S&P500

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 6 мая на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшие две недели портфель уступил индексу S&P500 в доходности, показав -5,4% против -3,15% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой позиции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.       

( Читать дальше )

Индекс S&P 500 (SPX).
Таймфрейм 2H и 30М.

Подсчет и ожидания практически не изменились. Жду индекс ниже 2800 в любом случае. А дальше будем посмотреть… =)

Торговать всё ещё не стал бы. Хотя бы до завершения какой-нибудь модели на мелких.





( Читать дальше )

• uptrend        3
• downtrend    0
• sideways      30

GOT Finale, маркет подождёт. После breadth thrust down все счётчики широты негативные, покупать нельзя, ожидать выносов вверх и следить, будет ли сопротивление. Экстремалы могут зашортить Насдак уже сейчас от сопротивления на 50МА.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц




( Читать дальше )

Fibo Fan. 10min chart. S&P500. cash. 


До конца месяца еще 10 дней. Неделя только началась, не стоит думать, что все сегодня- дно. Лоу. 
А до июньской экспирации вообще целый месяц. 

В общем время для маневров у MoneyMasters еще очень много. Цель прежняя 3000 S&P500. Июнь.

На 10мин графике- 2832 c копейками =618% Fibo  Shorts take profit. затем следует отскок 38.2% SPECIAL. классика. для новых шорт. =2855-56. От вершины 2892 считаем. Сегодня пока не дали еще 55-56 (11;30am ET) High=2853.50


Лично меня интересует следующий уровень поддержки Fibo Fan. 50% -метка на этой линии. Вот это и будет МОЙ ЛОНГ оттуда пойдем на 2960-3000. СиПи. 

У волатильности тоже цели остались выше. Классический VIX =20 — как магнит. 

Новости не слушаю. Толку от них ? 

Снижение рыночной стоимости положительно коррелирует с размером компании, показывает динамика фондовых индексов США, таких как S&P 600 Small Cap Index и Russel 2000. С начала года фондовые индексы выросли более чем на 16%, однако с обострением торгового конфликта с Китаем, компании с небольшой капитализацией быстрее теряли в стоимости из-за большей зависимости издержек от импорта, нежели чем выручки от экспорта.  

Можно подумать, что если у небольших компаний меньшая доля продаж приходится на экспорт, то торговое противостояние США с Китаем должно принести им меньше урона. Однако небольшие компании преобладают в секторах экономики, которые сильно зависят от иностранных поставщиков сырья. Администрация Белого Дома продолжает избегать введения пошлин на большую долю потребительских товаров и майское повышение тарифов с 10 до 25% затрагивает прежде всего капитальные товары и сырье для небольших компаний. Повышение застало компании врасплох, так как они не успели пополнить материальные запасы необходимые для производства и теперь столкнутся с ростом импортных цен на ресурсы. Отсюда и следует снижение их рыночной стоимости, превосходящее акции компаний с высокой капитализацией. 

( Читать дальше )

Индекс доллара США, S&P 500. Снижение Бразильского реала отражается на кофе, сахаре и соевых бобах. Зерновые и масличные.

Вложения маркетмейкеров в государственные облигации США достигли нового исторического максимума.

По состоянию на 08 мая, согласно данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, объем американских гособлигаций на балансе их дилеров достиг 266,2 млрд долларов, что на 6,4 млрд долларов больше, чем предыдущий рекорд, установленный в конце января текущего года.

Сумма гособлигаций США на балансе основных дилеров (млн дол.)

---

Источник: ФРБ Нью-Йорка (данная статистика доступна нашим подписчикам по ссылке)

Несмотря на рост фондовых рынков США в течение первых четырех месяцев года, маркетмейкеры госдолга США не спешили продавать свои бумаги из запасов — ни разу с начала 2019 г. их портфель не опускался ниже 209 млрд долларов. А вот когда началась коррекция на фондовых рынках Америки, «большие деньги» резко увеличили свои вложения в облигации Соединенных Штатов, купив за неделю «трежериз» на 40,8 млрд долларов.

( Читать дальше )

В прошлую пятницу рынок США, на оптимизме закрылся в солидном позитиве, обрушив волатильность в пол.

В ПН с утра Трамп выдал тираду новых тарифных твиттов и рынок обвалился на минус 700. DowJones. и минус 60 S&P500.


Любопытно, что волатильность не последовала за индексами и показала лишь 60% рост от топа предыдущей недели. Негативная дивергенция. Bullish for stocks.

Во вторник состоялся rebound, которые большинство встретили со скептицизмом.

В среду фьючерсы показывали почти минус 200 DowJones. В первые 7-8 минут торговой сессии, был быстро закрыт гэп вторника, в большинстве индексов это еще был и бэк тест линии пробоя.
Оттуда началось мощное ралли — СРЕДА-ЧЕТВЕРГ. В форме А-B-C. причем А=С. все красиво. 

После A — было сопротивление 2858, медведи должны были сдержать этот уровень, если у них были серьезные намерения и с 2861 уйти в BIG SHORT. =0382 Fibo. Классика. Но если в среду они смогли этот уровень сдержать до закрытия, то в Четверг -они были сметены с дороги....
Оттуда пошла серия UP moves.

( Читать дальше )

Когда будет мировой кризис я не знаю, но если он будет, то именно в это время понадобится большая финансовая поддержка — соответственно надо хэджировать риски.
Как проще всего зашортить Американский фондовый рынок, а именно индексы S&P 500 и Nasdaq 100?
Чтобы не надо было быть профессиональным трейдером или открывать какие-то счета заграницей.

Предположу, что проще купить ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF (SPXU) — перевернутый индекс S&P 500 с тройным плечом?
У какого брокера проще всего зашортить S&P 500 и Nasdaq 100?

пост на смарт-лабе от 5 мая 2018 г. Идея с табачными компаниями из SP500

Не знаю, используют ли этот сервис инвесторы, а я уже несколько лет: google trends. Согласно ему, «iqos» (PM) обогнал «glo» (BAT) осенью 2018 по запросам в поисковике Google.

При этом, я выставил параметры «по всему миру», период 5 лет. С этими же параметрами iqos обогнал Marlboro. Хотя, в USA последний в разы популярнее систем нагревания табака.
Лично я в прошлом году перешёл на iqos с самокруток (забивал покупным табаком). Пользовался пару месяцев и увеличил долю Philip Morris Int в портфеле до 20%. Это уже не инвестиции в табак, это инвестиции в технологии! И PM лидирует. 
 


( Читать дальше )