S&P500

Краткое руководство по использованию графиков секторов:

• Наглядное отображение ротации секторов
• Шаблон тренда (стрелка во второй строке после Historical Volatility) — аптренд / даунтренд / на боку
• Линия относительной силы (внизу графика) — у лидирующего сектора она должна быть направлена вверх
• Новый максимум линии относительной силы (точка на конце) — бычий знак, сектор «в игре» и там идёт накопление
• Поиск идей в лонг — в лидирующих секторах в аптренде слева вверху список лидирующих акций сектора

Внесены изменения в шаблон тренда (стрелка во второй строке после Historical Volatility) для композитов — сектор может уже быть в даунтренде если в более 15% от максимума (раньше использовалось значение для акций — более 35% от максимума).

                           новый     старый шаблон тренда

• uptrend        9          9
• downtrend    4          0
• sideways     20         24

Общая пробуксовка и продажа в избранных секторах, среди которых уже банки и финансы — там сбой рыхлой неконструктивной базы, следить за возможными выносами и сопротивлением на средней. В полупроводниках распродажа пока не широкомасштабная (хотя к этому идёт), и лидирующие секторы розница, интернет и софт имеют поддержку.

( Читать дальше )

Соотношение RSX vs EEM(emerging markets ETF)  Weekly.  RUSSIA =OVERBOUGHT.

Судя по графику, в 2018г. были дважды тяжелые периоды для Российского фондового рынка ( и это на фоне не вполне здорового Emerging MKT в целом в 2018году) — был сложный Апрель и Август для RSX. Underperformance via EEM — это крайне негативный показатель.

Лихо закрученный сценарий, похоже заканчивается хэппи-эндом. 

После currency crisis TUR/RUS vs USD.  в начале Августа, во-второй неделе Августа на графике образовалась разворотная- very bullish candle — so called- «Abandoned Baby»- (гэп вниз, лоу, закрытие на хаях дня и гэп вверх на след.день- правда речь о неделях, то же самое в недельном варианте.)

На Weekly это прекрасно видно. На дневках хуже.
RSX :EEM — на уровне Верхней Линии Боллинжера. И в верхней границе диапазона. Если же Нефть пойдет еще выше, то можно ожидать пробитие этого диапазона и very Bullish сценарий к концу года. 

Но сейчас, наиболее вероятен небольшой откат вниз (Октябрь-начало Ноября.) 

( Читать дальше )

Обзор конкретных инструментов российского рынка, а также общий анализ глобальных мировых рынков.



( Читать дальше )

По S&P идут заманчивые перспективы для продаж. НО, как показывает практика, в таких моментах, как сейчас, не стоит думать, что рынок,
 сильно «перегрет». Надо быть очень внимательным, и рассматривать варианты движение в тех местах, где больще всего сосредоточены
явные провокационные ситуации для продажи. Я постарался нарисовать, более правдоподобный сценарий, где продавцов могут сильно
«нагреть». Красная линия, спровоцировать продажи, потом резко вверх — продолжение тренда.

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (287 акций) 28.09.2018
  • Откат в аптренде (141 акций) 28.09.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (806 акций) 28.09.2018
  • Пробой растущей 50МА (102 акций) 28.09.2018
  • Пробой падающей 50МА (92 акций) 28.09.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (117 акций) 28.09.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (115 акций) 28.09.2018
  • Слом растущей 50МА (71 акций) 28.09.2018
  • Слом падающей 50МА (75 акций) 28.09.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (233 акций) 28.09.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (344 акций) 28.09.2018
  • Консолидация под 50МА (536 акций) 28.09.2018
  • Отскок вниз от 50МА (203 акций) 28.09.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (68 акций) 28.09.2018
  • Консолидация под 200МА (329 акций) 28.09.2018
  • Отскок вниз от 200МА (111 акций) 28.09.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (111 акций) 28.09.2018
  • Консолидация на дне (588 акций) 28.09.2018
  • Подскок со дна (108 акций) 28.09.2018
  • Длительный даунтренд (378 акций) 28.09.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2254 акций) 28.09.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-28 Список

( Читать дальше )

Не фанатею я от прогнозов. Но тут прямо в колокол бъёт уже на мой взгляд. Так что рискну поделиться мыслями. Вдруг окажусь прав — останется для истории :)

Есть серьезные опасения по поводу того, что грядет на глобальных рынках. Сильная шортовая позиция набрана в развитых валютах против доллара США. Кто-то ставит на резкое укрепление бакса. Такая же ситуация в золоте. Кто-то набирает приличный лонг по золоту. Следите за рисками!

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (236 акций) 27.09.2018
  • Откат в аптренде (169 акций) 27.09.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (804 акций) 27.09.2018
  • Пробой растущей 50МА (65 акций) 27.09.2018
  • Пробой падающей 50МА (100 акций) 27.09.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (118 акций) 27.09.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (107 акций) 27.09.2018
  • Слом растущей 50МА (77 акций) 27.09.2018
  • Слом падающей 50МА (62 акций) 27.09.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (296 акций) 27.09.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (347 акций) 27.09.2018
  • Консолидация под 50МА (516 акций) 27.09.2018
  • Отскок вниз от 50МА (244 акций) 27.09.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (59 акций) 27.09.2018
  • Консолидация под 200МА (330 акций) 27.09.2018
  • Отскок вниз от 200МА (114 акций) 27.09.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (109 акций) 27.09.2018
  • Консолидация на дне (548 акций) 27.09.2018
  • Подскок со дна (119 акций) 27.09.2018
  • Длительный даунтренд (395 акций) 27.09.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2262 акций) 27.09.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-27 Список

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Итак, даны 4 графика:



Это все индексы, за примерно одинаковый период (около 10 лет). Гуру смарт-лаба должны догадаться о чем я по названию топика, опытные мастера торговли по первым двум графикам, сливалы последних лет уж точно все поймут по третьему и четвертому.

Ну а новички почитают комменты или метки :) .

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (260 акций) 26.09.2018
  • Откат в аптренде (112 акций) 26.09.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (813 акций) 26.09.2018
  • Пробой растущей 50МА (47 акций) 26.09.2018
  • Пробой падающей 50МА (47 акций) 26.09.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (155 акций) 26.09.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (142 акций) 26.09.2018
  • Слом растущей 50МА (152 акций) 26.09.2018
  • Слом падающей 50МА (102 акций) 26.09.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (195 акций) 26.09.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (166 акций) 26.09.2018
  • Консолидация под 50МА (657 акций) 26.09.2018
  • Отскок вниз от 50МА (203 акций) 26.09.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (80 акций) 26.09.2018
  • Консолидация под 200МА (349 акций) 26.09.2018
  • Отскок вниз от 200МА (68 акций) 26.09.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (123 акций) 26.09.2018
  • Консолидация на дне (674 акций) 26.09.2018
  • Подскок со дна (158 акций) 26.09.2018
  • Длительный даунтренд (308 акций) 26.09.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2240 акций) 26.09.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-26 Список

( Читать дальше )