TSLab

Наверное, для маркетинга будет полезно показать хороший результат на ЛЧИ2021.

Или попадание в TOP-10 ничего принципиально не меняет? -Этот вопрос касается всех, не только алготрейдеров.

Опыт торговли на бирже — ноль. Отлично знаю MetaTrader5. И, похоже, совместными усилиями технически он будет готов к мероприятию.

Однако, есть и другие платформы. Волнует не вялый алготрейдинг, поэтому хотелось бы услышать опытных, как на других платформах?

• Скорость вывода заявки на биржу.
• Лаг синхронизации торгового окружения.
• Какие возможности в случае кратковременного сбоя (секунды) восполнить пропущенный ценовой поток?
• Где комиссия ниже?
• Стабильность платформы: замирания, подвисания.
• Если ставить на удаленный сервер, какие требования, чтобы не зависло?
• Потребление CPU.
• Перспективы подключения других рынков.
• Наверняка, что-то забыл или не учитываю важный фактор. Напишите, если в курсе.

В общем, нужно расширить кругозор. Вижу, что здесь популярен TSLab. Это просто исторически так сложилось или есть причины более веские?

Прямые низкоуровневые коннекторы рассматривать не готов. Поэтому интересуют готовые решения.

Заранее спасибо всем за развернутые ответы!

Привет всем!

Если кто забыл или даже не знал — напоминаю.

Сам только что обновился. Посмотрим.

Модераторы, никогда репостом не занимался. Но через 40 мин народ на бабки может попасть, поэтому прошу не расстреливать.

--------------------------------------------

Важная информация для пользователей поставщика данных Финам Transaq

В это воскресенье, 24 января 2021г. брокер Финам проведет обновление серверного программного обеспечения Transaq. Предыдущие версии библиотеки Transaq, используемые в TSLab, будут несовместимы с новой версией.

Обратите внимание! Пользователям TransaqConnector необходимо обновить программу TSLab до последней ночной сборки.

Данное обновление не коснется пользователей HFT сервера и Plaza. Если у Вас помимо TransaqHFT есть другой коннектор Transaq, Вам также необходимо обновиться.

( Читать дальше )

Сделки по роботам из ТСлаб за январь




( Читать дальше )

Решил подвести итоги 2020 года.


Что было сделано за год:

Полностью ушел от TSLab. Торговал через TSLab около 7 лет. Не пишу, что программа плохая, или что испортилась, или что-то еще, просто так было нужно для реализации задуманного.

Пересмотрел свой подход к алготрейдингу. Сейчас в торговле только стратегии с большим разбросом параметров и размазанным по времени входом в сделку. Это позволяет торговать с гораздо бОльшим капиталом под управлением.

 

 

 

Теперь о результатах торговли: 

В октябре 2019 решил создать стратегию на ликвидных акциях, входящих в индекс ММВБ. Цель показать доходность сопоставимую с индексом ММВБ с гораздо меньшими просадками и волатильностью. В данной стратегии не предусмотрены шорты и плечи, торгуем только на свои, максимум 10% от депозита в одну бумагу, среднее удержание позиции 2-3 месяца. За 2020 год получилось +20% с максимальной просадкой чуть меньше 12%.

( Читать дальше )

Коллеги, а кто нибудь пользуется связкой quik + itinvest? Стабильность смарткома последние месяцы ни в какие ворота. За сегодня уже больше десятка обрывов. Сообщения от службы поддержки о 'проблеме не контуре торговой системы' уже воспринимается как норма и чего-то с этим надо делать.

Сегодня мы пишем последнюю статью в этом году, но в следующем мы вернемся со своими публикациями!

Парный трейдинг многие знают и практикуют в своей торговле. Но раньше даже если и рассматривался такой вид алгоритмов на базе TSLab то по каким-то причинам, не уточнялось что можно выравнивать свою позицию уже после входа. И если на классических рынках это может быть не так легко сделать, то на криптовалютном делается просто. Сложность не в логике, а размере позиции.
Допустим мы берем некую пару деление которго нам дает соотношение 1 к ~10 и оно меняется в десятичных дробях, то есть 1 к 9,97 или 1 к 9,85 и тд, соответственно нам нужно будет каждый раз выравнивая позицию, менять именно это десятичную разницу. хорошо, если это не попадает например под минимальный комисс на акциях, а если же изменение минимальное. то рентабильности не будет.
На крипте же можно хоть в тысячных менять и комисс будет одинаковый, потому именно на базе крипторынка сделали пример.

( Читать дальше )

Собрали скрипт. Подробно его логику расписывать нет смысла. Суть, попытка ловить тренд.

Соответственно сразу ремарка, если тикер не трендовый выбираете в скрипте — не ждите чудес))
Если кто-то не читает наши статьи до конца, то скрипты мы выкладываем в свободном доступе и все могут их скачать и покрутить в TSLab.
В тестах использовали фьючерс Si и стоит обратить внимание, что со временем, динамика бумаги меняется.
Если смотреть на график дохода, заметно как после всплеска, ускоряется «динамика»


Далее немного меняем скрипт, и теперь если мы «поймали» тренд, то входим дополнительно +1 лот каждый раз, когда значение стопа, выше чем средневзвешенная цена входа. Почему именно так? предполагая, что даже если закрывается позиция по стопу, то мы будем либо в профите, либо в минимальном убытке.
Так выглядет тот же алгоритм с добавлением позиции

( Читать дальше )

Реальные результаты торгов, по некоторым трендовым роботам. с сентябрьской экспирации по 11.12.20

На скринах:
Робот FMA RI
Робот MMEVG SR
Робот SVCH RI
Вилли RI
Феррум Si

Некоторые из этих систем, были написаны и протестированы, в цикле статей «тесты стратегий»





( Читать дальше )

Симбиоз двух алгоритмов или банальный учет направленности одного тикера относительно другого, мы все понимаем, но редко учитываем это при создании алгоритма.

На примере вчерашнего алгоритма, см статью -> smart-lab.ru/company/tslab/blog/663259.php сделали скрипт по си. В самой логике ничего не меняли, только добавили еще одно условие, открывать сделки, только если совпадает направление по ртс (ну естественно имеется ввиду если растет ртс то продавать си можно, и наоборот)
Делается это через экспорт импорт значений, которые легко можно передавать между скриптами в TSLab.


То есть в одном скрипте экспортируем с уникальным именем, а во втором импортируем по этому же имени. В зависимости от типов данных, импорт будет или логических значений или вещественных и целочисленных.

Ниже смотрим на эффект

( Читать дальше )

Хотелось бы сразу уточнить, сама система по сути не имеет индикаторов внутри, но любая наша логика это так или иначе созданный индикатор.
Идея реально простая, суммируем объем на растущих свечах, отдельно от падающих, до определенной «отсечки». В нашем случае как раз отсечка и есть индикатор (тот самый параметр который можно менять).
Проверяем логику, если объем и на падающих свечах и растущих, достиг нужного значения, и рынок при этом вырос — то покупаем, если падает — продаем.
Выглядет эквити довольно таки приятно, хотя если посмотреть по сделкам — то явно напрашивается стоп к позиции прикручивать.

Для тех кто хочет разобраться с использованием блоков обновляемых значений — самое то, открыть данный скрипт, так как он в основном и состоит их этих блоков!)


( Читать дальше )