SWT-метод

Хоть я и не программист ни разу, но индикаторы в муках дилетанта делал сам. А в эти выходные меня прорвало.


Во-первых, перенес прототип базового индикатора SWT-метода на более перспективный терминал МТ5 (языки программирования отличаются, что для такого чайника, как я, представляет проблему).
Теперь на его основе можно будет делать полноценный комплект индикаторов и для этого терминала. Я об этом уже писал в своем блоге.

Но самое главное!
Я запрограммировал своего первого торгового робота.
Корявости и шероховатости в коде есть, но он уже работает!!! Есть что дорабатывать и отлаживать. Для меня это достижение. Хотя наверное поручу дальнейшую работу специалистам.




( Читать дальше )

Последний год мне приходилось много общаться по вопросу индикаторов SWT-метода.
В результате общения проявилась следующая тенденция, которую я упустил, занимаясь своими делами.
Лет 10-15 назад трейдеры готовы были искать прибыльные стратегии и методы торговли, которые могут принести успех на рынке.
Сегодня это удел ничтожной части сообщества. Подавляющее большинство ищет возможности инвестирования в ПАММы и торговых роботов, которые накосят бабла без приложения умственных усилий.
Не знаю, заработал на этом кто-то, кроме управляющих ПАММ или продавцов роботов, но такова реальность, таков сегодняшний тренд.
В свете этого я в своей работе по SWT-методу переношу основной упор с индикаторов, которыми большинство не захочет воспользоваться из-за необходимости что-то изучать и в чем-то разбираться, на роботов-скальперов, которые позволят использовать преимущества SWT-метода без изучения теории и практики его применения. Пусть и в усеченном режиме, зато сел и поехал.



Что с индикаторами. Индикаторы просто станут более доступными. Это бонус тем, кто не прочь покопаться в теории и практике применения SWT-метода.

( Читать дальше )

Вот прочитал Я за Шадрина как минимум за то. и вспомнил заодно о роботах… Хотя роботы тут в общем-то и ни при чем. 
Да и Шадрин тоже. Я не про Шадрина и не про арсагеру.
Я про Герчика, но не против Герчика. Я против языка, которым Герчик пытается общаться со смартлабом.
Ведь если ты общаешься, простите, на уровне  языка говна и сортиров, то не стоит ожидать в ответ высокого штиля.

Герчик (или его копирайтер) позиционирует себя, как бизнесмен, а общается как бомж (не новосибирский).
Кто не знает, напомню анекдот:
«Идет бомж по помойкам академгородка. Видит — женщина голая лежит. Он подходит к ней и спрашивает: „Второй закон термодинамики?“ Она отвечает: „Энтропия изолированной системы не может уменьшаться“. Бомж идет дальше и думает: „Нормальная баба! И чего выбросили?“



Александр Михайлович, смените стиль. В том, что можете, не сомневаюсь. И в том, что здесь собрались в подавляющем большинстве не бомжи, тоже можете не сомневаться. Даже на неадекватные нападки можно отвечать нормально, хотя лучше совсем не отвечать.

( Читать дальше )

И робот и человек нарвались на разворот тренда (или глубокую коррекцию), оба с последствиями и сейчас объясняют друг другу, что случилось.



А случилось вот что:



Локальный тренд (бирюзовая гистограмма графика М15), в направлении которого проводятся сделки, в 20.45 обозначил либо разворот, либо глубокую коррекцию. Перспективы развития ситуации неясны, так как краткосрочный тренд все еще направлен вниз на фоне восходящей коррекции по среднесрочному и долгосрочному трендам. Так что переключение на лонг может привести к новым убыткам.
Тем более, что сегодня nonfarm payrolls...

Но роботу сомневаться не положено. До 20.45 он продавал, а в 20.45 закрыл все короткие позиции и начал покупать.
Трейдер намеревался закрыть короткие позиции на откате и покупать из-за этого начал немного позже.
Но в результате в убытке оказались оба.

Робот в режиме нон-стоп провел 24 сделки и добавил в минус 1160пп.
Трейдер спал меньше, чем вчера, но все равно практически ополовинил накопленную за два предыдущих дня прибыль, уменьшив баланс счета за день более чем на 37%.
Параметры автоматизированной стратегии.
Инструмент EURUSD. Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.
Параметры ручной стратегии. Все то же самое. Но исполнение хромает за счет пропуска некоторых сигналов и проскальзывания, работа ведется не круглосуточно, с перерывами на сон и прочие необходимые дела.
Робот более дисциплинирован и точен. Трейдер допускает вольное толкование отдельных моментов и проявляет склонность к риску несмотря на перспективу получить бамбуковой палкой по рукам.

( Читать дальше )

Продолжаем сравнение автоматической стратегии с ручной торговлей.



