SPX

Вечный вопрос фьючерсного трейдера: Buy или Sell? Ответ всегда прост: если не знаешь, чего делать, не делай ничего.

Вчерашние распродажи на фондовом рынке США и хорошее движение вниз имели конкретный смысл — это подготовка к сегодняшнему отчету Nonfarm Payrolls за июль, отчету, который как обычно выйдет за час до открытия рынка и, следовательно, к открытию основная часть держателей акций уже не сможет ничего сделать, если отчет приведет к значительному провалу рыночных котировок акций и фондов. Отчету придается большое значение: от статистики в 15.30 мск. сегодня зависит оценка вероятности роста процентных ставок в сентябре, а от роста процентных ставок — рост или падение рынка. В таком случае многие сочли разумным просто зафиксировать позиции, выйти из акций и переждать до начала торгов сегодня, ведь к открытию рынка ситуация будет определена. 

Движение рыночных цен определяется фундаментальными факторами — экономическими и политическими. Важным политическим фактором является информация. Информация принадлежит политикам и представителям мирового истеблишмента — олигархата. Поэтому, если упростить, то именно информация является тем кнутом и тем пряником — тем жупелом, который движет рыночные цены. То, как широкие массы толкуют и воспринимают информацию, отражается в ценах, а цены формируют графики цен, наглядно отражающие в результирующем и генерализованном виде все страхи и надежды участников рынка. Для умения читать используются разные методы технического анализа графиков.

( Читать дальше )

       Фокус рынка сместился от Греции, Китая и нефти(хотя нефть по прежднему в центре внимания) на UNEMPLOYMENT REPORT (отчет по безработице). 7 Августа. Пятница. 8.30 ET

• Трудно предсказать каков будет отчет- еще труднее предсказать реакцию на него. В последние наверное полгода- рынок сильно рос в среду-четверг в ожидании позитива-перед отчетной пятницей. А в день отчета если и был рост то только первые 20минут открытия. Реакция уже в пятницу была Ноль. Сейчас совершенно другой сценарий. Видимо большинство ожидали старый сценарий и рынок тут же меняет свои планы когда все видят этот pattern/

Рассмотрим варианты.

• Если отчет хороший (больше создано рабочих мест) — то это думаю рынком будет принято как плохая новость. Так как дает Федеральному резерву возможность повысить ставку.
• Если отчет плохой — то он будет принят как -тоже как плохая новость по определению.
• Все эти же варианты можно было вывернуть и представить в позитиве-но думаю сейчас главное это технический анализ- некоторое уровни еще не завершены. (Возможно в Четверг будет серьезное падение и мы выйдем на возможность ралли на новости по безработице)

( Читать дальше )

Прошла очень напряженная неделя. Я физически не могла держать еще одно окно открытым и пришлось пожертвовать смарт-лабом, чтобы не отвлекаться.
Рынок «набычился» весьма! Вчера индекс SPX сделал «дожик»:

За неделю мой результат снизился на 29.75 пункта. Моя цена продажи 2089, индекс от этой цены вырос до 2118.75. Я указываю на графике величину не реализованного убытка на контракт относительно моей позиции с пересчетом по маркету с учетом стоимости фьючерса на конец дня: 2094.5 — 13 июля, 2102.0 — 14 июля, 2104.25 — 15 июля, 2117.00 — 16 июля, 21.18.75 — 17 июля.

( Читать дальше )

Для начала снова абстрагируемся от всех фундаментальных и технических данных и посмотрим на рыночные настроения. Если взглянуть на индекс страха и жадности “Fear & Greed Index”. То мы увидим, что страх находиться на экстремальной отметке (Extreme Fear).

( Читать дальше )

Последнее время в США слабые экономические данные чередуются с сильными, создавая картину неопределенности и смущая умы участников рынка в главном вопросе: «А будут ли расти ставки?» Из опыта знаю, что неопределенность создается не случайно. Неопределенность рынка — это его естественная стихия. Госпожа Йеллен добавила этой неопределенности, выступая в пятницу. Это была обычная речь председателя FOMC, не имеющего цели высказаться определенно.

Говоря что рынок движется в направлении полной занятости, она несколько минут объясняла, почему рынок труда еще слабый.

Рассказывая о том, что инфляция близится к отметке 2%, она затем говорила, что требуется еще некоторое время, чтобы факторы, сдерживающие инфляцию исчезли.

Говорила, что экономика восстанавливается, а затем объясняла, почему этот процесс идет так медленно, и что по ее мнению это умеренное восставновление будет на уровне +2-2.5% в ближайшие два года, и такое восстановление не перенесет серию повышения ставок. Последнее повышение ставок в июне 2004 года было при росте ВВП +4.5%. Такой уровень роста в 4.5% является особым обстоятельством для роста ставок по мнению членов FOMC.

( Читать дальше )

Индекс S&P500 находится опять на уровне, близком к историческому максимуму. В прошедшую пятницу индекс не смог совершить так ожидаемое в США движение к новой высоте — выше 2126, но участники рынка надеются, что это движение может быть осуществлено на следующей неделе. Такое движение открывает уровни новых максимумов на пути к 2160. Уровни поддержки сформированы на 2115, 2100, 2085 и 2070. 


Уже более 2400 компаний отчитались о своих результатах работы за первый квартал 2015 года. Из них 60,2% превысили ожидания рынка по прибыли, 9,4% сообщили о своей прибыли в соответствии с прогнозами и 30,3% не оправдали ожиданий. Компании, входящие в индекс S&P500 показали средние темпы роста доходов примерно + 2.9%.

( Читать дальше )

Забавная закономерность действий крупных денег в индексе...
Непосредственно перед экспирацией они его массированно шортят… Судя по этим циклам, вплоть до 5-7 июня индекс может вырасти вплоть до сопротивления 2170, откуда можно с дядьками нашортить с целью 2080-2100...

 

( Читать дальше )