SWT-метод

Предыдущая публикация:

За прошедшие сутки произошел разворот вниз недельного тренда и рынок возвратился к снижению, пока что внутри коррекционного канала 3236.5- (3319.23327.9-3340.2 с неопределенной тройственной верхней границей.
Сохраняется восходящее движение по среднесрочному, долгосрочному и основному трендам, и нисходящая коррекция по краткосрочному тренду.
Лонг ликвидирован по признакам недельного разворота. Переходим к коротким позициям.
Прорыв уровня поддержки 3236. закрепит сценарий краткосрочного движения с предварительной целью на уровне краткосрочной поддержки 3190.7.
Продолжение сценария роста — прорыв кластера сопротивлений (3319.23327.9-3340.2) после разворота вверх по недельному тренду.

Сегодня:
За прошедшие сутки почти ничего не произошло, за исключением того, что в коррекционное снижение рынка включился среднесрочный тренд. Однако в движение котировок это не вылилось, рынок остается выше поддержки 3236.5, которая вероятнее всего будет прорвана с продолжение нисходящего движения в зону краткосрочной поддержки на уровне 3190.7.

( Читать дальше )

Рис.3.1. Типовая конфигурация индикаторов SWT-метода.

Как мы писали в предыдущей публикации, при имеющемся обилии логических переменных, описывающих движение рынка, а также при разнообразии стратегий входа, вариантов риск-менеджмента и всего остального, не поддающего перечислению, количество возможных торговых стратегий на основе SWT-метода хоть и не бесконечно, но определяется очень большим числом.
Сегодня структура программы автоматизированной торговли SWT-Robot реализована таким образом. что позволяет оперативно добавлять подпрограммы с кодами конкретных торговых условий (стратегий) не затрагивая ни кода ни сути базового алгоритма.
Программа позволяет оперативно менять коды и параметры встроенных рабочих стратегий, наращивать их количество практически до бесконечности и оперативно исследовать эффективность использования рабочих стратегий в различных режимах.

( Читать дальше )

Предыдущая публикация:

Сохраняется восходящее движение по среднесрочному. долгосрочному и основному трендам. По краткосрочному тренду продолжается нисходящая коррекция, по недельному признаки коррекционного роста на основании которого были возобновлены покупки.
Риск продолжения нисходящей коррекции остается достаточно высоким, поэтому стоп можно перенести на уровень безубыточности или, если уровень открытия позиции не позволяет, подтянуть к минимуму текущей недели.Подтверждение сценария роста — прорыв кластера сопротивлений (3319.23327.9-3340.2).

Сегодня:
За прошедшие сутки произошел разворот вниз недельного тренда и рынок возвратился к снижению, пока что внутри коррекционного канала 3236.5- (3319.23327.9-3340.2) с неопределенной тройственной верхней границей.
Сохраняется восходящее движение по среднесрочному, долгосрочному и основному трендам, и нисходящая коррекция по краткосрочному тренду.

( Читать дальше )

Не могу не затронуть еще одну тему. О фильтрах и спектральном анализе. Как уже неоднократно отмечалось, базовый индикатор SWT-метода разделяет общее движение цены на составляющие, средний цикл которых сосредоточен в разных областях частот (периодов), разнесенных по частотной шкале (см. рис.1.1).


Рис.1.1. Отображение индикатора SWT в режиме по умолчанию

Технически разделение производится с помощью системы полосовых фильтров (см.рис.1.2), на вход которых поступает временной ряд, соответствующий графику цены, а на выходе получается набор функций времени, на которые этот сигнал разделяется.


( Читать дальше )

Предыдущая публикация:

В пятницу рынок прорвал дневную поддержку на уровне 3304.1, затем недельную поддержку на нижней границе ключевого канала недельного тренда 3287.5-3340.4 и перешел к сценарию краткосрочной коррекции с целью на уровне 3190.7.
На этом пока всё.

Сегодня:
Сохраняется восходящее движение по среднесрочному. долгосрочному и основному трендам. По краткосрочному тренду продолжается нисходящая коррекция, по недельному признаки коррекционного роста на основании которого были возобновлены покупки.
Риск продолжения нисходящей коррекции остается достаточно высоким, поэтому стоп можно перенести на уровень безубыточности или, если уровень открытия позиции не позволяет, подтянуть к минимуму текущей недели.Подтверждение сценария роста — прорыв кластера сопротивлений (3319.23327.9-3340.2).

Уровни сопротивления: 3333.2, 3340.4, 3358.6, 3893.0.
Уровни поддержки: 3304.1, 3287.5, 3190.7, 3010.3, 2779.7, 2739.6, 2162.0.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

 Рис.2.1. Количественные характеристики трендов SWT-метода.
Итак, мы имеем для каждого тренда следующую информацию, представленную на графике рис.2.1.Всего имеется десять трендов. Для каждого тренда имеются переменные, характеризующие направление и тип движения, всего вариантов четыре:
— восходящий тренд;
— нисходящая коррекция;
— нисходящий тренд;
— восходящая коррекция.

С учетом того факта, что направление движения может определяться с нулевой и ненулевой задержкой всего возможных вариантов восемь.
Кроме для графика каждого масштаба есть сумма всех волн, имеющих представление на графике, и каналы пиковой и среднеквадратичной волатильности для волн W3 и W4.
Кроме того нам доступны поддержки/сопротивления и каналы волатильности для каждого из представленных трендов. Этой информацией мы и будем пользоваться.

Торговые стратегии будут базироваться исключительно на целях стратегии и параметрах индикаторов, позволяющих достичь этих целей. 
Никакой подгонки параметров и оптимизации под текущую конфигурацию динамики цен на графике не предполагается.
Структура исследования будет производиться в рамках блок-схемы, представленной на рисунке 2.2.



( Читать дальше )

Новый год я банально проспал. 
Подскочило давление, причем сильно. Прилег на диван в 8 часов вечера и вырубился.
Но после нового года давление немного отпустило и возрастной маразм ослаб до такой степени, что могу удерживать в голове достаточно большие куски программного кода не теряя способности к пониманию логики работы программы и сохраняя в памяти внесенные изменения хотя бы до момента сохранения и финишной редакции.
Но враг не дремлет, один недуг ослабел, но плацдарм захватил и укрепился другой, под названием перфекционизм. И я снова начал перелопачивать программные коды и переделывая мелкие нюансы в оформлении и логике работы в связи с уточнением деталей идеологии метода и корректировке некоторых незначительных нюансов в настройке и работе с программами. И это пошло на пользу и мне и методу, поскольку у перфекционизма есть две стороны.

С одной стороны перфекционизм, с моей точки зрения, — это разновидность психического заболевания, при котором человек не может остановится в каком либо деле до тех пор, пока существует хотя бы призрачная видимость улучшения результата. И хоть пословица «Лучшее — враг хорошего» права на 100%, но удержать себя от изменений к лучшему удается не всегда.

( Читать дальше )

Предыдущая публикация:

Вопрос быть или не быть коррекции так и не разрешился.
Среднесрочный, долгосрочный и основной тренды остаются в фазе роста. Краткосрочный остается в фазе нисходящей коррекции в ключевом канале недельного тренда 3287.5-3340.4.
Рынок сдвинулся вверх внутри канала за счет восстановления роста по недельному тренду, но на момент распечатки графика это движение аннулируется согласованным коррекционным снижением по дневному и внутридневному трендам.
Прорыв верхней границы ключевого канала недельного тренда продолжит восходящее движение в зону цели среднесрочного роста на техническом уровне сопротивления 3358.6, прорыв которого открывает для тестирования долгосрочную цель на уровне сопротивления 3893.0.
Прорыв нижней границы канала  которого позволит перейти к рассмотрению сценария краткосрочной нисходящей коррекции с целями в зоне уровня поддержки 3190.7.

( Читать дальше )

А имеем мы для каждого тренда следующую информацию, представленную на графике рис.1.1.


Рис.1.1. Количественные характеристики трендов SWT-метода. Всего трендов доступных при принимаемых по умолчанию настройках фильтров десять. Общие характеристики их и расположение на на графиках торгового терминала показаны на таблице рис.1.2.Отметим сразу, что каждый тренд и его параметры являются величиной абсолютной, определяются только графиком цены и в рамках допустимых погрешностей за счет масштабирования параметров расчетных алгоритмов не зависят от таймфрейма, на котором вычисляются соответствующие индикаторы.



( Читать дальше )

Алгоритмическая торговля, или Алгоритмический трейдинг (Algorithmic trading) — это метод исполнения большой заявки с помощью особых алгоритмических инструкций, когда большая заявка делится ее на множество мелких со своими характеристиками цены и объёма и со своим временем вывода на рынок.
Такие алгоритмы исполнялись автоматически и были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно следить за котировками и делить большую заявку на маленькие вручную, а также для того, чтобы однократный вывод всего объема покупок или продаж на рынок не вызывал ажиотажа и сопутствующего изменения настроений участников рынка.
Алгоритмическая торговля в классическом определении не ставит основной целью получить прибыль. Её цель — уменьшить стоимость исполнения крупной заявки при выводе ее на рынок, минимизировать влияние на рынок и уменьшить риск неисполнения этой заявки. 

( Читать дальше )