SWT-метод: робот на страже здоровья и капитала

Итак, исполнилось три недели с момента написания работоспособного кода торгового робота, использующего для торговли правила и индикаторы SWT-метода, и завершился календарный месяц.
Говорить об успехе или неудаче проекта пока что рано, но промежуточные итоги подвести уже можно.

Но сначала поговорим о другом.
Сразу замечу, чтобы избежать ненужных споров и разногласий, что рассуждения на тему зависимости от трейдинга в большей степени описывают механизмы, возникающие в практике краткосрочной торговли, в том числе и внутри дня. К позиционным трейдерам это относится в значительно меньшей степени, но все-таки тоже относится.

Главное за чем приходят люди в трейдинг — это не деньги. Это свобода. Деньги одна из целей и одно из средств достижения свободы, как внутренней, так и внешней.
Я за свою практику повидал очень много начинающих трейдеров, но практически никто из них не достиг желаемого в плане свободы.
Реальная действительность для большинства иная.
Вместо массы свободного времени для занятий спортом и собственным здоровьем, общения с семьей и друзьями, профессионального роста, в том числе в сфере трейдинга, и т.д. и т.п. будущий возможный миллионер получает красные глаза от недосыпания, постоянное психологическое напряжение и стресс от возможной потери капитала и необходимости принимать решения, уход от реальной жизни, испорченный характер, повышенную агрессивность и частичную утрату адекватности в общении с точки зрения обычного человека, который трейдером не является. Т.е. в первую очередь утрачивается внутренняя свобода, свобода в выборе целей и мотивации поведения.
Кроме этого, наличие постоянно действующих стресс-факторов запускает в работу весьма неприятные механизмы соматического характера, справиться с которыми очень непросто, а последствия которых ведут к еще большим неприятностям со здоровьем.





Не буду вдаваться в детальное обсуждение приведенной схемы. Это требует отдельного разговора.
Скажу только, что в более выигрышном положении находятся те, кто имеет постоянный доход от других источников. Будь то некая работа (хотя совмещать трейдинг с работой очень непросто, страдают и то и другое) или доходы с околорыночной деятельности.
Для них неудача в торговле не означает краха, а только остановку на длинном пути к намеченной цели. И немногие такие счастливчики, сравнив отношение отдача/затраченные усилия, часто вообще прекращают заниматься трейдингом, как способом добывания денег, понимая, что прожигают на этом жизнь. Играют чисто для удовольствия от самого процесса игры. Остальные остаются в капкане.

Другие факторы, который уменьшают НА ВРЕМЯ негативные последствия трейдинга на организм, это любые механизмы снятия излишнего напряжения в центрах доминирующего возбуждения головного мозга: медитация, экстремальные виды спорта или иных занятий с повышенным риском (прыжок с парашютом или на тарзанке  хорошо прочищает мозги, но на короткое время), секс, алкоголь, наркотики и т.п. Со всеми сопутствующими, часто не менее, а даже более разрушительными последствиями для здоровья.

Постоянное напряжение и стресс помимо ущерба для здоровья сказываются и на результатах самой торговли. Трейдер, длительное время находящийся в ожидании момента для открытия позиции, постепенно утрачивает адекватность и открывает позицию просто потому, что уже не в состоянии больше ждать. Трейдер, имеющий открытую позицию, склонен либо преуменьшать, либо преувеличивать ее перспективность и тоже совершает ошибки, часто катастрофического характера.

Наиболее ярким примером этому является деятельность широко разрекламированного фонда Long-Term Capital Management, создатели которого прикрывались партнерством с финансовыми экономистами Майроном Шоулзом и Робертом Мертоном — Нобелевскими лауреатами по экономике в 1997г.
Трейдеры фонда не смогли преодолеть психологическую привязанность к позициям, которые были для них глубоко личными, а особенности отношений, сложившихся в компании, довершили дело. Фонд потерпел сокрушительный крах.

Вернемся однако к торговым роботам.
Длинное предисловие я написал только для того, чтобы показать, каким образом и за счет чего берегут здоровье торговые роботы.
Впрочем, берегут это не то слово. Это две разных жизни.

Не будем трогать интуитивную торговлю или торговлю по факторам. которые не поддаются алгоритмизации. Этот способ организации и реализации торговой практики со всей неизбежностью оставляет нас в рамках ситуации, описанной выше по тексту.

Поговорим о торговле, которая жестко, или достаточно жестко алгоритмизирована, т.е. трейдер имеет формальные, не допускающие толкований, правила входа в рынок и выхода из рынка. Правила могут быть несовершенны, они могут меняться со временем или в зависимости от интерпретации общей рыночной ситуации, но они есть.

Что происходит при ручной торговле.
Когда в процессе работы на рынке трейдер сам открывает и закрывает позиции, масса времени тратится на ожидание и мониторинг ситуации. Это время потрачено впустую и не просто впустую, а с пережогом нервной системы.
Напряжение, чтобы не пропустить момент входа/выхода не проходит бесследно. Ожидание — это тоже принятие решений и тоже стресс-фактор, хоть и менее значимый, чем затяжная серия убытков. И ожидание и убытки почти в одинаковой мере могут приводить к постепенной утрате адекватности восприятия ситуации, следующая фаза — тильт, далее можно не продолжать.
На этот фактор обращает свое внимание Нассим Талеб в одной из своих книг (не помню в какой точно). Он пишет, что трейдер не может долго находится в ожидании. Чем больше период ожидания, тем больше вероятность того, что он войдет в рынок, придумав себе самооправдание. Стоит ли говорит, что открытая при этом позиция вряд ли будет прибыльной и тем более оптимальной во всех случаях.
Рецепт Талеба — торговать по графикам дневного масштаба, открывая их один раз в сутки, на сегодняшнем периоде времени подходит далеко не всем и не на всех рынках.
Другой рецепт — автоматизация торговли в части технического исполнения правил торговой стратегии.

Когда черновую работу делает робот, то время ожидания высвобождается полностью. В это время можно заниматься чем угодно. Знаешь, что ничего не будет пропущено и ничего не будет упущено, робот все сделает как надо и именно тогда когда надо.
Что в плюсе:
— свободное время;
— отсутствие стресс-фактора.

Положительные стороны роботизации рутинных торговых операций я прочувствовал на себе в полной мере за последние 3 недели, с момента создания работоспособного торгового робота, торгующего по элементам моей торговой стратегии.
Во-первых, это фактор свободного времени, которое раньше уходило на мониторинг рынка.
Во-вторых, снятие центров доминирующего возбуждения в головном мозге, что резко высвободило резервы для интеллектуальной деятельности и повысило ее отдачу.
Это то, чего мне не хватало много лет, та внутренняя и внешняя свобода, за которыми я шел в трейдинг. Те, кто читает мои посты более или менее постоянно, не могли не заметить некоторое изменение стиля, бОльшую раскованность мышления и более широкий кругозор в публикациях. Если ранее в голове основную часть места занимал фактор торговли, то сейчас это место высвободилось, обеспечивая большую свободу для ассоциативного мышления, расширение сознания и восприятие окружающего мира в более широкой системе координат и палитре красок.

Еще совсем недавно я критически относился к использованию торговых роботов. Наверное это было от непонимания их места в торговле.
Трейдер, как архитектор. Архитектор делает проект. А котлован под фундамент здания можно копать вручную лопатой, а можно и экскаватором. Я теперь сторонник экскаватора.

Что осталось на мою роль в торговле сейчас? Если брать аналогию со строительством, то функции архитектора и прораба. Это задачи разработки и совершенствования торгового алгоритма, сопровождения процесса функционирования торгового робота и главное — риск-менеджмент, т.е. на мою долю остался квалифицированный труд и свободное время, а черновую работу и мониторинг рынка взял на себя робот.

Учитывает ли существующий на сегодня торговый алгоритм все нюансы анализа рынка по SWT-методу во всем их многообразии и полноте?
Нет, не учитывает. А оставил эту задачу по следующим причинам:
— нельзя объять необъятное;
— если торгуешь локальные движения, то роль глобальных факторов будет второстепенной;
— большие движения начинаются с малых («путь в 1000 ли начинается с одного шага») и робот, реагирующий на малые движения, не пропустит движение большое;
— факторы глобального характера меняются медленно и при необходимости их всегда можно учесть вручную, задав тот или иной режим функционирования робота на основе результатов анализа рынка.

Теперь о результатах.
За прошедшие 3 недели я в основном вылавливал мелкие дефекты и логические просчеты в коде, а также обвешивал основной алгоритм дополнительными сервисными функциями по управлению капиталом и ограничениями по риску и реальному кредитному плечу.
По сервису новых идей уже нет.
Последний баг — задержка включения и выключения трейлинг-стопа до формирования нового бара на старшем из тайм-фреймов, используемых для формирования торговых сигналов — выловил в пятницу. Больше вроде ловить уже нечего и негде.
Что осталось? Осталось устранить перекрестное влияние различных торговых инструментов на адаптивную настройку ММ. Как это сделать в принципе, представляю, как сделать в программе пока не знаю — слишком мал стаж и багаж знаний в роли программиста.
В плане изменений в образе жизни больше отдыхаю, занимаюсь здоровьем, нормализовал режим дня (хотя последнее для меня не критично, на работу ходить не нужно).
Если нет актуальных задач, требующих немедленного решения, гуляю, читаю, смотрю фильмы, которые давно хотел посмотреть, или просто сплю. В общем, возвращаюсь к жизни нормального человека, а не фанатика-трейдера.

Мониторинг
В части мониторинга все идет более-менее нормально.
Робот торгует, я ему стараюсь не мешать. Исключение — выключаю и закрываю позиции вручную перед шоковыми шоковыми новостями. На прошедшей неделе такой новостью была публикация результатов заседания ФРС.

В дополнение к мониторингу на демо-счете запустил еще один, центовый, на сдачу от эксперимента с бинарными опционами. :) (ИМХО, этот инструмент — бинарные опционы, в том виде, в котором он существует сегодня, больше похож инструмент для развода — слишком велики риски и нет гибкости в торговле, чтобы их уменьшить.)
На этом счете мое вмешательство в торговлю несколько больше — включаю трейлинг на разворотах внутридневного тренда. Но и отдача тоже побольше. Во всяком случае робот пока что без завышения риска укладывается в плановый рост капитала, разработанный мной для агрессивной ручной торговли с предельными рисками. Т.е. режима «на всю котлету» нет, а результат  есть. Это не может не внушать некоторый оптимизм.



 



Детали торговли можно посмотреть в мониторинге счетов:




Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода