Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом 26.09.18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-26 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4862)
Длительный аптренд 260 86% 225 0% 0 5% 4% 0% 6%
Откат в аптренде 112 55% 62 0% 0 2% 1% 0% 3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 813 53% 436 0% 0 16% 8% 0% 26%
Пробой растущей 50МА 47 27% 13 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 47 4% 2 31% 15 0% 0% 0% 1%
Недавний пробой растущей 50МА 155 37% 58 3% 5 3% 1% 0% 2%
Недавний пробой падающей 50МА 142 20% 29 26% 38 2% 0% 0% 1%
Слом растущей 50МА 152 25% 38 1% 2 3% 0% 0% 4%
Слом падающей 50МА 102 10% 11 28% 29 2% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 195 13% 27 6% 13 4% 0% 0% 7%
Недавний слом падающей 50МА 166 5% 9 31% 52 3% 0% 1% 4%
Консолидация под 50МА 657 14% 96 3% 20 13% 1% 0% 7%
Отскок вниз от 50МА 203 12% 26 5% 12 4% 0% 0% 3%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 80 43% 35 3% 3 1% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 349 4% 17 16% 56 7% 0% 1% 9%
Отскок вниз от 200МА 68 4% 3 32% 22 1% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 123 26% 32 23% 29 2% 0% 0% 1%
Консолидация на дне 674 0% 2 49% 331 13% 0% 6% 6%
Подскок со дна 158 0% 1 68% 109 3% 0% 2% 1%
Длительный даунтренд 308 0% 1 74% 229 6% 0% 4% 5%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (260 акций) 26.09.2018

17.7% 46 9% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
7.7% 20 16%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
4.2% 11 17%   62 ЛИДИР.   6 ПО-корпоративное
3.8% 10 12%   82     41 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3% 6 11%   51 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
2.3% 6 16%   36     158 Горная добыча-руда
1.9% 5 31%   16 НАРОЖД.   53 Нефть и газ-бурение
1.9% 5 12%   39     14 Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9% 5 21%   23     104 Нефть и газ-комплексные
1.9% 5 14%   35 ЛИДИР.   12 ПО-спец-корпоративное
1.9% 5 19%   26 ЛИДИР.   3 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
 
47.7% 124   из 260 акций показано

Откат в аптренде (112 акций) 26.09.2018

14.3% 16 3% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 5 11%   44     69 Машиностроение-промышленное общее
3.6% 4 3%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
3.6% 4 5%   71 ЗАМЕДЛ.   118 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
25.9% 29   из 112 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (813 акций) 26.09.2018

4.3% 35 7% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 21 29%   71 ЗАМЕДЛ.   118 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6% 21 11%   184 ЗАМЕДЛ.   111 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5% 20 42%   47 ЗАМЕДЛ.   154 Финансы-пустые чеки
2.3% 19 16%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
2.2% 18 38%   47     49 Аэрокосмос/оборона
2.2% 18 29%   62 ЛИДИР.   6 ПО-корпоративное
2.1% 17 30%   55     52 Химикаты-особые
1.8% 15 36%   41     37 Компьютеры-техобслуживание
 
22.6% 184   из 813 акций показано

Пробой растущей 50МА (47 акций) 26.09.2018

6.4% 3 0% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
 
6.4% 3   из 47 акций показано

Пробой падающей 50МА (47 акций) 26.09.2018

17.0% 8 1% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
 
17.0% 8   из 47 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (155 акций) 26.09.2018

14.2% 22 4% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 7 5%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
3.9% 6 5%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
3.2% 5 16%   31     31 Нефть и газ-переработка/продажа
3.2% 5 8%   62 ЛИДИР.   6 ПО-корпоративное
3.2% 5 17%   29 ЛИДИР.   26 Охрана
2.6% 4 7%   51 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
2.6% 4 7%   57 ЗАМЕДЛ.   142 Банки-средний-запад
2.6% 4 6%   66 НАРОЖД.   128 Финансы-управление инвестициями
2.6% 4 11%   35 ЛИДИР.   28 Медицина-лекарства по рецептам
 
42.6% 66   из 155 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (142 акций) 26.09.2018

19.0% 27 5% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.6% 8 18%   44 НАРОЖД.   93 Нефть и газ-полевые услуги
3.5% 5 4%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
3.5% 5 6%   82     41 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8% 4 17%   23     182 Банки-зарубежные
2.8% 4 6%   62 ОТСТ.   195 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
37.3% 53   из 142 акций показано

Слом растущей 50МА (152 акций) 26.09.2018

14.5% 22 11% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 111 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3% 8 18%   44     69 Машиностроение-промышленное общее
4.6% 7 9%   73 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
2.6% 4 9%   43     114 Финансовые услуги-особые
2.6% 4 0%   499 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
 
