S&P500

…… и вот он является под бой курантов- растрепанный...


В общем, ждем Германа! 

Сегодня последний фактически рабочий день в США, перед праздниками 4 ИЮЛЯ (Среда) День Независимости. Есть конечно ПТ или ПН, но полноценный рабочий день — именно сегодня ЧТ 28 ИЮНЯ. Идеально для лоу рынка США. 

Сигнала по волатильности " BUY S&P ниже 2700-вероятно" по -прежнему нет. 

Поэтому в радаре 2675-85. Опять. 

Возможно эти цифры мы не увидим- т.к. Russell + SOX уже выполнили цели и рынок идет вверх. VXX также выполнил = 40.05

Открываю небольшие лонги. 

NDX, SOX, IWM, VXX — выполнили цели — это уже немало, для возможного ралли. Гэп СиПи не закрыт- но это слишком очевидно- и его могут не дать закрыть. на 2688-89

11am — негативная дивергенция по VXX. неохотно растет волатильность- начинаю пробовать от лонга рынок США. 

12рм — НЕ нравится мне транспорт и Расселл. Закрыл небольшие лонги ++ на пиво. Мега цель по волатильности ОЧЕНЬ далеко. Но во Вторник — мы были к ней очень близки. По 5 рублей — звери!  Но вчера...

(полностью обзор- позже)

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Таблица по ликвидности
  • Длительный аптренд (120 акций) 27.06.2018
  • Откат в аптренде (493 акций) 27.06.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (833 акций) 27.06.2018
  • Пробой растущей 50МА (45 акций) 27.06.2018
  • Пробой падающей 50МА (22 акций) 27.06.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (92 акций) 27.06.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (57 акций) 27.06.2018
  • Слом растущей 50МА (349 акций) 27.06.2018
  • Слом падающей 50МА (114 акций) 27.06.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (258 акций) 27.06.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (310 акций) 27.06.2018
  • Консолидация под 50МА (247 акций) 27.06.2018
  • Отскок вниз от 50МА (206 акций) 27.06.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (38 акций) 27.06.2018
  • Консолидация под 200МА (453 акций) 27.06.2018
  • Отскок вниз от 200МА (183 акций) 27.06.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (85 акций) 27.06.2018
  • Консолидация на дне (417 акций) 27.06.2018
  • Подскок со дна (34 акций) 27.06.2018
  • Длительный даунтренд (416 акций) 27.06.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-06-27 Список

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим
• Таблица по ликвидности
  • Длительный аптренд (216 акций) 26.06.2018
  • Откат в аптренде (302 акций) 26.06.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1075 акций) 26.06.2018
  • Пробой растущей 50МА (156 акций) 26.06.2018
  • Пробой падающей 50МА (73 акций) 26.06.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (137 акций) 26.06.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (70 акций) 26.06.2018
  • Слом растущей 50МА (71 акций) 26.06.2018
  • Слом падающей 50МА (24 акций) 26.06.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (268 акций) 26.06.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (195 акций) 26.06.2018
  • Консолидация под 50МА (336 акций) 26.06.2018
  • Отскок вниз от 50МА (148 акций) 26.06.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (27 акций) 26.06.2018
  • Консолидация под 200МА (520 акций) 26.06.2018
  • Отскок вниз от 200МА (65 акций) 26.06.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (204 акций) 26.06.2018
  • Консолидация на дне (549 акций) 26.06.2018
  • Подскок со дна (84 акций) 26.06.2018
  • Длительный даунтренд (301 акций) 26.06.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим

2018-06-26 Список

( Читать дальше )

Рассматривая перспективы индекса на будущий год, для нас очевидной была крайняя степень перекупленности рынка, поэтому придумать заголовок-прогноз: “S&P 500 в 2018 году. Обвал неизбежен” было не сложно. В нём давались два варианта развития событий: или уже всё, или четыре (см. графики в статье) и новый максимум. Перед самым обвалом, мы конкретизировали прогноз, добавив ближайшие цели.