Вчера робот торговал в убыток — минус 319пп по сранению с эквити на конец предыдущего дня.
Автоматическая стратегия не зная сна и отдыха намолотила 77 следок и уменьшила эквити на 319пп, с 11399 до 11080. 154пп из этого снижения составил спред.
Итог — убыток дня 319пп.

Трейдер ночью спал, днем отвлекался на обед, прогулку и мелкие домашние дела, поэтому смог совершить только 37 сделок.
В отличие от робота у трейдера сделки в большинстве исполнялись с проскальзыванием, выход из рынка часто бывал преждевременным, но за счет более гибкой тактики и учета нюансов стратегии, объяснить которые глупой железяке невозможно, трейдер на том же участке рынка смог получить прибыль.
Итог — прибыль 100% к балансу счета.


Параметры автоматизированной стратегии.
Инструмент EURUSD.
Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.

Параметры ручной стратегии.
Все то же самое. Но исполнение хромает за счет пропуска некоторых сигналов и проскальзывания, работа ведется не круглосуточно, с перерывами на сон и прочие необходимые дела.
Робот более дисциплинирован и точен.
Трейдеру надавали по рукам за повышенный риск и когда его рука тянется к кнопкам BUY/SELL и пробует выставить завышенный объем, голова вспоминает бамбуковую палку и риск по большей части остается в норме, без угрозы депозиту.

( Читать дальше )

Исследую потенциальную прибыльность скальперской торговой стратегии с перспективой написания ТЗ на торговый робот. Интересует эволюция прибыльности во времени.
Параллельно торгую эту же стратегию вручную.

Инструмент EURUSD.
Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.
Рассмотрен торговый период 4 недели — 5 циклов со сдвигом на одну неделю вперед до сегодняшнего дня (последний цикл немного короче). Фактически рабочий период не 4 недели, а примерно 2.5, так как примерно треть торгового периода занимает переходной процесс в индикаторах.
Параметры стратегии неизменны для всех торговых периодов.

Вроде бы все неплохо....
Убыточных циклов нет.
Худший результат — 9700пп за 4 недели (в четвертом знаке).
Лучший — 40816пп ( в четвертом знаке).

Детальный анализ сделок показывает, что руками сделал бы лучше. В основном за счет установки безубыточных стопов.
Сравнение ручной и механической работы показывает, что робот более дисциплинирован и не зевает точки входа. Трейдер зевает, ночью спит и склонен к повышеному риску и открытию позиций большего объема, что наказуемо рынком. Будем бить трейдеру по рукам.










( Читать дальше )

Продолжаю размышлять над роботом… Зацепила меня эта зараза. (А может все-таки построить робот?). Энтузиазма добавило выступление Йеллен в четверг вечером. Эта баба cвоими речами обрушила таки рынок евро и ополовинила прибыль на счете. Пока я спал. Я потом проснулся и еще добавил. 
А роботы не спят, не держат убыточные позиции больше заданного лимита и не добавляют когда не надо этого делать...



Но вернемся к нашим баранам.
Тест проведен на Метасток.
Автоматический метод торговли, по чисто техническим причинам,  не учитывает направление старших трендов, но это можно учесть внешним управлением, задавая направление торговли BUY/SELL/BOTH. Т.е. эта проблема может быть решена вручную.

( Читать дальше )

Золото прорвало верхнюю границу ключевого канала дневного тренда 1097.50-1110.30 ( GOLD – 15.09.15. Очередная попытка роста к верхней границе ключевого канала 1097.50-1110.30   ), открывая для тестирования уровень локального сопротивления 1130.00, прорыв которого приведет к восстановлению восходящего движения в рамках краткосрочного тренда с целью на уровне 1170.25.

Краткосрочный тренд возвратился в фазу восходящей коррекции, но среднесрочный пока что остается нисходящим.
Рекомендуем удерживать лонг, оставив стоп за нижней границей ключевого канала 1097.50-1110.30.

Уровни сопротивления: 1110.30, 1130.00, 1170.25, 1257.55, 1590.00, 2370.00.
Уровни поддержки: 1100.80, 1097.50, 1095.50, 1077.25, 1040.00, 815.00.


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Брент продолжает движение в рамках нашего прогноза в направлении поддержки 41.75.



Рынок прорвал нижнюю границу ключевого канала  47.15-53.04 и продолжает снижение в зону нижней границы канала краткосрочного тренда 41.75-54.20, прорыв которой может снизить цены до 40 долларов за баррель.

Торговая тактика.
Удерживать продажи с целью в зоне уровня краткосрочной поддержки 41.75.

Уровни сопротивления: 50.32, 53.04, 54.20, 73.35, 92.50.
Уровни поддержки: 47.45, 47.15, 46.65, 41.75, 40.00, 32.80. 

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода