Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом 26.09.18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-26 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4862)
Длительный аптренд 260 86% 225 0% 0 5% 4% 0% 6%
Откат в аптренде 112 55% 62 0% 0 2% 1% 0% 3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 813 53% 436 0% 0 16% 8% 0% 26%
Пробой растущей 50МА 47 27% 13 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 47 4% 2 31% 15 0% 0% 0% 1%
Недавний пробой растущей 50МА 155 37% 58 3% 5 3% 1% 0% 2%
Недавний пробой падающей 50МА 142 20% 29 26% 38 2% 0% 0% 1%
Слом растущей 50МА 152 25% 38 1% 2 3% 0% 0% 4%
Слом падающей 50МА 102 10% 11 28% 29 2% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 195 13% 27 6% 13 4% 0% 0% 7%
Недавний слом падающей 50МА 166 5% 9 31% 52 3% 0% 1% 4%
Консолидация под 50МА 657 14% 96 3% 20 13% 1% 0% 7%
Отскок вниз от 50МА 203 12% 26 5% 12 4% 0% 0% 3%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 80 43% 35 3% 3 1% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 349 4% 17 16% 56 7% 0% 1% 9%
Отскок вниз от 200МА 68 4% 3 32% 22 1% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 123 26% 32 23% 29 2% 0% 0% 1%
Консолидация на дне 674 0% 2 49% 331 13% 0% 6% 6%
Подскок со дна 158 0% 1 68% 109 3% 0% 2% 1%
Длительный даунтренд 308 0% 1 74% 229 6% 0% 4% 5%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (260 акций) 26.09.2018

17.7% 46 9% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
7.7% 20 16%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
4.2% 11 17%   62 ЛИДИР.   6 ПО-корпоративное
3.8% 10 12%   82     41 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3% 6 11%   51 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
2.3% 6 16%   36     158 Горная добыча-руда
1.9% 5 31%   16 НАРОЖД.   53 Нефть и газ-бурение
1.9% 5 12%   39     14 Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9% 5 21%   23     104 Нефть и газ-комплексные
1.9% 5 14%   35 ЛИДИР.   12 ПО-спец-корпоративное
1.9% 5 19%   26 ЛИДИР.   3 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
 
47.7% 124   из 260 акций показано

Откат в аптренде (112 акций) 26.09.2018

14.3% 16 3% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 5 11%   44     69 Машиностроение-промышленное общее
3.6% 4 3%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
3.6% 4 5%   71 ЗАМЕДЛ.   118 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
25.9% 29   из 112 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (813 акций) 26.09.2018

4.3% 35 7% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 21 29%   71 ЗАМЕДЛ.   118 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6% 21 11%   184 ЗАМЕДЛ.   111 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5% 20 42%   47 ЗАМЕДЛ.   154 Финансы-пустые чеки
2.3% 19 16%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
2.2% 18 38%   47     49 Аэрокосмос/оборона
2.2% 18 29%   62 ЛИДИР.   6 ПО-корпоративное
2.1% 17 30%   55     52 Химикаты-особые
1.8% 15 36%   41     37 Компьютеры-техобслуживание
 
22.6% 184   из 813 акций показано

Пробой растущей 50МА (47 акций) 26.09.2018

6.4% 3 0% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
 
6.4% 3   из 47 акций показано

Пробой падающей 50МА (47 акций) 26.09.2018

17.0% 8 1% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
 
17.0% 8   из 47 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (155 акций) 26.09.2018

14.2% 22 4% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 7 5%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
3.9% 6 5%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
3.2% 5 16%   31     31 Нефть и газ-переработка/продажа
3.2% 5 8%   62 ЛИДИР.   6 ПО-корпоративное
3.2% 5 17%   29 ЛИДИР.   26 Охрана
2.6% 4 7%   51 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
2.6% 4 7%   57 ЗАМЕДЛ.   142 Банки-средний-запад
2.6% 4 6%   66 НАРОЖД.   128 Финансы-управление инвестициями
2.6% 4 11%   35 ЛИДИР.   28 Медицина-лекарства по рецептам
 
42.6% 66   из 155 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (142 акций) 26.09.2018

19.0% 27 5% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.6% 8 18%   44 НАРОЖД.   93 Нефть и газ-полевые услуги
3.5% 5 4%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
3.5% 5 6%   82     41 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8% 4 17%   23     182 Банки-зарубежные
2.8% 4 6%   62 ОТСТ.   195 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
37.3% 53   из 142 акций показано

Слом растущей 50МА (152 акций) 26.09.2018

14.5% 22 11% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 111 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3% 8 18%   44     69 Машиностроение-промышленное общее
4.6% 7 9%   73 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
2.6% 4 9%   43     114 Финансовые услуги-особые
2.6% 4 0%   499 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
 
29.6% 45   из 152 акций показано

Слом падающей 50МА (102 акций) 26.09.2018

11.8% 12 2% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
10.8% 11 13%   82     41 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
22.5% 23   из 102 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (195 акций) 26.09.2018

8.2% 16 8% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 111 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.1% 10 13%   73 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
4.6% 9 28%   32 ЗАМЕДЛ.   135 Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.1% 8 1%   499 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 7 9%   71 ЗАМЕДЛ.   118 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1% 6 8%   74     97 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1% 6 17%   34 ЗАМЕДЛ.   143 Коммунальные услуги-электричество
3.1% 6 7%   83 ЗАМЕДЛ.   125 Банки-юго-восток
2.6% 5 8%   57 ЗАМЕДЛ.   142 Банки-средний-запад
2.6% 5 4%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
2.1% 4 6%   64 ОТСТ.   159 Финансы-сбербанки
2.1% 4 9%   43     114 Финансовые услуги-особые
 
44.1% 86   из 195 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (166 акций) 26.09.2018

11.4% 19 3% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 5 7%   64 ОТСТ.   159 Финансы-сбербанки
3.0% 5 7%   66 НАРОЖД.   128 Финансы-управление инвестициями
3.0% 5 4%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
3.0% 5 6%   73 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
2.4% 4 4%   83 ЗАМЕДЛ.   125 Банки-юго-восток
2.4% 4 21%   19 ЗАМЕДЛ.   86 Бумага и изделия
2.4% 4 23%   17 НАРОЖД.   80 Транспорт-грузовой
2.4% 4 9%   41 ЗАМЕДЛ.   92 Строительство-различные изделия
 
33.1% 55   из 166 акций показано

Консолидация под 50МА (657 акций) 26.09.2018

12.2% 80 43% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 111 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7% 31 30%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
4.0% 26 31%   83 ЗАМЕДЛ.   125 Банки-юго-восток
3.3% 22 38%   57 ЗАМЕДЛ.   142 Банки-средний-запад
2.7% 18 24%   73 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
2.7% 18 24%   74     97 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7% 18 28%   64 ОТСТ.   159 Финансы-сбербанки
2.6% 17 3%   499 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
2.4% 16 38%   42 ЗАМЕДЛ.   119 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0% 13 11%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
1.8% 12 19%   62 ЛИДИР.   6 ПО-корпоративное
 
41.2% 271   из 657 акций показано

Отскок вниз от 50МА (203 акций) 26.09.2018

10.3% 21 4% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 9 4%   184 ЗАМЕДЛ.   111 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9% 8 25%   32 ЗАМЕДЛ.   135 Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.4% 7 9%   73 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
3.4% 7 8%   83 ЗАМЕДЛ.   125 Банки-юго-восток
3.0% 6 17%   34 ЗАМЕДЛ.   143 Коммунальные услуги-электричество
3.0% 6 5%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
2.5% 5 6%   74     97 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5% 5 13%   36 ОТСТ.   188 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.0% 4 13%   29 ЗАМЕДЛ.   85 Электроника-детали
2.0% 4 7%   57 ЗАМЕДЛ.   142 Банки-средний-запад
2.0% 4 11%   34     162 Электроника-полупроводники производители
 
42.4% 86   из 203 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (80 акций) 26.09.2018