29.6% 45   из 152 акций показано

Слом падающей 50МА (102 акций) 26.09.2018

11.8% 12 2% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
10.8% 11 13%   82     41 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
22.5% 23   из 102 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (195 акций) 26.09.2018

8.2% 16 8% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 111 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.1% 10 13%   73 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
4.6% 9 28%   32 ЗАМЕДЛ.   135 Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.1% 8 1%   499 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 7 9%   71 ЗАМЕДЛ.   118 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1% 6 8%   74     97 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1% 6 17%   34 ЗАМЕДЛ.   143 Коммунальные услуги-электричество
3.1% 6 7%   83 ЗАМЕДЛ.   125 Банки-юго-восток
2.6% 5 8%   57 ЗАМЕДЛ.   142 Банки-средний-запад
2.6% 5 4%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
2.1% 4 6%   64 ОТСТ.   159 Финансы-сбербанки
2.1% 4 9%   43     114 Финансовые услуги-особые
 
44.1% 86   из 195 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (166 акций) 26.09.2018

11.4% 19 3% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 5 7%   64 ОТСТ.   159 Финансы-сбербанки
3.0% 5 7%   66 НАРОЖД.   128 Финансы-управление инвестициями
3.0% 5 4%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
3.0% 5 6%   73 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
2.4% 4 4%   83 ЗАМЕДЛ.   125 Банки-юго-восток
2.4% 4 21%   19 ЗАМЕДЛ.   86 Бумага и изделия
2.4% 4 23%   17 НАРОЖД.   80 Транспорт-грузовой
2.4% 4 9%   41 ЗАМЕДЛ.   92 Строительство-различные изделия
 
33.1% 55   из 166 акций показано

Консолидация под 50МА (657 акций) 26.09.2018

12.2% 80 43% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 111 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7% 31 30%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
4.0% 26 31%   83 ЗАМЕДЛ.   125 Банки-юго-восток
3.3% 22 38%   57 ЗАМЕДЛ.   142 Банки-средний-запад
2.7% 18 24%   73 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
2.7% 18 24%   74     97 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7% 18 28%   64 ОТСТ.   159 Финансы-сбербанки
2.6% 17 3%   499 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
2.4% 16 38%   42 ЗАМЕДЛ.   119 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0% 13 11%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
1.8% 12 19%   62 ЛИДИР.   6 ПО-корпоративное
 
41.2% 271   из 657 акций показано

Отскок вниз от 50МА (203 акций) 26.09.2018

10.3% 21 4% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 9 4%   184 ЗАМЕДЛ.   111 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9% 8 25%   32 ЗАМЕДЛ.   135 Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.4% 7 9%   73 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
3.4% 7 8%   83 ЗАМЕДЛ.   125 Банки-юго-восток
3.0% 6 17%   34 ЗАМЕДЛ.   143 Коммунальные услуги-электричество
3.0% 6 5%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
2.5% 5 6%   74     97 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5% 5 13%   36 ОТСТ.   188 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.0% 4 13%   29 ЗАМЕДЛ.   85 Электроника-детали
2.0% 4 7%   57 ЗАМЕДЛ.   142 Банки-средний-запад
2.0% 4 11%   34     162 Электроника-полупроводники производители
 
42.4% 86   из 203 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (80 акций) 26.09.2018

15.0% 12 2% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 3 17%   17     141 Напитки алкогольные
3.8% 3 21%   14     189 Досуг-бронирование для путешествий
 
22.5% 18   из 80 акций показано

Консолидация под 200МА (349 акций) 26.09.2018

9.2% 32 6% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 9 40%   22     163 Банки-денежные центры
2.3% 8 25%   31     117 Телеком услуги-зарубежные
2.0% 7 43%   16 НАРОЖД.   59 Телеком услуги-кабельные/спутниковые
2.0% 7 15%   44     69 Машиностроение-промышленное общее
2.0% 7 5%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
1.7% 6 12%   47 ЗАМЕДЛ.   154 Финансы-пустые чеки
1.7% 6 12%   47     49 Аэрокосмос/оборона
1.7% 6 13%   44 НАРОЖД.   93 Нефть и газ-полевые услуги
 
25.2% 88   из 349 акций показано

Отскок вниз от 200МА (68 акций) 26.09.2018

22.1% 15 3% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 4 3%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
4.4% 3 10%   30 ЛИДИР.   29 Финансы-платёжные карты
 
32.4% 22   из 68 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (123 акций) 26.09.2018

32.5% 40 8% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.7% 7 5%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
3.3% 4 4%   82     41 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
41.5% 51   из 123 акций показано

Консолидация на дне (674 акций) 26.09.2018

10.8% 73 14% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 20 19%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
3.0% 20 32%   62 ОТСТ.   195 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5% 17 20%   83 ЗАМЕДЛ.   125 Банки-юго-восток
2.4% 16 8%   184 ЗАМЕДЛ.   111 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 15 23%   64 ОТСТ.   159 Финансы-сбербанки
2.1% 14 18%   74     97 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 12 21%   56     68 Интернет-контент
1.8% 12 21%   55     44 Розница-рестораны
1.8% 12 16%   73 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
1.6% 11 24%   45     101 Девелоперы недвижимости
 
32.9% 222   из 674 акций показано

Подскок со дна (158 акций) 26.09.2018

24.1% 38 7% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 7 22%   31 ЗАМЕДЛ.   103 Бытовые услуги-образование
3.2% 5 8%   56     68 Интернет-контент
2.5% 4 14%   27 ЗАМЕДЛ.   70 Одежда
2.5% 4 12%   33     45 Установки контроля загрязнения окр среды
2.5% 4 3%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
 
39.2% 62   из 158 акций показано

Длительный даунтренд (308 акций) 26.09.2018

13.6% 42 8% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.5% 17 27%   62 ОТСТ.   195 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9% 9 13%   66 НАРОЖД.   128 Финансы-управление инвестициями
2.6% 8 14%   55     52 Химикаты-особые
2.6% 8 36%   22     196 Строительство-жилое/коммерческое
2.3% 7 17%   41 ЗАМЕДЛ.   92 Строительство-различные изделия
2.3% 7 21%   32 ОТСТ.   169 Автомобили-грузовики сборщики
2.3% 7 9%   74     97 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3% 7 8%   82     41 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9% 6 18%   32     112 Транспорт-водный
1.9% 6 10%   56     68 Интернет-контент
1.9% 6 16%   36 ОТСТ.   188 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.6% 5 11%   43     114 Финансовые услуги-особые
1.6% 5 16%   31 ЛИДИР.   24 Розница-интернет
1.6% 5 15%   33 НАРОЖД.   88 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6% 5 4%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
1.6% 5 33%   15     120 ПО-образование/мультимедиа
 
50.3% 155   из 308 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2240 акций) 26.09.2018

6.9% 154 83% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 111 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 85 17%   499 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 67 66%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
2.6% 58 69%   83 ЗАМЕДЛ.   125 Банки-юго-восток
2.5% 57 48%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
2.2% 50 68%   73 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
2.2% 49 85%   57 ЗАМЕДЛ.   142 Банки-средний-запад
2.1% 46 64%   71 ЗАМЕДЛ.   118 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1% 46 71%   64 ОТСТ.   159 Финансы-сбербанки
1.7% 39 62%   62 ЛИДИР.   6 ПО-корпоративное
1.7% 39 82%   47 ЗАМЕДЛ.   154 Финансы-пустые чеки
1.5% 34 45%   74     97 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5% 34 72%   47     49 Аэрокосмос/оборона
1.4% 32 39%   82     41 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.4% 32 76%   42 ЗАМЕДЛ.   119 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3% 30 54%   55     52 Химикаты-особые
1.3% 29 70%   41     37 Компьютеры-техобслуживание
1.2% 28 42%   66 НАРОЖД.   128 Финансы-управление инвестициями
1.2% 28 50%   55     44 Розница-рестораны
1.1% 25 56%   44     69 Машиностроение-промышленное общее
1.1% 24 75%   32 ЗАМЕДЛ.   135 Коммунальные услуги-диверсифицированные
 
44.0% 986   из 2240 акций показано

Умеренная продажа, которая начала затрагивать уже флагманов (15% индекса ушло под среднюю, 12% всех акций, но они уже и так консолидировались под средней). Выход на новый максимум оказался фэйкаутом фэйкаута, или фэйкаутом ^ 2. Расселл закрылся ниже средней на уровне июньского максимума, тем самым обнулив всё продвижение за лето, что является плохим знаком. Насдак буксует — каждая из 3 попыток продвинуться в сентябре находила сопротивление в районе 8050. Первые и последние 3 строчки первой таблицы стали сравнимы, 23% в районе вершины против 22% в районе дна, это означает, что рынок на перепутье, и дальнейшая судьба аптренда будет решаться поддержкой S&P500 на средней линии.
1 комментарий

полезные записи за 24 часа

★12 7 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★8 22 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 8 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★3 14 📉 Транснефть (TRNFP) | Кратко о повышении налога до 40%
★3 0 ИПЦ: идем на рекорд
★3 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+125 56 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+100 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+81 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+77 22 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+75 0 LQDT Алибабаевич
+74 95 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+74 72 А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
+72 83 Увы, жду вторую мобилизацию

самые обсуждаемые сегодня

37к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
26к А не поторопились ли они с "орешником"?
14к Про доллар-рубль
10к Круглые цифры
8к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
7к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
8к 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
6к Привет Чебурашка, который ищет друзей
2к Ну когда уже дно Тимофеево?

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн