TsLab

Не раз от меня читали или в видосах слышали, хоть и торгую ртс с переносами через ночь, но позиции не хеджирую как-либо, например, по си. 
Естественно сильные гэпы не раз наказывали меня за такую «дерзость». Тут решил проверить с точки зрения статистики — стоит ли в принципе задумываться о «перекрытии» позиции?!
П.С. суть алгоритма абсолютно обычная трендследящая, много раз ее показывал и рассказывал, мой самый древний алго — акцентировать на нем внимание не будем.
Так как истории у меня не было длинной, помощь зала в телеге, оперативно поделилась своими архивами, за что им спасибо) 
Итак к статистике. 


Первая мысль — о как все красиво, но в реальности конечно было не так)) хоть алгоритм и был на 90% сделан в 10-м году, позже в 14м вносилось изменение, переход от статичного уровня, к адаптивному, относительно текущего рынка, чтобы не следить за рынком и алгоритм делал это все сам!

( Читать дальше )

Оптимизация Механических торговых систем.

О чем цикл заметок

Начинаем цикл коротких заметок о торговых алгоритмах.

В основу положен наш опыт и цитаты из достойных книг.

Цель заметок структурировать знания о построении трендовых стратегий и их оптимизации.

Надеемся, что наши заметки будут интересны для трейдеров с разным уровнем знаний.

В серии данных заметок будет:

1. Для чего нужны стратегии.
2. Как разрабатываются торговые стратегии.
3. Доход и просадка. Оценка показателей эффективности. Дадим свою интерпретацию результатов оптимизации.
4. Оптимизация торговых стратегий. Переоптимизация, указания как ее избежать.
5. Покажем проблемы оптимизации, приводящие к ненадежным результатам и убыткам при торговле.
6. Работа алгоритма на реальном рынке. Ожидание и реальность.
7. Оценка результатов работы.

 1. Для чего нужны стратегии.

 Рассмотрим две простые стратегии.

( Читать дальше )

        Данная статья не для ленивых, так как прежде чем посмотреть скрипт у себя в TSLab — нужно будет предварительно собрать индикатор волатильности.

    Так же нас просят писать не только о крипте, но и примеры на рф рынке  — потому рассмотрели именно riz0. Хотя тут стоит сказать — мы не пытаемся склонять к тому или иному рынку. Если вы увидите рекламу ложки, которой кушают мороженое, не значит что этой же ложечкой вы не можете воспользоваться для чая. Тут точно так же — берете скрипт, выбираете интересующую вас бумагу — и работаете с ней.))

Ниже тот самый индикатор, который вам предварительно нужно будет собрать. Блоков не много и собирается просто




Суть индикатора тоже простая — он покажет в какой стадии рынок. Штормит его, или же мы вяло торгуемся и можно пробовать торговать против рынка.
Далее сделки, для примера взяты по максимум/минимум за период, от верха шортим от низа в лонг, реверсно. Ничего не оптимизировали и не подгоняли — вообще! взяты стандартные периоды 20 так же не включена комиссия (в контрендовых алго, будет львинную часть прибыли снимать, мы это понимаем, но для многих бумаг комиссия разная и вы сами можете ее указать в скрипте так как он в открытом виде доступен).

( Читать дальше )

В работу запустили три копии робота. Рынок удачно сходил и успело совершить пару сделок.
Первая с указанным стопом в 0,3% — обидно? да как бы рынок не ушуршал, мы указали такой стоп — получили что есть)


Вторая сделка успешнее вошла  и вышла.


( Читать дальше )

В нашу разработку «сканера рынка» добавили, на наш взгляд, умный стоп, а так же немного изменили логику тейкпрофита. Теперь тейк не фиксированный, а движется вместе с ценой (на случай если рынок упорно и медленно растет, тейк будет плыть за ним.
Сделали пару быстрых оптимизаций


Так выглядело в чистом виде когда мы собрали алгоритм.


( Читать дальше )

Доброго времени суток!

В предыдущей статье собрали начальный простенький скринер.
Немного изменили его совсем. То есть начальная логика сохраняется, изменили «манименеджмент»
Суть на самом деле простая, хоть и выглядет сложно. Чем быстрее цена пройдет заданный рубеж, тем большее количество лотов, мы откроем и соответственно наоборот.


Другими словами, если мы целый час, ползем к заданному рубежу, то это вялотекущее движение. А значит риск, что цена остановится — растет с каждой секундой. А если стремительно движемся — то цена может по инерции отработать наши уровни, и соответственно риск, меньше.
Реализовали это так. Роботам задан депозит в 1000$ это и будет максимально возможный размер позиции, и если цена за 1 минуту пролетит нужное нам расстояние, то мы откроемся именно на 1000$, и с каждым новым баром, размер лота будет уменьшаться  и к концу часа составит всего ~16$.

( Читать дальше )

           Когда происходит на рынке некий «ахтунг», не важно рост или падение, успеть везде — сложно. Но кроме ахтунга на всем рынке есть отдельные тикеры, которым вообще все равно когда устраивать резкие движения и, если мы целенаправленно за ними следим, круто — есть шанс успеть отработать всплески. Но, бывает, сидишь себе тихо, весь рынок скучает, и где-то там какой-то альткоин резко начинает движения, а мы и не в курсе.
           На этот случай сделали крайне примитивный вариант скринера. Он смотрит за последний, допустим, час. Если видит резкое движение, то открывает сделку с указанным тейком. Пока что стопа нет, да и тейк примитивный фиксированный.

Выглядит это так:



Смысл только лишь в том, что если, например, бумага резко пошла, то есть шанс, что пойдет еще и мы часть сливок захватим.
           Конечно, обычно скринер предполагает, что мы  всю интересующую нас пачку тикеров закинем в него и он торгует. В варианте в тслаб, пока что нужно отдельно выбирать для каждого источника свой робот. То есть, если нужно 200 бумаг мониторить, то мы запускаем 200 роботов. Но с учетом того что одновременные сделки мало вероятны, а количество баров всего 7200, это не сильно будет грузить системы.

( Читать дальше )

Кто знает что лучше выбрать из двух:
Ts Lab или Mql5?🧐
И в том и другом имеются графические редакторы (схемки кубики)для создания торговых советников.

Минус Ts lab-а, он платный. И каждый месяц, независимо заработал или потратился, а аренду в несколько тыщщщ-тыщщщ заплати.
Плюс, для меня, это куча при куча разных курсов по теме «Обучение по созданию торговых роботов на Ts Lab”, и тд и тп.

Минус Mql5, то что многие алгоритмэны да и вообще трейдеры со стажем, считают его «не профессиональным что ли, для новичков и форекс шпаны без опыта. И при упоминании Метатрейдер, с ухмылкой покачивают головой». Хотя по моему мнению, вроде не плохой и скорость в порядке, не тупит при сильных движениях и самое главное, (отступлюсь от сравнения с Ts Lab), этот не теряет связь, как Quik.
Торговал квиком, роботами, так это вообще трэш какой то. Целый день нет сделок, заходишь на удалёнку, а он мне пишет: Удалённый хост принудительно разорвал соединение. А на рынке движуха прёт и деньги раздают. Думал в сервере удалёнки проблемы, менял, та же картина. А с метаком такого не разу не замечал, работает как АК47, без отказа.

( Читать дальше )

Речь о фьючерсном счете, смотрим на RTS в период Февраль-Апрель
smart-lab.ru/gr/MOEX.RTSI

Роботы, в TSLab, закрыли позиции в феврале на первых движениях и в марте в позиции почти не заходили.
Если бы роботы торговали, счет бы удвоился или даже утроился.
Но риски были очень большие, это собственно и видно по немногочисленным сделкам в тот период.
Присутствует даже «Полка» вне позиций в июне.





Что произошло?

 Для расчета рисков в роботах используется +- следующее:

Депозит выделенный мной на каждого робота.
Риск на сделку в % от выделенных средств одному роботу, считалось оптимизатором, на основании моих ожиданий дохода.

Цена входа в позицию( расчетный вход, т.е. заявка выставится, если расчеты рисков удовлетворяют).
Цена Выхода из позиции (тоже расчетная)
Определили Риск на один лот(контракт, кому как нравится) = Цена Входа — Цена Выхода( для лонга, шорт наоборот)

( Читать дальше )