15.0% 12 2% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 3 17%   17     141 Напитки алкогольные
3.8% 3 21%   14     189 Досуг-бронирование для путешествий
 
22.5% 18   из 80 акций показано

Консолидация под 200МА (349 акций) 26.09.2018

9.2% 32 6% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 9 40%   22     163 Банки-денежные центры
2.3% 8 25%   31     117 Телеком услуги-зарубежные
2.0% 7 43%   16 НАРОЖД.   59 Телеком услуги-кабельные/спутниковые
2.0% 7 15%   44     69 Машиностроение-промышленное общее
2.0% 7 5%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
1.7% 6 12%   47 ЗАМЕДЛ.   154 Финансы-пустые чеки
1.7% 6 12%   47     49 Аэрокосмос/оборона
1.7% 6 13%   44 НАРОЖД.   93 Нефть и газ-полевые услуги
 
25.2% 88   из 349 акций показано

Отскок вниз от 200МА (68 акций) 26.09.2018

22.1% 15 3% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 4 3%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
4.4% 3 10%   30 ЛИДИР.   29 Финансы-платёжные карты
 
32.4% 22   из 68 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (123 акций) 26.09.2018

32.5% 40 8% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.7% 7 5%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
3.3% 4 4%   82     41 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
41.5% 51   из 123 акций показано

Консолидация на дне (674 акций) 26.09.2018

10.8% 73 14% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 20 19%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
3.0% 20 32%   62 ОТСТ.   195 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5% 17 20%   83 ЗАМЕДЛ.   125 Банки-юго-восток
2.4% 16 8%   184 ЗАМЕДЛ.   111 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 15 23%   64 ОТСТ.   159 Финансы-сбербанки
2.1% 14 18%   74     97 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 12 21%   56     68 Интернет-контент
1.8% 12 21%   55     44 Розница-рестораны
1.8% 12 16%   73 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
1.6% 11 24%   45     101 Девелоперы недвижимости
 
32.9% 222   из 674 акций показано

Подскок со дна (158 акций) 26.09.2018

24.1% 38 7% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 7 22%   31 ЗАМЕДЛ.   103 Бытовые услуги-образование
3.2% 5 8%   56     68 Интернет-контент
2.5% 4 14%   27 ЗАМЕДЛ.   70 Одежда
2.5% 4 12%   33     45 Установки контроля загрязнения окр среды
2.5% 4 3%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
 
39.2% 62   из 158 акций показано

Длительный даунтренд (308 акций) 26.09.2018

13.6% 42 8% из 499 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 25 Медицина-биомед/биотехнологии
5.5% 17 27%   62 ОТСТ.   195 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9% 9 13%   66 НАРОЖД.   128 Финансы-управление инвестициями
2.6% 8 14%   55     52 Химикаты-особые
2.6% 8 36%   22     196 Строительство-жилое/коммерческое
2.3% 7 17%   41 ЗАМЕДЛ.   92 Строительство-различные изделия
2.3% 7 21%   32 ОТСТ.   169 Автомобили-грузовики сборщики
2.3% 7 9%   74     97 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3% 7 8%   82     41 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9% 6 18%   32     112 Транспорт-водный
1.9% 6 10%   56     68 Интернет-контент
1.9% 6 16%   36 ОТСТ.   188 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.6% 5 11%   43     114 Финансовые услуги-особые
1.6% 5 16%   31 ЛИДИР.   24 Розница-интернет
1.6% 5 15%   33 НАРОЖД.   88 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6% 5 4%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
1.6% 5 33%   15     120 ПО-образование/мультимедиа
 
50.3% 155   из 308 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2240 акций) 26.09.2018

