SQQQ

Сегодня в 14:30 мск на организованных торгах СПБ Биржи станут доступны 9 маржинальных ETF, пять из которых являются фондами обратной доходности.  

Такие фонды стремятся показать доходность, которая коррелирует с эталонным индексом, но при этом стремится удвоить (2x) или утроить (3x) его ежедневную доходность, или наоборот показать доходность обратную его показателям в один (-1х) два (-2х) или три (-3х) раза. В состав маржинальных фондов входят финансовые инструменты с кредитным плечом, в том числе фьючерсные контракты, опционы, своповые и форвардные контракты, и пр.

ETF, использующие инструменты с кредитным плечом, рекомендованы исключительно для краткосрочной торговли и категорически не подходят для стратегии «купи и держи». Показатели таких фондов в течение более длительных периодов времени — недель, месяцев или лет — могут значительно отличаться от их заявленных ежедневных целевых показателей эффективности и потенциально могут привести значительным и внезапным финансовым потерям. При высокой волатильности этот эффект может проявляться особенно сильно.

( Читать дальше )

Ребята, кто знает, по какой формуле рассчитываются индексы TQQQ и SQQQ? 
Ведь раз есть такое расхождение что TQQQ упал на 50% а SQQQ вырос относительно этой цены всего на 20%, то получается расчет идет не напрямую от индекса QQQ умноженном на 3.

ProShares UltraPro Short QQQ (Тикер: SQQQ) — это финансируемый за счет заемных средств короткий ETF (биржевой индексный инструмент), который отслеживает изменения индекса NASDAQ-100 с целью 3-кратного достижения его обратного ежесуточного изменения. Этот инструмент может подойти трейдерам, которые прогнозируют падение NASDAQ-100. Индекс NASDAQ-100 включает в себя 100 крупнейших американских и международных нефинансовых компаний, акции которых зарегистрированы на NASDAQ на основе рыночной капитализации.

Отвечаю:

Кратко:
Инструменты фондового рынка: акции, облигации, паи, долговые расписки не могут иметь отрицательную цену.

Подробно:
Когда нефть упала в отрицательные значения, все стали беспокоиться: «а что еще может иметь отрицательную цену?».

Мне задали вопрос:


USO – это ETF, который покупает фьючерсы на нефть.

ETF – это инвестиционный фонд, торгующийся на бирже.

Инвестор покупает паи (акции) фонда.

Акционеры не отвечают по обязательствам компании. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью компании, в пределах стоимости принадлежащих им акций (п.1 ст.2 закона «Об АО»).

Аналогично акционеры ETF не несут ответственности по обязательствам фонда. Акционеры ETF могут потерять только стоимость принадлежащих им паев (акций).

Поэтому пай (акция) USO не может стоить ниже нуля.

( Читать дальше )

Хотите верьте, хотите проверьте.
Пишу торговые идеи в комментах, а после собираю, как сегодня.

Когда-то уже выполнял подобное…



Поехали…
 
1)

( Читать дальше )

Вчера посмотрел что да как идет на рынке... Шорт насдака буду сегодня снимать. Это была ошибка. Ничего страшного, просто нет смысла ждать до выхода по стопу или по времени тк уже понятно что это была ошибка. К тому же выход по времени уже близко. SQQQ тоже под нож, хоть его и не много совсем куплено.

Шорт евростокс оставлю (FEZ). 

Если сегодня будет закрыт позавчерашний геп, до добавлю в шорт SPY (так же колл-спред) и KIE. Т.о. перенесу шорт из насдака, тк шортить такой сильный индекс было весьма недальновидно. Если будет рост то пока оставлю только FEZ и тот объем SPY который набран

    Учитывая пожелания институциональных и частных инвесторов и проведя опрос на сайте Кабинет инвестора https://investcab.ru/ru/, 16 ноября 2018 года была расширена линейка ETF доступных в рамках торгово-клиринговой системы Ассоциации «НП РТС». Добавлены в систему наиболее востребованные биржевые фонды:

   SPY — является одним из крупнейших и наиболее активно торгуемых ETF в мире, дает доступ к самому востребованному бенчмарку -  S&P 500. Этот биржевой фонд заслуженно популярен среди долгосрочных консервативных инвесторов, для которых важно точное следование за индексом,  но наибольшую популярность он снискал среди активных трейдеров. Анализ торговли показывает небольшое время нахождения в позиции по этому активу большинства трейдеров в течение дня. SPY – обладает огромной ликвидностью, спреды между покупкой и продажей очень узкие – при большом количестве сделок потери на спреде минимальны.

( Читать дальше )

Как и несколько дней назад моя торговая система продолжает показывать засилье «медвежьих» дивергенций MACD. Из вновь прибывших на индексы: XLY. Кроме этого, растет число бычьих «дивергенций» на графиках шортовых и ультрашортовых фондов, среди них: RWM, SQQQ, SSO. Похоже, рынок готовится к падению.