S&P 500 под капотом 26.09.18

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (260 акций) 26.09.2018
  • Откат в аптренде (112 акций) 26.09.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (813 акций) 26.09.2018
  • Пробой растущей 50МА (47 акций) 26.09.2018
  • Пробой падающей 50МА (47 акций) 26.09.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (155 акций) 26.09.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (142 акций) 26.09.2018
  • Слом растущей 50МА (152 акций) 26.09.2018
  • Слом падающей 50МА (102 акций) 26.09.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (195 акций) 26.09.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (166 акций) 26.09.2018
  • Консолидация под 50МА (657 акций) 26.09.2018
  • Отскок вниз от 50МА (203 акций) 26.09.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (80 акций) 26.09.2018
  • Консолидация под 200МА (349 акций) 26.09.2018
  • Отскок вниз от 200МА (68 акций) 26.09.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (123 акций) 26.09.2018
  • Консолидация на дне (674 акций) 26.09.2018
  • Подскок со дна (158 акций) 26.09.2018
  • Длительный даунтренд (308 акций) 26.09.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2240 акций) 26.09.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-26 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4862)
Длительный аптренд	260	86%	225	0%	0	5%	4%	0%	6%
Откат в аптренде	112	55%	62	0%	0	2%	1%	0%	3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	813	53%	436	0%	0	16%	8%	0%	26%
Пробой растущей 50МА	47	27%	13	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	47	4%	2	31%	15	0%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	155	37%	58	3%	5	3%	1%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	142	20%	29	26%	38	2%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	152	25%	38	1%	2	3%	0%	0%	4%
Слом падающей 50МА	102	10%	11	28%	29	2%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	195	13%	27	6%	13	4%	0%	0%	7%
Недавний слом падающей 50МА	166	5%	9	31%	52	3%	0%	1%	4%
Консолидация под 50МА	657	14%	96	3%	20	13%	1%	0%	7%
Отскок вниз от 50МА	203	12%	26	5%	12	4%	0%	0%	3%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	80	43%	35	3%	3	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	349	4%	17	16%	56	7%	0%	1%	9%
Отскок вниз от 200МА	68	4%	3	32%	22	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	123	26%	32	23%	29	2%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	674	0%	2	49%	331	13%	0%	6%	6%
Подскок со дна	158	0%	1	68%	109	3%	0%	2%	1%
Длительный даунтренд	308	0%	1	74%	229	6%	0%	4%	5%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (260 акций) 26.09.2018

17.7%	46	9%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	20	16%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
4.2%	11	17%		62	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
3.8%	10	12%		82			41	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	6	11%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.3%	6	16%		36			158	Горная добыча-руда
1.9%	5	31%		16	НАРОЖД.		53	Нефть и газ-бурение
1.9%	5	12%		39			14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9%	5	21%		23			104	Нефть и газ-комплексные
1.9%	5	14%		35	ЛИДИР.		12	ПО-спец-корпоративное
1.9%	5	19%		26	ЛИДИР.		3	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
47.7%	124		из	260 акций показано

Откат в аптренде (112 акций) 26.09.2018

14.3%	16	3%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	5	11%		44			69	Машиностроение-промышленное общее
3.6%	4	3%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
3.6%	4	5%		71	ЗАМЕДЛ.		118	Страхование-собственности/от ущерба/титула
25.9%	29		из	112 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (813 акций) 26.09.2018

4.3%	35	7%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	21	29%		71	ЗАМЕДЛ.		118	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	21	11%		184	ЗАМЕДЛ.		111	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	20	42%		47	ЗАМЕДЛ.		154	Финансы-пустые чеки
2.3%	19	16%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
2.2%	18	38%		47			49	Аэрокосмос/оборона
2.2%	18	29%		62	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
2.1%	17	30%		55			52	Химикаты-особые
1.8%	15	36%		41			37	Компьютеры-техобслуживание
22.6%	184		из	813 акций показано

Пробой растущей 50МА (47 акций) 26.09.2018

6.4%	3	0%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	3		из	47 акций показано

Пробой падающей 50МА (47 акций) 26.09.2018

17.0%	8	1%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
17.0%	8		из	47 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (155 акций) 26.09.2018

14.2%	22	4%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	7	5%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
3.9%	6	5%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
3.2%	5	16%		31			31	Нефть и газ-переработка/продажа
3.2%	5	8%		62	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
3.2%	5	17%		29	ЛИДИР.		26	Охрана
2.6%	4	7%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.6%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		142	Банки-средний-запад
2.6%	4	6%		66	НАРОЖД.		128	Финансы-управление инвестициями
2.6%	4	11%		35	ЛИДИР.		28	Медицина-лекарства по рецептам
42.6%	66		из	155 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (142 акций) 26.09.2018

19.0%	27	5%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	8	18%		44	НАРОЖД.		93	Нефть и газ-полевые услуги
3.5%	5	4%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
3.5%	5	6%		82			41	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	4	17%		23			182	Банки-зарубежные
2.8%	4	6%		62	ОТСТ.		195	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
37.3%	53		из	142 акций показано

Слом растущей 50МА (152 акций) 26.09.2018

14.5%	22	11%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	111	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3%	8	18%		44			69	Машиностроение-промышленное общее
4.6%	7	9%		73	ЗАМЕДЛ.		134	Банки-запад/юго-запад
2.6%	4	9%		43			114	Финансовые услуги-особые
2.6%	4	0%		499	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
29.6%	45		из	152 акций показано

Слом падающей 50МА (102 акций) 26.09.2018

11.8%	12	2%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
10.8%	11	13%		82			41	Нефть и газ-разведка и добыча в США
22.5%	23		из	102 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (195 акций) 26.09.2018

8.2%	16	8%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	111	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.1%	10	13%		73	ЗАМЕДЛ.		134	Банки-запад/юго-запад
4.6%	9	28%		32	ЗАМЕДЛ.		135	Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.1%	8	1%		499	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	7	9%		71	ЗАМЕДЛ.		118	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1%	6	8%		74			97	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1%	6	17%		34	ЗАМЕДЛ.		143	Коммунальные услуги-электричество
3.1%	6	7%		83	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-юго-восток
2.6%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		142	Банки-средний-запад
2.6%	5	4%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
2.1%	4	6%		64	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
2.1%	4	9%		43			114	Финансовые услуги-особые
44.1%	86		из	195 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (166 акций) 26.09.2018

11.4%	19	3%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	5	7%		64	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
3.0%	5	7%		66	НАРОЖД.		128	Финансы-управление инвестициями
3.0%	5	4%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
3.0%	5	6%		73	ЗАМЕДЛ.		134	Банки-запад/юго-запад
2.4%	4	4%		83	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-юго-восток
2.4%	4	21%		19	ЗАМЕДЛ.		86	Бумага и изделия
2.4%	4	23%		17	НАРОЖД.		80	Транспорт-грузовой
2.4%	4	9%		41	ЗАМЕДЛ.		92	Строительство-различные изделия
33.1%	55		из	166 акций показано

Консолидация под 50МА (657 акций) 26.09.2018

12.2%	80	43%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	111	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7%	31	30%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
4.0%	26	31%		83	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-юго-восток
3.3%	22	38%		57	ЗАМЕДЛ.		142	Банки-средний-запад
2.7%	18	24%		73	ЗАМЕДЛ.		134	Банки-запад/юго-запад
2.7%	18	24%		74			97	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	18	28%		64	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
2.6%	17	3%		499	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
2.4%	16	38%		42	ЗАМЕДЛ.		119	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	13	11%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
1.8%	12	19%		62	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
41.2%	271		из	657 акций показано

Отскок вниз от 50МА (203 акций) 26.09.2018

10.3%	21	4%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	9	4%		184	ЗАМЕДЛ.		111	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	8	25%		32	ЗАМЕДЛ.		135	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.4%	7	9%		73	ЗАМЕДЛ.		134	Банки-запад/юго-запад
3.4%	7	8%		83	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-юго-восток
3.0%	6	17%		34	ЗАМЕДЛ.		143	Коммунальные услуги-электричество
3.0%	6	5%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
2.5%	5	6%		74			97	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	5	13%		36	ОТСТ.		188	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.0%	4	13%		29	ЗАМЕДЛ.		85	Электроника-детали
2.0%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		142	Банки-средний-запад
2.0%	4	11%		34			162	Электроника-полупроводники производители
42.4%	86		из	203 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (80 акций) 26.09.2018

15.0%	12	2%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	3	17%		17			141	Напитки алкогольные
3.8%	3	21%		14			189	Досуг-бронирование для путешествий
22.5%	18		из	80 акций показано

Консолидация под 200МА (349 акций) 26.09.2018

9.2%	32	6%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	9	40%		22			163	Банки-денежные центры
2.3%	8	25%		31			117	Телеком услуги-зарубежные
2.0%	7	43%		16	НАРОЖД.		59	Телеком услуги-кабельные/спутниковые
2.0%	7	15%		44			69	Машиностроение-промышленное общее
2.0%	7	5%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
1.7%	6	12%		47	ЗАМЕДЛ.		154	Финансы-пустые чеки
1.7%	6	12%		47			49	Аэрокосмос/оборона
1.7%	6	13%		44	НАРОЖД.		93	Нефть и газ-полевые услуги
25.2%	88		из	349 акций показано

Отскок вниз от 200МА (68 акций) 26.09.2018

22.1%	15	3%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	4	3%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
4.4%	3	10%		30	ЛИДИР.		29	Финансы-платёжные карты
32.4%	22		из	68 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (123 акций) 26.09.2018

32.5%	40	8%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	7	5%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
3.3%	4	4%		82			41	Нефть и газ-разведка и добыча в США
41.5%	51		из	123 акций показано

Консолидация на дне (674 акций) 26.09.2018

10.8%	73	14%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	20	19%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
3.0%	20	32%		62	ОТСТ.		195	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5%	17	20%		83	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-юго-восток
2.4%	16	8%		184	ЗАМЕДЛ.		111	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	15	23%		64	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
2.1%	14	18%		74			97	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	12	21%		56			68	Интернет-контент
1.8%	12	21%		55			44	Розница-рестораны
1.8%	12	16%		73	ЗАМЕДЛ.		134	Банки-запад/юго-запад
1.6%	11	24%		45			101	Девелоперы недвижимости
32.9%	222		из	674 акций показано

Подскок со дна (158 акций) 26.09.2018

24.1%	38	7%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	7	22%		31	ЗАМЕДЛ.		103	Бытовые услуги-образование
3.2%	5	8%		56			68	Интернет-контент
2.5%	4	14%		27	ЗАМЕДЛ.		70	Одежда
2.5%	4	12%		33			45	Установки контроля загрязнения окр среды
2.5%	4	3%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
39.2%	62		из	158 акций показано

Длительный даунтренд (308 акций) 26.09.2018

13.6%	42	8%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	17	27%		62	ОТСТ.		195	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9%	9	13%		66	НАРОЖД.		128	Финансы-управление инвестициями
2.6%	8	14%		55			52	Химикаты-особые
2.6%	8	36%		22			196	Строительство-жилое/коммерческое
2.3%	7	17%		41	ЗАМЕДЛ.		92	Строительство-различные изделия
2.3%	7	21%		32	ОТСТ.		169	Автомобили-грузовики сборщики
2.3%	7	9%		74			97	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	7	8%		82			41	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	6	18%		32			112	Транспорт-водный
1.9%	6	10%		56			68	Интернет-контент
1.9%	6	16%		36	ОТСТ.		188	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.6%	5	11%		43			114	Финансовые услуги-особые
1.6%	5	16%		31	ЛИДИР.		24	Розница-интернет
1.6%	5	15%		33	НАРОЖД.		88	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6%	5	4%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
1.6%	5	33%		15			120	ПО-образование/мультимедиа
50.3%	155		из	308 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2240 акций) 26.09.2018

6.9%	154	83%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	111	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	85	17%		499	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	67	66%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
2.6%	58	69%		83	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-юго-восток
2.5%	57	48%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
2.2%	50	68%		73	ЗАМЕДЛ.		134	Банки-запад/юго-запад
2.2%	49	85%		57	ЗАМЕДЛ.		142	Банки-средний-запад
2.1%	46	64%		71	ЗАМЕДЛ.		118	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	46	71%		64	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
1.7%	39	62%		62	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
1.7%	39	82%		47	ЗАМЕДЛ.		154	Финансы-пустые чеки
1.5%	34	45%		74			97	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	34	72%		47			49	Аэрокосмос/оборона
1.4%	32	39%		82			41	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.4%	32	76%		42	ЗАМЕДЛ.		119	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	30	54%		55			52	Химикаты-особые
1.3%	29	70%		41			37	Компьютеры-техобслуживание
1.2%	28	42%		66	НАРОЖД.		128	Финансы-управление инвестициями
1.2%	28	50%		55			44	Розница-рестораны
1.1%	25	56%		44			69	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	24	75%		32	ЗАМЕДЛ.		135	Коммунальные услуги-диверсифицированные
44.0%	986		из	2240 акций показано

Умеренная продажа, которая начала затрагивать уже флагманов (15% индекса ушло под среднюю, 12% всех акций, но они уже и так консолидировались под средней). Выход на новый максимум оказался фэйкаутом фэйкаута, или фэйкаутом ^ 2. Расселл закрылся ниже средней на уровне июньского максимума, тем самым обнулив всё продвижение за лето, что является плохим знаком. Насдак буксует — каждая из 3 попыток продвинуться в сентябре находила сопротивление в районе 8050. Первые и последние 3 строчки первой таблицы стали сравнимы, 23% в районе вершины против 22% в районе дна, это означает, что рынок на перепутье, и дальнейшая судьба аптренда будет решаться поддержкой S&P500 на средней линии.