S&P500

«В течение 240 лет было ужасной ошибкой делать ставку против Американской экономики и сейчас не время начинать». У.Баффет

Статистика коррекций и медвежьих рынков. Перспективы американской экономики. Возможности.

Наибольшее падение произошло по секторам: Energy (-6,42%), Materials (-5,64%), HealthCare (-5,06%)

А вот для наглядности картинка. Последний столбец — это общее изменение в процентах к 26 января 2018 г.

Коррекция S&P500 на 2,3% событие конечно неординарное для последнего времени. Но с теми, кто кричит о развороте тренда вниз, я пока не согласен.

Не исключено, что 26 января мы видели многолетний максимум. Но пока это вероятности. На этом долгосрочно много не заработаешь. А краткосрочно – шортящие Америку уже заработали! Хотя большинство – просто снизили размеры своего убытка.

Теперь рассмотрим варианты:

1)    Это закономерная коррекция на отчетности, фиксация очень большой прибыли. Впереди еще может быть как вынос шортистов с новым краткосрочным максимумом, так и новый виток растущего тренда еще на n-лет.

2)    Это начало формирования разворота тренда вниз по биржевым индексам США и Зап. Европы (кстати DAX и FTSE100 хорошо снижались и до ударного дня по Америке, европейцы уже в краткосрочной перепроданности даже на дэйли).

Итак, Вариант 1 всех нас (вас) интересует мало, кроме тех, кто не держит бумаги с низов или промежуточных низов (вроде осени 2011 года или флэта перед избранием Трампа). В этом варианте высокие риски. Радует рост волатильности – возможности для более эффективной спекуляции от недели до 5-минуток.

S&P500 на прошедшей неделе совершил самое значительное падение с середины 2016 года. О том, что рынки перекуплены и готовы к снижению мы писали в статье "Сентимент на рынках зашкаливает". Рынки падают вслед за биткоином, из которого начали выходить/выносить самые рискованные инвестиции. Об этом мы также писали ранее в статье "Биткоин предвестник краха". 

Следующими на очереди, вероятно, будут валюты: евро, фунт и швейцарский франк, по которым доля быков в районе 90%. По ним возможен последний всплеск и начало распродаж.

Как писал в прошлом посте, коррекция на рынках США, в частности по индексу S&P500, для рисковых трейдеров, может принести впечатляющий профит.

Что же случилось?

Вчера индекс S&P500 завершил день внушительным падением на 2,12%. 

Однако, одновременно с ним, еще более резкое падение совершил ETF волатильности REX VolMAXX Short VIX Weekly Futures Strategy ETF (VMIN), потеряв в весе 15,58%, а его инверсия, REX VolMAXX Long VIX Weekly Futures Strategy ETF (VMAX), показала не менее колоссальный рост, прибавив 16,65%.

В прошлом посте, на фоне случившейся коррекции, пусть в незначительном, для индекса S&P500, масштабе, при котором он потеря всего-то 0,67%, то ETF волатильности REX VolMAXX Short VIX Weekly Futures Strategy ETF (VMIN) показал снижение на 8,13% или 2,70$, закрывшись на отметке 30,52$, а REX VolMAXX Long VIX Weekly Futures Strategy ETF (VMAX) показал рост на 8,36% или 1,00$, закрывшись на отметке 12,96$.

Но, если рассмотреть изменение индекса S&P500 от последнего дня закрытия на своих исторических хаях 26.01.2018 года, на уровне 2872,87 пункта и уровень пятничного закрытия на отметке 2762,13 пункта, то увидим, что индекс потерял всего лишь 110,74 пункта или -3,85%.

В то же время, за аналогичный период, с 26.01.18. по 02.02.18., ETF волатильности (напишу только тикер) «VMIN», показал снижение на 7,22$ или -21,73% и его инверсия «VMAX», за тот же период, показал рост на 3,66$ или +30,6%. 

Котировки и график по тикеру «VMIN».