S&P500

Открытка Бобра, в некоем образе Ротшильда, продается в Санкт-Петербурге, на Литейном 57, в магазине «Подписные Издания». Прекрасный подарок на Новый Год 

Издавна, по ту сторону Атлантики, в Новой Англии, колониалисты-фермеры  использовали этот календарь для посева, сбора урожая и охоты. В своей основе календарь представлял собой опыт и обычаи местных индейцев.
Вскоре появилось весьма популярное издание «Farmers Almanac», который существует до сих пор. Ведь не секрет, что все выдающиеся финансисты проходили путь в 19веке в США от фермера, удачного торговца зерна до служащего и затем управляющего банковского дома НьюЙорка, Чикаго или Филадельфии или независимого трейдера. Например этот путь прошли Jesse Livermore and W.D.Gann. 

Вернемся к нынешней ситуации на рынке США. Практически все ведущие индексы США сейчас на All Time high. Но мне кажется, уже нервничают как быки так и медведи, медведи вообще какие то нервные стали ….

( Читать дальше )

Все привет. 
Мой свежий обзор по состоянию ликвидности в США. Для удобства и более оперативной информации предлагаю подписаться на мой канал в телеграмм https://t.me/khtrader 

Продолжаю пристально следить за состоянием ликвидности в денежном секторе США. Сегодня вышел полный блок статистики от Федерального банка Нью-Йорка.

Пожалуй стоит начать с обзора структуры ликвидности в США, которая после мини-цикла снижения ставки изменилась. На начало ноября денежная база выросла на 44 млрд долларов, денежная масса на 40 млрд долларов. Это указывает на то, что наконец-то ликвидность переходит из «почти денег» в «деньги», что замедляет рост банковского мультипликатора. В свою очередь, это тормозит годовые темпы роста кредитования. Иллюстрация к данным процессам представлена на следующей картинке

Синяя линия — это банковский мультипликатор. Мы видим, что показатель достиг уровня 2009 года и замедлился, также как и годовая динамика кредитования.

( Читать дальше )

Как вы думаете, какая из трёх указанных ситуаций является самой рискованной с точки зрения долгосрочных инвестиций в фондовый рынок?

Ну и кому не лень, объясните свой ответ

Вчера я говорил, что 3073 (38.2% Fibo) уровень, который должен привлечь лонги. Так и получилось, 3072.15 лоу, но это не принесло никакой позитивной динамики. Каким то чудом, со смартфона я решил за 20мин до закрытия взять прибыль и это удалось. Хотя было бы в 1.5раза лучше если бы сделал это намного раньше. Но т.к. четких целей и сигналов не было, то можно считать день удачным. Так, мелочь. Ведь мои цели 3090 были слишком далеки.

Небольшой негатив остался от того, что не пойму как я упустил шорт SOX, (не поставил заранее ALERT) а накануне я подсчитал классич. ABC должно заканчиваться на 1738-42. (вчера хай был — 1742.93) 
SOX -это первый кандидат на шорт, но возможно за ним лучше наблюдать, как за лидирующим индикатором. Шорт SOX -это не для каждого. 

Вообще именно SOX дал слабину и резко развернулся во второй половине торговой сессии и потянул за собой NASDAQ. DJTRANS также закрылся OFF The Highs

Не буду оригинальным, и как другие гуру и аналитики, предположу 2 варианта развития событий. 

1. ЛОНГУЮ  S&P, если рынок находит поддержку 3066 next 3055 при условии взлета волатильности и ее негатив. дивергенции. Цель 3086, 3090 к пятнице. Кстати в этом варианте Calls SPY weekly  к пятнице могут показать сверх-прибыль. Overnight high VXX=19.55 -это может быть хорошей точкой покупки SPY 

( Читать дальше )

С детства родители нам прививали житейскую мудрость о том, что нужно много трудиться, чтобы чего-то в жизни добиться и жить в достатке. Я согласен с этим и сам живу по таким принципам.

Однако, в инвестициях это не работает!

Не переключайтесь, и вы узнаете почему, чем меньше работаешь со своим инвестиционным портфелем, тем лучше получается инвестиционный результат.

«Кто не работает, тот не ест».

«Без труда не вытащишь рыбку из пруда».

«Кто рано встает, у того работа далеко»……….а нет, кажется это не так звучало.

Ну в общем вы поняли.

Труд в общественном сознании испокон веков отождествляется с некой выгодой. И чем больше трудишься, тем больше благ имеешь. И это логично.

Но в инвестиционном процессе трудоголики проигрывают! Ленивый инвестор, потрудившись на начальном этапе, составив правильный портфель, может и должен участвовать в дальнейшем процессе инвестирования как можно меньше. Достаточно ребалансировать портфель раз в полгода или в год.

( Читать дальше )

Это уже не первый раз и совсем не внушает доверия. Может быть Московской Бирже пора уже объясниться, что за кухня у них там? 

… и естественно такого не было в США.

Update. 9:35am. ES Цель 3090 -должна быть выполнена. Вероятно на новостях о снятии Тарифов до Нового Года. Следующая цель 3101 .= 61.8Фибо (ES) 

У меня пока нет позиции шорт. Жду еще один обвал волатильности, последний… не все цели внизу выполнены. 

Любопытно, после мега хайпа в конце прошлой недели AAPL первый идет вниз. 

3090- это минимум для шорт....3073 = 38.2% Fibo special для покупки лонгов, перед 3090 и 3100

Update. 10:00am ET. Заглавная статья на Marketwatch «Инвесторы, берегитесь эйфории! » — значит смотрят еще вниз многие… рост будет продолжен. The Show must go on. Шортить рано.  Задерг вверх — 3090-3100 весьма вероятен

Update. 10:10am ET. DJTRANS лидирует Russell2000 лидирует. Очень стремно шортить. Кстати после коррекции на прошлой неделе DJTRANS 38.2% SPECIAL. ушел в сильный рост. Аналогично ожидаю поведение СиПи в ноябре. 38.2% коррекция и рост Декабрь-Январь 2020

Bonds are crushing!!! TLT.  Следовательно, S&P будет расти....

Для Кукла, идеально было бы обвалить рынок в Четверг и Пятницу, как  я говорил вчера. Поэтому сегодня Куклу просто не чем заняться....

Update. 10:17am SPX 3073 target for longs BUY coming up. оттуда 3090.

Update. 10:45am SPX 3072.50 цель выполнена. смотрим что дальше будет. Всем удачи, до завтра!

Примерно через месяц эксперимент, который тянется уже почти полгода, должен получить (или не получить) физическое исполнение, стать стратегией доверительного управления. Ближайший месяц важен. С одной стороны, доходность портфеля сейчас превышает 15% годовых. С другой — не раз в подобных ситуациях мы получали резкое снижение его результативности и стоимости. Сегодня, как и пока что всю осень, позиции без изменения. Просится к развороту в шорт позиция в индексе МосБиржи, но оснований еще недостаточно. Остается слабо предсказуемой динамика золота и пары EUR|USD.

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

S&P500 Weekly. Гигантский Мегафон. Top, End of Wave 5 = 3140-3150 затем вниз S&P=2025, 45 x 45 (в квадрате) 
Начало мегафона- неистовый хайп Января 2018 и эйфория. 


Среднесрочно.  «GREEN OCTOBER» RALLY.  точка отсчета Первой волны =2856 (3 Октября лоу)

End of Wave 3 =3085-95  

Wave 4 = November- Американские горки. «Buy the dips, Sell the rips » 3015-3030 (low Wave 4) 

Wave 5 = Рождество+ Январь 2020.= 3140-3150 (Top)

Achtung, Baby....

Update. 10:00am ET 3085 цель выполнена, все же считаю шорт рано- подожду 3090-95. Не думаю, что Кукл развернет рынок в Понедельник. Намного удобнее для него во Вторник а в Среду еще лучше.  Впрочем не все индексы развернутся одновременно. Поэтому надо заранее определить какие у вас цели на ближайший шорт к пятнице 8 ноября.

Update. 12:15pm ET. Most aggressive targets Fibonacci =3090, 3099 / Вторник-Среда -набор шорт

ФРС ожидаемо снизили ставку на 25 б.п. до 1,50-1,75. ФРС ОТМЕЧАЕТ СОХРАНЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ ДАЛЬНЕЙШУЮ ТРАЕКТОРИЮ СТАВКИ

начинается движуха)

Если коротко, то что удалось понять на первых порах: «снизили ставку, но посмотрим что будет дальше, оценивать будем комплексно, включая рынок труда (который сильный), инфляцию (которая всё еще может составить 2%) и международные события (Торговые переговоры). То есть совсем не факт, что пойдут дальше на ближайших заседаниях, если только не случится чего. Это то что я понял на первый взгляд. » Послушаем что скажет Пауэлл… пока рынок на месте, даже немного подрастает. Все читают и думают...


Доходность 30-летних казначейских облигаций сегодня снижается. Разворот после коррекции? Ну тогда, по законам жанра, и рынок акций должен развернуться...



( Читать дальше )