В ближайшее время, нам остаётся следить за волновой структурой снижения: как подойдём к уровням 2550 -2400 ( движение к ним основной сценарий) и подойдем ли вообще (альтернативные варианты, говорить о них можно будет в ближайшее время по мере развития). Думаем, что на них будет решаться долгосрочная судьба индекса : или на 666 или еще один верх 3000+

Действительно, резкий обвал вынес индекс к отметке 2532 , после чего в последующих публикациях  начал более подробно рассматриваться сценарий разворота. После коррекции 

( Читать дальше )

Американский рынок вслед за NIKKEI и Европейскими индексами видимо отыграет short term Oversold. (понедельника)

Возможно, я опережаю события, с ожиданиями финального лоу- во Вторник. Волатильность с Overbought уходит на нейтралку и оттуда на oversold. (VXX) Оттуда -ожидается всплеск волатильности к цели 23 Марта. (Опять же post-quarterly expiration) End of March =End of June

Видимо достижение 2х, 3х важных целей за 1-2 дня это непосильная задача  для сегодняшнего рынка.
Поэтому цель 23 Марта -по волатильности остается в фокусе. А с ней и уровень 2675-2685 по СиПи. Лоу Понедельника 2698.

Вышли серьезные объемы на NASDAQ/ в ПН. Наибольший объем с конца Марта-начало Апреля. ++позитив для нахождения лоу.

Тот факт, что даже «генералы» рынка, любимцы инвестиционной публики (NFLX, АMZN, Russell2000 -IWM ) сдают позиции, говорит о том, что мы близки к финальному лоу. 

UNDERPERFORMANCE RUSSELL — в данном контексте- необходимое условие для начала здорового, мощного ралли всего рынка. Рушится последний бастион «защищенных от тарифов» компаний Russell2000. SmallCaps

( Читать дальше )

Взял опцион кол 2730, цена торгуется выше обьема который вышел вчера под закрытие. 
Рассматриваю рост в район 2745, вчера сильно слило на новосном фоне, сегодня по идее откупят все обратно

• Таблица по лидерам/отстающим
• Таблица по ликвидности
  • Длительный аптренд (183 акций) 25.06.2018
  • Откат в аптренде (442 акций) 25.06.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (982 акций) 25.06.2018
  • Пробой растущей 50МА (41 акций) 25.06.2018
  • Пробой падающей 50МА (27 акций) 25.06.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (152 акций) 25.06.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (66 акций) 25.06.2018
  • Слом растущей 50МА (306 акций) 25.06.2018
  • Слом падающей 50МА (109 акций) 25.06.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (212 акций) 25.06.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (168 акций) 25.06.2018
  • Консолидация под 50МА (264 акций) 25.06.2018
  • Отскок вниз от 50МА (171 акций) 25.06.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (20 акций) 25.06.2018
  • Консолидация под 200МА (500 акций) 25.06.2018
  • Отскок вниз от 200МА (85 акций) 25.06.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (217 акций) 25.06.2018
  • Консолидация на дне (465 акций) 25.06.2018
  • Подскок со дна (63 акций) 25.06.2018
  • Длительный даунтренд (360 акций) 25.06.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим

2018-06-25 Список

( Читать дальше )

PUT/CALL Ratio в районе 125% было в моменте. 

Все матрешки выстраиваются в ряд постепенно. 
Сегодня уровни 2733 и 2722 пролетели. взял лонг 2715 ….отстопило. Но это нормально- так как цели по волатильности были выполнены все и даже больше. Осталась лишь главная цель (23 Марта) , которую думал возьмем не раньше Сентября. 

С большой вероятностью — эта цель будет взята во Вторник утром. Это соответствует VXX в районе 40. (хай сегодня 39.40- и уже откатились к 38) Завтра 40 будут протестированы. VXX- там же и набираем лонги! 

Опять же повторюсь, я не ожидал что волатильность взлетит настолько. Но ничего, зато все прояснилось. Все цели выполнены кроме 23 Марта.
Рынок не может оставить эту цель и уйти выше. Все будет красиво думаю. 

По мере возрастания волатильности- добираются лонги. По мере ее падения- продажа.  2-3 приема- строим позицию СиПи. 

Где будет этот уровень- не знаю. Однозначно ниже 2700. При пробитии 200МА возникнет паника. 

Это и будет финальным лоу для ЛЕТНЕГО РАЛЛИ. 

На сегодня думаю все- работа завершена. Как закроется рынок в ПН уже значения не имеет- главная цель будет выполнена завтра во ВТОРНИК.

Взял недельный кол на 29е 3250, вцелом его развернуло, ретест обьема на Н1, GBP/JPY тоже лонговая она в лоях после падения на фоне снижения пары доллар ена


По сипи — лои на Н1, на М5 торгуется выше обьема, взял дневной 2745 и недельный 2765 колы


( Читать дальше )