S&P500

В пятницу президент Байден предложит федеральные расходы в размере 6 триллионов долларов на 2022 год, который приведет Соединенные Штаты к самому высокому устойчивому уровню федеральных расходов со времен Второй мировой войны, а дефицит бюджета превысит 1,3 триллиона долларов в течение следующего десятилетия.

 Документы, полученные The New York Times, показывают, что первый бюджетный запрос г-на Байдена на посту президента призывает федеральное правительство потратить 6 триллионов долларов в 2022 финансовом году, а общие расходы возрастут до 8,2 триллиона долларов к 2031 году. 

www.nytimes.com/2021/05/27/business/biden-plan.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage 

Многие трейдеры пользуются Volume Profile, в частности его основными элементами — Point of Control и VolumeZone или иначе VAH-VAL.

В феврале мы сделали хорошие индикаторы этих вещей для TigerTrade - https://smart-lab.ru/blog/675840.php. И постоянно засматривались на MetaTrader5. Сегодня мы рады сообщить, что теперь Point of Control + VAH-VAL есть и для Метака!

Мы сделали два варианта.

Первый назвали POC_Periodic. Это индикатор с заранее определенной точкой старта, показывающий динамическое изменение Point of Control + VAH-VAL в течении выбранного периода. Стандартно — это день.



Индикатор отображает сам РОС в динамике и его историю на выбранном участке (пункт настроек — Bar's Quantity), и аналогично с зоной VAL-VAH. Процентовку данной области вы можете задавать самостоятельно.
Также пунктиром отображаются уровни РОС и VAL-VAH предыдущего дня.

Доступные периоды — 1Н, 2Н, 4Н, Day.
Для DAY задается также и время начала торговых суток.

( Читать дальше )

• Будущее цифровых валют. Многих инвесторов интересует будущее криптоактивов. Что мы имеем на данный момент? 85% мировых Центральных Банков имеют проекты по запуску цифровых валют. Цифровое Евро планируется к запуску в 2025 г. ЦБ Китая уже сейчас проводят активную политику связанную с цифровым юанем. Большинство ЦБ мира планирует эмитировать цифровые валюты в течении 3-5 лет. Все эти факты говорят о том, что будущее независимых криптовалют весьма туманно. 

• Экономика США. Вчера мы получили отчет по продажам новых домов. Данные оказались ниже ожиданий. В данном контексте эта новость оказалась позитивна для рынков и связано это с тем, что снижение продаж может говорить о снижения инфляционного ожидания и соответственно ФРС процентную ставку не будет поднимать в ближайшем будущем. 

( Читать дальше )

Сегодня, 25 мая, на ФОРТС начались торги фьючерсами на S&P500 ETF.
Ежеквартальная экспирация.

Доступны 4 ближайших контракта.
Пока ликвидный только ближайший контракт, малоликвиден второй контракт, остальные 2 — неликвид.
SFM1 (SPYF-  6.21) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 22-15 = 52,9 млн. руб. (для первого дня торгов, отличный оборот).
SFU1 (SPYF-  9.21) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 22-10 =   7,7 млн. руб. 
SFZ1 (SPYF-12.21) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 22-10 =   0,9 млн. руб. 
SFH2 (SPYF-  3.23) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 22-10 =   0,0 млн. руб. 

Стоимость шага = 0,01$ по последнему клирингу, сейчас шаг = 0,73468.
Стоимость контракта = цена х стоимость шага х 100.
В моменте, стоимость контракта = 417,99 х 0,73468 х 100 = 30 709р.
ГО продажа = 2411, ГО (покупка) = 2393, т.е. максимальное плечо 12,8.
Обычно открываю позиции на ФОРТС с коэффициентом ликвидности около 1,5, т.е., при таком подходе, плечо = 8,5. 

Обратите внимание:
SPYF — 6.21  = 418,83
SPYF — 9.21  = 415,00 (минус 3,65% годовых)

( Читать дальше )

 
Provided by Dow Jones 
May 25, 2021 8:52 PM GMT+3

By Paul Kiernan 

ВАШИНГТОН. Высокопоставленный чиновник Федеральной резервной системы сказал, что он ожидает начать обсуждение сокращения масштабных покупок активов центральным банком на предстоящем заседании по вопросам политики, подчеркнув при этом необходимость тщательного мониторинга экономических данных.

«Наступит время на предстоящих встречах, мы подойдем к тому моменту, когда сможем начать обсуждение снижения темпов покупки активов», — сказал заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в интервью Yahoo Finance. 

( Читать дальше )

Объем шортов (коротких позиций) по американским акциям сейчас составляет 1,5% от рыночной капитализации S&P500. Это минимальные значения со времен «пузыря дот-комов» 2000 года. Это говорит о том, что настроение на американском рынке акций экстремально бычье.

Суммарный объем, агрегированный по всем биржам, оказался минимальным в этом году в понедельник.
Это говорит о снижении участников рынка к торговле и фондовому рынку.

На рынках сегодня абсолютно спокойный день. Из главного могу отметить скачки в риторики ФРС:
Представители ФРС продолжают попытки убедить рынки в том, что рост инфляции не страшен.

🤔И тут я заметил то, что ФРС прям активизировалась, особенно на этой неделе успокаивать рынки, что может означать: либо ФРС готовит нас к данным по инфляции за май (которые будут очень высокими), либо ФРС может оставить всю ДКП без изменений (то есть даже QE), что было бы волшебно для инвесторов. И до этого дня, я был уверен в том, что ФРС снизит скупку активов на 10-20 млрд, то теперь у меня появились вот ещё какие мысли:

▪️Данные по инфляции за май будут высокими и это напугает инвесторов, но данные по безработице могут показать силу и по моим прогнозам безработица в США может снизится к 5.9%, что воодушевит рынки и кроме, ФРС может оставить QE без изменений и это ещё сильнее воодушевит рынки. Если мы будем двигаться по этому сценарию, то есть вероятность, что восходящая тенденция на рынках может продолжится уже в ИЮНЕ.

( Читать дальше )

From Friday's weekly close 4155.86 ---> up 90* = 4220 

Это цель 99% будет имо.

Далее 50/50 .


4220 (South West.) нет на рис. 

В Штатах близится День ветеранов. Длинный уикэнд. Среда- последний полный рабочий день и то не у всех. В Четверг все разъезжаются. 
Хорошее время для коррекции на фондовом рынке.

PS. 10:22am ET. продал открытие. жду ES 4184. LONG. -re-buy

update 2:30pm ET. еще раз купил по 4184 и достаточно быстро продал на отскоке… 4184 лоу было неплохо. На этом все. Перед Лунным затмением 26 Мая- я не держу позиций. 

От многих финансовых консультантов можно услышать, что инвестировать необходимо в долларах, потому что это самая надежная валюта. Отчасти они правы, но дьявол кроется в деталях.

Последние 10 лет чисто российские инвестиции, действительно были крайне невыгодны по сравнению с вложениями в американский рынок (хотя последние 6 скорее идентичными, но об этом позже). Однако, зачастую, те же консультанты, говоря об американском рынке, оперируют куда как большими горизонтами, чем 10 лет. И поэтому если посмотреть на российский рынок на более длительном промежутке, то картина выглядит иначе.Скажу сразу, с учетом дефолта 1998 года, инвестиции в российские акции действительно оказались хуже американских на долгосроке (под российскими акциями я говорю об индексе IMOEX, под американскими — SP500). Но дефолт 1998 года это событие выходящее за рамки предвидимого и прогнозируемого (в том числе и западными аналитиками, почитайте например историю LTCM). Огромная совокупность факторов привела к нему, и не в малой степени обусловленная политическими процессами.


( Читать дальше )