br

Всем привет!

напомню, это бы наш план по ри. его выложил в вск. ри как всегда загадила с не обновлением лоев

в вск был слом в лонг и потом мы торговали от лонга… прошли 4500

Решили вывести в канал позиционные сделки на старшем тф

сейчас картина такая, что мы пробиваем трендовую и рисуем паттерн на 105000, но мне категорически не нравится волна, которой мы туда идем… в 1 там зигзаг… и вполне мб кдт, но капец какой размашистый

ролик здесь текущая картина по РИ 1811

( Читать дальше )

Всем понедельник! Выпуск 408

 

Начинаем с нашего родного рынка, который за прошедшую неделю растерял весь позитив и вернулся на уровни, предшествовавшие телефонному разговору 2х президентов, который потом дал сильный импульс нашему фондовому рынку. Виной тому все та же геополитика, да и просто логика процессов, говорящая о том, что все порешать сразу, классно, четко и правильно можно только в идеальном мире, а мы живем не в нем. Тут еще куча не решенных вопросов, вроде как отмен, а потом переносов встреч президентов, да и просто фэйкновостей, которые тем не менее мотают рынок туда сюда, потому что все на нервах. Рынку и его участникам нужно больше конкретики и больше позитивных договоренностей чтоб продолжить подобные импульсы дальше наверх, когда подобного контента не поступает, а поступают переносы, сомнения и дополнительные хоть и пофигувсемнанихсанкции, то наш рынок отыгрывает все назад.

 

Ключевой новостью конца недели было очередное заседание ЦБ, где он объявил о снижении ключевой ставки на 0,5 п.

( Читать дальше )

Всем спортивный вторник! Выпуск 407

 

Начнем сегодня сразу с главного – с вопроса от радиоСлушателя. А вопрос был про американский ненаш доллар – с фига он все дешевеет. Но услышалось мне, что человек переживал все-таки о российском наше рубле — с какого типа он все крепнет и крепнет. И самое забавное что прям на следующий день после этого вопроса рубль развернулся и с тех пор пока слабеет, а доллар к нашей валюте стал дорожать, но и про него потом отдельно, а сначала про наш любимый и родной рубль.

 

Курс меняется под влиянием дисбаланса спроса и предложения на валюту. Курс рубля крепнет, когда экспортеры усиленно избавляются от иностранной валюты как было неделей ранее. После вопроса радиослушателя, рубль на следующее утро развернулся и пошел на ослабление, может быть, мой друг умеет разворачивать тренды нашей валюты своими вопросами. А если серьезно, то наш рубль за последнее время, уже предпринимал несколько попыток улететь наверх по курсу. И попытки эти были похожи на новые волны девальвации, но спустя несколько дней и несколько рублей изменения курса тенденция снова разворачивалась и рубль шел на укрепление.

( Читать дальше )

Долго ли коротко ли но на 4й год я пришел к этим результатам. 




( Читать дальше )

Традиционно смотрим поведение пассивных участников торгов, т.е. тех, кто торгует лимитными заявками.

Фьючерс на природный газ

В первой половине дня были робкие попытки роста в газе, но в стакане превалировали заявки на продажу. Об этом нам говорит нахождение красной кривой над зеленой на нижнем графике. Это часть индикатора SmartMap, вторая его часть – светлые блоки на графике цены. Блоки показывают скопления в стакане, а кривые внизу динамику заявок в стакане.

В итоге фьюч пролили. В районе 2,950 в бой вышло множество покупателей. Кто это был – фиксирующие шорты продавцы, или желающие купить покупатели – неизвестно. Но первая попытка не удалась. А вот вторая очень даже. Очень сильное превалирование покупателей на лое.

Кстати, на этой картинке очень хорошо виден недостаток кумулятивной дельты. Её график выведен сразу под графиком цены – красно-синие гистограммы. Я напомню, кумулятивная дельта – это расчет сделок по направлению купля/продажа нарастающим итогом.

( Читать дальше )

Фьючерс на нефть марки Брент

На первых же минутах торговой сессии случился качественный «сигнал». Который чуть позже повторился. Это и явные (контрастные) скопления в стакане, что на графике цены показано светлыми блоками. Блоки – это визуализация скоплений заявок на различных ценовых уровнях. А снизу индикатор показал сильное превалирование заявок на покупку над заявками на продажу. Тут определенным образом обсчитывается динамика заявок в стакане, а дальше данные выводятся в виде кривых. Зеленая показывает биды, красная – аски.

( Читать дальше )

Фьючерс на природный газ

Вчерашний день похож на позавчерашний. Всю первую половину дня на рынке превалировали лимитные покупатели. И даже когда цена начала сползать вниз, они, покупатели, никуда не делись. На лоях перекос заявок в сторону бидов достиг своего пика. Ну и прямо перед импульсов в 17:15 покупателей на рынке было также определённо больше. Результат известен.

Напоминаю, скопления в стакане и посчитанную определенным образом совокупность тех или иных заявок мне показыват индикатор SmartMap. На картинке скопления – это светлые блоки на графике цены и снизу красные и зеленые кривые – это данные по заявкам.

Отличное подспорье во внутридневной работе. 

Фьючерс на золото

( Читать дальше )

Стоимость российской нефти Urals в портах Приморск и Новороссийск на неделе с 11 по 17 августа снизилась на фоне падения цен на Brent – на 2,6% до $55,9 за баррель, и на 2,4% до $56,1 соответственно. Сорт ESPO на базисе FOB Козьмино подешевел на 3%, до $64,4 за баррель, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Центра интеграционных исследований ЕАБР (ЦИИ ЕАБР).

Средняя цена нефти Urals в российских портах составила $56 за баррель, что связано с аналогичным снижением стоимости Brent на $1,4 за баррель по сравнению с предыдущей неделей. Дисконт Urals FOB Приморск к Brent снизился на 0,8% до $12 за баррель, тогда как в Новороссийске и Козьмино он остался без изменений — $11,8 за баррель и $3,8. При этом 18 августа ряд участников рынка расширили дисконт на Urals в порту Приморск до $13 за баррель на фоне опасений усиления геополитического давления со стороны США на Индию, отмечает ЦИИ ЕАБР.

Морской экспорт российской нефти за неделю (с 11 по 17 августа) сократился на 14% по сравнению с предыдущим периодом, до 385 тыс. тонн в сутки. Однако среднемесячный объем отгрузок по итогам 17 дней августа остается стабильным и составляет 422 тыс. тонн в сутки. Для сравнения, с января по июль 2025 года среднемесячный показатель варьировался в пределах 398–455 тыс. тонн в сутки.

( Читать дальше )

Bloomberg делает удивительные открытия (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-20/india-s-refiners-ramp-up-russian-oil-buying-despite-us-criticism): «Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии вернулись к закупке российской нефти. <...> Переработчики, в том числе Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., за последние два дня закупили несколько партий российской нефти марки Urals».

Новость о «возобновлении закупок» Индией российской нефти не в полной мере верна. Речь идет о покупке партии сырья из РФ с поставкой в сентябре и октябре 2 госкомпаниями, но другие индийские компании продолжают импорт. 

Если поставки в Индию действительно снижались, то в первую очередь это было связано с июльскими санкциями против части судов, перевозивших российскую нефть.

В прошлые разы, когда принимались такого рода ограничения, отрасль тратила порядка 2-3 месяцев на адаптацию к работе в новых условиях, и экспорт на индийском направлении сокращался.

То есть после логистических сложностей, которые возникли после принятия 18-го пакета санкций, закупки восстанавливаются, как это бывало каждый раз после принятия каких-то санкций против танкеров? Удивительно.

( Читать дальше )

Пробежимся по ряду инструментов. Посмотрим, как вели себя лимитные покупатели и продавцы. Оказывали ли влияние на движение цены.

Начнём с акций Банка ВТБ

Для визуализации лимитных участников я использую разработанный мной же индикатор SmartMap для торгового терминала MetaTrader 5 (подробно расписывал здесь: https://smart-lab.ru/blog/1195243.php).

Понятно, что обычно по итогу цену делает рыночная заявка. Однако скопления заявок на каком-либо уровне стакана (белые блоки на графике цены), как общий «напор» лимитных заявок (кривые под графиком цены), очевидно, могут оказывать влияние на движение цен. Хоть и не всегда. Но видеть ситуацию, безусловно, полезно.

Вот на ВТБ, к примеру, зону сильных «перекосов» одной из сторон приводили к последующему движению в их интересах. Индикатор, кстати, позволяет выводить оповещения на подобные перекосы. Ну и скопления несколько раз выступали точкой остановки цены.

Дополнительно здесь добавлен индикатор РОС – уровень максимального горизонтального объема. Про него подробно писал тут: https://smart-lab.ru/blog/1177912.php

( Читать дальше )