФ, купи пут.
продал ВФ, продай пут.
важно еще оценить среднюю величину фандинга за месяц, например.
в общем, пока нет полной ясности, как по-новому все будет происходить, надо понаблюдать и собрать статистику.
новой статистики нет.
а старую можно найти на сайте биржи — очень условно 10-15%.
никак.
доступен только итоговый на сайте биржи.
www.moex.com/a8141
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
посмотрите еще графики за разные периоды на разные ВФ - тоже полезная инфа
премию может и не отбить, а движение вниз ВФ компенсируется.
чтобы полностью отбить фандинг, нужен целый алгоритм, как рекомендует Активный Инвестор в своем ролике.
видать, тема большинству неактуальна.
по своему опыту вижу два простых варианта — полный игнор фандинга и супердальний фьюч в противофазе.
но ГО в таком случае не неттится.
более сложный вариант в ролике АИ хорош тем, что экономит ГО.
в принципе фандинг не так страшен как его малюют.
на его графиках пилообразная синусоида это подтверждает.
smart-lab.ru/blog/1016487.php
почитайте его блог или найдите еще в ютубе.
их несколько.
В понедельник осталось проверить, как фандинг транслируется в квике в течение дня.
И общая картина в первом приближении будет понятной.
нет, это будет уже коммерческая тайна ).
болтун — находка для шпиона.
если поняли идею, можете сами проверить.
хотя бы бы на бумаге
ps — некоторые коллеги пишут в личку и просят «не палить» граали (.
но сами почему-то не спешат поделиться своими, даже в личке.
моя точка зрения проста — стандартные стратегии общеизвестны.
но как их использовать НЕстандартно, это уже ноу-хау.
разделяю подход японцев, которые когда-то открыто показывали советским инженерам свои разработки и те удивлялись этому.
на это японцы отвечали — пока вы освоите увиденные технологии, мы придумаем что-то новое )))
Петр Моргунов тоже пишет про свои стратегии подробно, и где последователи?
На своей работе целый год обучал молодого трейдера премудростям опционов, показали в итоге приличный результат в 47% годовых, разработали несколько своих стандартных стратегий.
Спрашиваю — продолжишь сам?
Ответ — нет, это сложно, нужно думать и считать.
И личные деньги завел он тиньку на иноакции — очень все просто и прикольно, и общение в пульсе. Все в их тусовке так делают.
Так что НЕлинейное мышление не всем подходит.
через месяц результат будет положительным — антифандинг практикую давно, ничего в принципе не изменилось, за исключением биржевого БА.
внебиржа и курс ЦБ пока не совсем понятны по ценообразованию и нет трансляции фандинга в квике.
поэтому просто перестраховываюсь, и с запасом по времени и цене формирую «подушку».
спасибо на добром слове! )
«всякая восторженная нежизнеспособная фигня» работает и приносит положительный финрез.
вы сами торгуете опционами — у нас или за кордоном?
тогда боевая ничья
успехов в вашей тайной деятельности!
«На Дерибасовской хорошая погода...»