SWT-метод

Золото торгуется в зоне среднесрочной цели 1514.40, продолжая попытки роста в ключевом канале дневного тренда 1485.70-1535.00, прорыв верхней границы которого продолжит восходящее движение с целью на уровне 1920.75 — максимум 2011 года, с перспективой роста до уровня цели основного тренда 2205.00, рассчитанного на основе текущей волатильности рынка.
Ситуация остается стабильно, раскладка трендов по направлению практически не изменилась.

Технический анализ трендов.



Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — в фазе роста, что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75 и цель основного тренда на уровне сопротивления 2205.00.
Долгосрочный тренд — гистограмма красного цвета графика недельного масштаба — восходящий, с реализованной целью на уровне 1436.60. Данных для расчета новых целей нет, ориентируемся на рыночный максимум на уровне 1920.75.

( Читать дальше )

Ситуация нормализуется в том смысле, что пришло в норму соотношение волатильности между различными трендами и исчезла инверсия, о которой мы писали в нашей вчерашней публикации.
Так волатильность локального тренда на момент публикации графиков составляет 0.6191 и больше волатильности дневного тренда, равной 0.2976, в 2.08 раза, что близко к теоретическому значению 2.236, характерному для эффективного рынка и большинства реальных рынков с высокой ликвидностью.
Таким образом рынок приходит в себя после шоковой новости и неожиданностей будет меньше.
В прогнозировании ситуации мы по-прежнему ориентируемся на ключевой канал дневного тренда 16.671-17.507, сформированный во вторник, и в качестве приоритетного сценария ожидаем рост рынка к верхней границе ключевого канала, прорыв этой границы и продолжение восходящего движения в рамках трендов старших уровней иерархии к технической среднесрочной цели на уровне 17.910 и далее, к технической долгосрочной цели на уровне 18.586. Отметим. что указанные цели являются промежуточными, а расчетная цель восходящего движения, определенная по долгосрочной волатильности рынка — уровень 25.304.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Публикация решения о частичной отмене и об отсрочке введения американских пошлин на китайские приостановила рост цен на золото, но вероятнее всего не надолго.
Рынок остается в пределах ключевого канала дневного тренда 1485.70-1535.00, направление прорыва которого определит взвешенную, не эмоциональную реакцию на новость с учетом глобальной экономической ситуации и готовности участников рынка к рискам.Пока что глобально ничего не изменилось и мы ожидаем продолжения долгосрочного роста с целью на уровне 1920.75 — максимум 2011 года, с перспективой роста до уровня цели основного тренда 2205.00, рассчитанного на основе текущей волатильности рынка.

Технический анализ трендов.



Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — возвратился к фазе роста, что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75 и цель основного тренда на уровне сопротивления 2205.00.

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь. Речь идет не о рынке серебра вообще, а только о поведении котировок во второй половине вчерашнего дня. Фактор Трампа, который то принимает решение во вводе пошлин, то откладывает ввод этого решения и/или частично что отменяет его, лихорадит рынки, обогащая одних и разоряя других и неизменно принося доход организациям рыночной инфраструктуры.
Почему вчерашний день в рамках SWT-метода является аномальным? Из-за инверсии волатильности. В нормальном состоянии волатильность отдельных трендов убывает с уменьшением среднего периода цикла.
Так для эффективного рынка, описываемого методом случайного блуждания, коэффициент убывания составляет примерно корень квадратный из 5 на каждом шаге понижения цикла тренда.
Для реальных рынков этот коэффициент больше корня из 5, если рынок трендовый, и меньше корня из 5, если рынку в большей степени присущи колебательные движения. В частности, второй случай характерен для рынков валют, на которых устойчивых трендов нет.
Но больше или меньше коэффициент, а все равно в нормальном состоянии с уменьшением периода цикла волатильность каждого более короткого тренда снижается по сравнению с трендом, в который он вложен.
Но иногда, как например вчера, бывают ситуации. когда текущая волатильность коротких трендов становится больше. чем волатильность трендов более старших уровней иерархии. И этого свидетельствует об аномальном течении процесса динамики изменения рыночных цен.
Такие аномалии бывают или в зоне глобальных разворотов или под влиянием неожиданных факторов новостного характера. затрагивающих экономику.
Вчера, после публикации решения о частичной отмене и об отсрочке введения американских пошлин на китайские товары случилась аномалия. Волатильность дневного тренда превысила волатильность локального тренда и канал дневного тренда 16.671-17.507 стал шире канала тренда локального — тренда недельного цикла — 16.749-17.507.
До момента публикации новостей рынок двигался в рамках сценария роста по трендам старших уровней иерархии и протестировал краткосрочную цель на уровне 17.487, готовясь продолжить движение к технической среднесрочной цели на уровне 17.910 и далее, к технической долгосрочной цели на уровне 18.586. Все это промежуточные цели, а расчетная цель восходящего движения, определенная по долгосрочной волатильности рынка — уровень 25.304.
После публичного оглашения новостей рынок резко обвалился вниз, сформировав ключевой канал дневного тренда 16.671-17.507 и сейчас восстанавливает рост внутри этого канала.
По большому счету ничего не изменилось, реакция рынка является по большей части эмоциональной, на что указывает инверсия волатильности. Поэтому мы ожидаем рост рынка к верхней границе ключевого канала и продолжение восходящего движения в рамках трендов старших уровней иерархии с целями. указанными выше по тексту. При одном условии: если не будет прорвана нижняя граница ключевого канала дневного тренда, т.е. если эмоциональная реакция не закрепится массовыми продажами серебра после спокойного осмысления ситуации.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Как мы уже писали, динамика цен на серебро отличается от динамики цен на золото. Иногда диапазон изменения цен на серебро больше диапазона цен золота, как например в 2011 году, когда от уровня почти 50 долларов за тройскую унцию цена обвалилась почти в 4 раза. И если золоту в ходе текущего восходящего тренда до максимума 2011 года осталось примерно 25%, то путь серебра к аналогичным целям гораздо длиннее, более чем в три раза. Но тенденция роста тоже наблюдается и скорость роста котировок возрастает.
В течение вчерашнего дня рынок прорвал верхнюю границу ключевого канала дневного тренда 16.634-17.242 и движется в направлении технической краткосрочной цели на уровне 17.478, прорыв которой открывает для тестирования техническую среднесрочную цель на уровне 17.910 и техническую долгосрочную цель на уровне 18.586. Все указанные цели являются промежуточными целями роста. Расчетная цель восходящего движения, определенная по долгосрочной волатильности рынка — уровень 25.304.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

В продолжение сценария роста, описанного в нашей вчерашней публикации, золото прорвало верхнюю границу ключевого канала дневного тренда 1477.04-1510.11, затем уровень технической среднесрочной цели 1514.40, протестировало поочередно прорванные уровни сверху, как поддержку, и продолжает восходящее движение в рамках с текущей целью на уровне 1920.75 — максимум 2011 года, с перспективой роста до уровня цели основного тренда 2205.00, рассчитанного на основе текущей волатильности рынка.

Технический анализ трендов.



Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — возвратился к фазе роста, что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75 и цель основного тренда на уровне сопротивления 2205.00.
Долгосрочный тренд — гистограмма красного цвета графика недельного масштаба — восходящий, с реализованной целью на уровне 1436.60. Данных для расчета новых целей нет, ориентируемся на рыночный максимум на уровне 1920.75.

( Читать дальше )

Динамика цен на серебро сильно отличается от динамики цен на золото.
Рост цен 2011 года был более стремительным, последующий обвал был почти в 4 раза, и похоже серебро до сих пор не оправилось от шока, вызванного этим обвалом. Во всяком случае рост цен на серебро отстает от аналогичного роста цен на золото и если золоту до максимумов 2011 года осталось пройти чуть более 25%, то серебро до аналогичного рубежа должно вырасти в цене более чем в три раза, что на текущий момент времени представляется маловероятным.
Спрогнозировать цены на серебро сложнее чем на золото из-за более широкой сферы применения в промышленности. Однако эксперты считают, что, вероятнее всего, стоимость серебра уже достигла своего дна и далее может ожидаться только ее повышение.Тем более, что залежи серебра не безграничны и рано или поздно мир столкнется с естественным дефицитом серебра и резким ростом цен. Но это дело не ближайших месяцев и даже не лет. И пока что цели роста в рамках технического анализа более чем скромные.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Прорыв цели долгосрочного роста на уровне 1436.60 завершился тестированием зоны технической среднесрочной цели на уровне 1514.40. Рынок показал максимум на уровне 1510.41, что вполне укладывается в рамки допустимой погрешности для движений среднесрочного цикла, пиковая волатильность которых на текущий момент составляет 175 долларов.
На момент распечатки графиков продолжается коррекционный откат вниз в рамках коррекции тренда дневного цикла в ключевом канале дневного тренда 1477.04-1510.11, и пока котировки находятся в пределах этого канала мы продолжаем придерживаться сценария восходящего движения с целью на уровне 1920.75 — максимум 2011 года, при прорыве которого ожидается новая техническая цель — уровень сопротивления 2205.00, рассчитанный на основе текущей волатильности рынка.

Технический анализ трендов.



Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — возвратился к фазе роста, что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75 и цель основного тренда на уровне сопротивления 2205.00.

( Читать дальше )

Нефть тестирует снизу прорванную краткосрочную поддержку на уровне 54.40. Вероятнее всего на этом коррекционный рост котировок завершится и начнется восстановление нисходящего движения по долгосрочному, среднесрочному и краткосрочному трендам. Если не перетянет на себя одеяло локальный тренд, который определяет сейчас коррекционный рост котировок с целью на уровне 55.27, прорыв которого откроет для тестирования краткосрочную цель роста 57.40.
Однако с учетом направления старших трендов в приоритете все-таки остается медвежий сценарий со стопами выше максимума пятницы прошлой недели. Это уже вторая попытка продаж в предположении о завершении коррекции. Первая оказалась неудачной, так как рынок прорвал верхнюю границу ключевого канала дневного тренда 50.49-53.71 и расширил предполагаемый коррекционный диапазон до уровня 55.27.

Технический анализ трендов.



( Читать дальше )

Вторые сутки нефть консолидируется в верхней части ключевого канала дневного тренда 50.49-53.71. Текущие уровни цен остаются благоприятными для продаж в рамках сценария долгосрочного нисходящего движения, и рынок уже сделал несколько попыток движения вниз, но пока что возвращался обратно в зону текущих цен.
Прорыв нижней границы ключевого канала подтвердит медвежий сценарий развития ситуации с долгосрочными целями падения рынка.

Технический анализ трендов.



Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — подтверждает признаки разворота вниз.
Долгосрочный тренд — гистограмма красного цвета графика недельного масштаба — нисходящий с целью на уровне долгосрочной поддержки 44.40 и промежуточной целью на среднесрочной поддержке  49.46.



( Читать дальше )