6.9% 154 83% из 184 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 111 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 85 17%   499 ЛИДИР.   25 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 67 66%   101 ЗАМЕДЛ.   133 Банки-северо-восток
2.6% 58 69%   83 ЗАМЕДЛ.   125 Банки-юго-восток
2.5% 57 48%   118 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
2.2% 50 68%   73 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
2.2% 49 85%   57 ЗАМЕДЛ.   142 Банки-средний-запад
2.1% 46 64%   71 ЗАМЕДЛ.   118 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1% 46 71%   64 ОТСТ.   159 Финансы-сбербанки
1.7% 39 62%   62 ЛИДИР.   6 ПО-корпоративное
1.7% 39 82%   47 ЗАМЕДЛ.   154 Финансы-пустые чеки
1.5% 34 45%   74     97 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5% 34 72%   47     49 Аэрокосмос/оборона
1.4% 32 39%   82     41 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.4% 32 76%   42 ЗАМЕДЛ.   119 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3% 30 54%   55     52 Химикаты-особые
1.3% 29 70%   41     37 Компьютеры-техобслуживание
1.2% 28 42%   66 НАРОЖД.   128 Финансы-управление инвестициями
1.2% 28 50%   55     44 Розница-рестораны
1.1% 25 56%   44     69 Машиностроение-промышленное общее
1.1% 24 75%   32 ЗАМЕДЛ.   135 Коммунальные услуги-диверсифицированные
 
44.0% 986   из 2240 акций показано

Умеренная продажа, которая начала затрагивать уже флагманов (15% индекса ушло под среднюю, 12% всех акций, но они уже и так консолидировались под средней). Выход на новый максимум оказался фэйкаутом фэйкаута, или фэйкаутом ^ 2. Расселл закрылся ниже средней на уровне июньского максимума, тем самым обнулив всё продвижение за лето, что является плохим знаком. Насдак буксует — каждая из 3 попыток продвинуться в сентябре находила сопротивление в районе 8050. Первые и последние 3 строчки первой таблицы стали сравнимы, 23% в районе вершины против 22% в районе дна, это означает, что рынок на перепутье, и дальнейшая судьба аптренда будет решаться поддержкой S&P500 на средней линии.
1 комментарий

полезные записи за 24 часа

★9 27 ✅ Инфляция: нелинейная логика
★8 50 Кто ТЫ - ПЕНСИОНЕР в 35 или РАНТЬЕ?
★7 6 Золотовалютный доход и аттракцион невиданной щедрости⁠⁠
★6 2 Курс на укрепление доллара, всплытие продолжается, недвижка дорожает несмотря ни на что, дивиденды, крипта, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★6 4 Расчёт дивидендов по фьючерсам: кто, когда и сколько
★6 3 9 ​облигаций с постоянным купоном 18% и выше
★5 35 Перекладываю свою финансовую "подушку" в накопительный счет по ставке 20% годовых.
★5 263 Почему в России люди не хотят жить за городом?
★5 38 Почему люди не хотят богатеть медленно? 
★5 24 Пополнил ИИС на 100 тысяч руб. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ такую фигню!
+120 44 ГДЕ ГРААЛЬ ТВАРЬ???
+103 27 ✅ Инфляция: нелинейная логика
+94 10 Получил удовольствие, читая книгу Alpha Trader by Brent Donnelly
+87 40 Самый потребляемый вид мяса на душу населения в странах мира.
+77 130 Лавров удивлен тем, что к мирной инициативе Китая и Бразилии присоседились Франция и Швейцария
+74 131 Что делать с лишними деньгами? Например, всего десятки тысяч рублей.
+70 49 Газ, нефть и наше будущее
+72 12 Ситуация на текущий момент
+60 12 Азия. Понедельник.
+57 35 Перекладываю свою финансовую "подушку" в накопительный счет по ставке 20% годовых.

самые обсуждаемые сегодня

12к Азия. Понедельник.
12к Ситуация на текущий момент
11к Как выгодно гасить ипотеку досрочно?
3к куда завтра мамба, что обещает т?
3к Индекс МБ сегодня
2к у камалы есть запись в трудовой книжке что она была проституткой?
2к Мечел-п Все слишком явно - MTLRP!
2к Вводная к открытию недели
1к Портфель ВДО (13,1-14,7% за 12 мес.). Рубикон перейден
2к 2-EMAшки покупка NVTK, спекулятивная сделка.

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн