Nasdaq

Если бы вы могли вернуться в 19-й век, было бы очень трудно убедить кого-либо, что железнодорожные инвестиции не являются будущим фондового рынка.

Правительства предлагали субсидии и земельные гранты, чтобы стимулировать быстрый рост промышленности — и в период 1868-1873 годов, сразу после гражданской войны в США, было проложено 33 000 миль новой железнодорожной колеи.

Предприниматели и финансисты начали делать ставки на амбициозные предприятия, такие как Северная Тихоокеанская железная дорога Northern Pacific Railway, и, поскольку бушевал транспортный бум, более 60% общей капитализации фондового рынка США приходилось на акции, связанные с железной дорогой.

20/20 Оглядываясь назад

Сегодня мы знаем, что железнодорожный бум не оправдал ожиданий спекулянтов.

Оценки всех этих железнодорожных компаний кажутся довольно абсурдными, особенно если посмотреть недельный график по истории фондового рынка США. Он извлекает цифры из глобальных финансовых данных, чтобы сопоставить относительный вес сектора за 200 лет.

сегодня после открытия маркетом взял три позиции:

CRC — California Resources Corporation
CONN — Conn's, Inc.
BOOT — Boot Barn Holdings, Inc.



сегодня закрыл позицию на SPY SHORT 259 PUT ( взял Short 50 контрактов за $0,21 вчера. сегодня закрыл его за $0,02 +90% )

на этой ссылке (кликните здесь) Вы можете увидеть все мои трейды и в опционах и в акциях а также все трейды за 2018 год. 

хочу сказать что этот файл интерактивный файл в нём информация меняется автоматический, Это означает что когда бы вы не открыли этот файл в нём информация будет новейшим.

Советую обратить внимание на эти ETF ($FXI $YINN). В последнее время очень плавно ходят.

при открытии Маркета 23 января открытый интерес опционов на Spy выглядел именно так. смотрите скриншот



экспирация у этих опционов 23/01/2019. 

желтое диаграмма показывает открытые интересы PUT контрактов по страйкам, а голубая диаграмма показывает тоже самое информацию только на стороне CALL опционов. сегодня Spy открылась на уровне $264.01 красным вертикальным стрелой обозначен этот уровень, уровень открытия. самый большой открытый интерес по количеством контрактов аккумулирован на уровне 265. там открытый интерес около 10.000 контрактов. чуть повыше, на уровне 266 тоже намечается большой накопление Call опционов, там открытый интерес около 9000 контрактов. 
у меня был следующий сценарий действия на сегодня, если при открытии маркета через некоторое время 5-10 минут, упорность Быков не смогут перетолкнуть Spy выше уровни 265 и там закреплять сцену некоторое время то я ожидал что спать упадёт вниз до уровня 260, поскольку там очень большое накопление PUT опционов и маркетмейкеры будут защищать Этот уровень, поскольку они держат позиции Short Put, если 260 уровень не остановит медведей и они будут сильно атаковать, то Маркет пойдёт ещё дальше ниже маркетмейкеры начнут самый шортовать Spy. чтобы хеджировать Дельту, на открытых SHORT PUT опцион контрактах на уровне 260. если это случится то цена Spy, как по маслу пойдет на всех страйках на которых вы выйдете аккумуляцию PUT контрактов и есть вероятность что дойдет до уровней 255-257 это Было бы очень больно для быков. 

Включает оба предыдущих фильтра. Сигналит, когда акция находится близко к экстремумам как на долгосрочном периоде, так и внутри дня. Настроить можно процент отклонения от экстремумов и число свечей для подсчета позиции в долгосрочном периоде по дневке.



#POS.Показывает когда акция находится на хай/лоу по дневке + внутри дня.

#Aggregation — Day

def PrecentDiff = 2; #процент отклонения от экстремума
def iPeriod = 180; #число свечей для подсчета позиции по дневке
def iPositionS = (close-low)/(high-low)*100;
def iPositionD = round((close-lowest(low,iPeriod))/(highest(high,iPeriod)-lowest(low,iPeriod))*100,0);
def PosLong = iPositionS >=100-PrecentDiff and iPositionD >=100-PrecentDiff;
def PosShort = iPositionS <=PrecentDiff and iPositionD <=PrecentDiff;
AddLabel (PosLong,»Up», color.Green);
AddLabel (PosShort,»Down», color.Red);

Полная библиотека индикаторов в нашем блоге goo.gl/9JRWUi

• uptrend         0
• downtrend    2
• sideways      31

Давайте разберемся, кто же такой трейдер. Ведь знание тех-анализа не делает человека великим трейдером. Трейдинг – это, скорее всего искусство мыслить по-другому, в правильном русле и обычно это не так как все. Но что это все значит?

В этом посте я бы хотел поделиться своим видением рынка с вами, тем как я анализирую рынок и на что конкретно обращаю внимания во время анализа. Для начала давайте разберем такое явление как MAX PAIN.

MAX PAIN переводится как Максимальная Боль. Инвестопедия растолковывает этот феномен следующим образом: точка (уровень цены) где открытые позиции по опционам обесцениваются.

Словосочетание MAX PAIN сокращенное от Maximum Pain – это та теория, которую я хочу раскрыть вам, для того чтобы вы поняли мое видение рынка!

Теория MAX PAIN основывается на следующем, трейдеры которые инвестировали деньги в опционы (что выражается в аккумулировании больших объемов Пут и Колл контрактов по конкретным страйк ценам) потеряют деньги.

Мы все знаем, что цена опционов движется исходя из движении цены на акцию, а не наоборот. То есть, к моменту истечения срока этих опционов цена акции зафиксируется на уровне где обесценятся большинство опционных контрактов. Здесь разговор о ПУТ и Колл опционах. Говоря проще цена акции закроется в той точке, где трейдеры и менеджеры хедж-фондов получат максимальную боль(MAX PAIN), путем обесценивания опционных контрактов находящихся у них в руках.

Ну что ж, Китай обрадовал вчера своей новой налоговой политикой и дал толчок в первую очередь азиатским, а потом и американским акциям; голосование по Брэкзиту дало возможность передвинуть дату армагеддона (а может и наооборот); теперь в фокусе квартальные отчеты.

Во вторник рынки выросли. Если акции смогут продолжить в том же духе, то это будет четвертая неделя роста подряд. Такого подвига не было с июля прошлого года. А до этого, с декабря 2017 года.

Волнение накаляется, так как сезон отчетов Q4 набирает обороты.
Несмотря на то, что у нас уже были отчеты некоторых известных компаний, официальный старт сезона прибыли фактически начинается сегодня днем, когда Alcoa отчитается после закрытия.
Кстати, Alcoa — это только так называемое «официальное» начало сезона отчетов, потому что когда-то это был первый компонент Dow, сообщающий о доходах. Точно так же, как Hewlett-Packard был назван официальным окончанием сезона, потому что раньше он был последним из компонентов Dow, сообщавших о квартальных доходах.