Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.11.19

  • uptrend        15
  • downtrend    1
  • sideways      17
В четверг был зафиксирован день micro run-to-quality, положительный признак при сильном закрытии, за ним обычно следует свинг вверх — так и произошло.
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.11.19


Macro run-to-quality в пятницу — рынок перешёл в фазу 3а.  Проверим гипотезу
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.11.19


Использование macro-RTQ для ловли ралли

Следует помнить, что сам факт появления дня macro-RTQ указывает на плачевное состояние фондового рынка, и без вмешательства извне, побуждающего к широкой покупке, аптренд на одних лишь акциях индекса без поддержки масс долго не протянет. Как видно на графике выше, после первого появления дня macro-RTQ  до вершины рынка проходит в среднем около 1,5 месяцев (цифра выяснена на основании последних двух вершин и в общем случае может быть больше т.к. иррациональности толпы предела нет). В это время происходит дикий run-to-quality (фаза 3 — см. ниже), все скупают индекс т.к. это единственное, что ещё хоть как-то растёт, и продают всё остальное. Таким образом, как бы это ни было парадоксально, после первого появления дня macro-RTQ разумно покупать индекс, чтобы поймать последующую лебединую песню в виде как минимум полуторамесячного ралли.

С другой стороны, если рынок закроется ниже 20МА, скорее всего будет откат.


Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.11.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.11.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.11.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.11.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.11.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 15.11.19



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-11-15 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4852)
Длительный аптренд 249 81% 204 0% 0 5% 4% 0% 10%
Откат в аптренде 117 54% 64 0% 0 2% 1% 0% 2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1027 50% 518 0% 0 21% 10% 0% 28%
Пробой растущей 50МА 53 39% 21 0% 0 1% 0% 0% 1%
Пробой падающей 50МА 22 40% 9 0% 0 0% 0% 0% 1%
Недавний пробой растущей 50МА 94 56% 53 0% 0 1% 1% 0% 3%
Недавний пробой падающей 50МА 45 42% 19 0% 0 0% 0% 0% 3%
Слом растущей 50МА 30 30% 9 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 14 35% 5 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 80 12% 10 0% 0 1% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 27 22% 6 14% 4 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 352 15% 54 1% 4 7% 1% 0% 10%
Отскок вниз от 50МА 19 36% 7 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 359 16% 59 0% 0 7% 1% 0% 11%
Консолидация под 200МА 333 1% 6 12% 41 6% 0% 0% 5%
Отскок вниз от 200МА 89 0% 0 21% 19 1% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 355 18% 67 11% 41 7% 1% 0% 5%
Консолидация на дне 594 0% 5 44% 262 12% 0% 5% 6%
Подскок со дна 207 2% 5 47% 98 4% 0% 2% 2%
Длительный даунтренд 786 0% 6 65% 512 16% 0% 10% 3%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (249 акций) 15.11.2019

10.4% 26 4% из 550 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
4.8% 12 6%   174 ЗАМЕДЛ.   90 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6% 9 7%   128     68 Медицина-изделия
3.2% 8 20%   40     55 Компьютеры-техобслуживание
3.2% 8 13%   59     31 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4% 6 18%   32 ЛИДИР.   1 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.0% 5 27%   18 ЛИДИР.   7 Розница/опт-автомобили
2.0% 5 13%   38 ЛИДИР.   9 Строительство-различные изделия
2.0% 5 7%   64 ЗАМЕДЛ.   155 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6% 4 6%   63 ЗАМЕДЛ.   83 Финансы-управление инвестициями
1.6% 4 5%   69 ЗАМЕДЛ.   99 ПО-корпоративное
1.6% 4 8%   48 ЗАМЕДЛ.   96 Финансовые услуги-особые
1.6% 4 6%   62     56 Медицина-системы/оборудование
1.6% 4 12%   33     19 Энергия альтернативная
1.6% 4 14%   27     79 Охрана
1.6% 4 13%   29     77 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
 
45.0% 112   из 249 акций показано

Откат в аптренде (117 акций) 15.11.2019

10.3% 12 2% из 550 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 6 12%   50     69 Химикаты-особые
3.4% 4 4%   97     97 Банки-северо-восток
3.4% 4 9%   43 НАРОЖД.   61 Машиностроение-промышленное общее
 
22.2% 26   из 117 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1027 акций) 15.11.2019

5.8% 60 61% из 97 акций в   отрасли с рангом 97 Банки-северо-восток
4.9% 50 28%   174 ЗАМЕДЛ.   90 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3% 44 55%   79 ЗАМЕДЛ.   84 Банки-юго-восток
3.8% 39 62%   62 ОТСТ.   162 Финансы-пустые чеки
3.6% 37 52%   71     100 Банки-запад/юго-запад
3.4% 35 58%   60     106 Банки-средний-запад
3.0% 31 5%   550 НАРОЖД.   42 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 28 46%   60 ЗАМЕДЛ.   92 Финансы-сбербанки
2.5% 26 41%   63 ЗАМЕДЛ.   83 Финансы-управление инвестициями
2.0% 21 48%   43 НАРОЖД.   61 Машиностроение-промышленное общее
 
36.1% 371   из 1027 акций показано

Пробой растущей 50МА (53 акций) 15.11.2019

13.2% 7 4% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 90 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.5% 4 6%   64 ЗАМЕДЛ.   155 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
7.5% 4 0%   550 НАРОЖД.   42 Медицина-биомед/биотехнологии
 
28.3% 15   из 53 акций показано

Пробой падающей 50МА (22 акций) 15.11.2019

18.2% 4 2% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 90 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
18.2% 4   из 22 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (94 акций) 15.11.2019

8.5% 8 4% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 90 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.5% 8 38%   21     32 Строительство-жилое/коммерческое
5.3% 5 7%   64 ЗАМЕДЛ.   155 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.3% 4 13%   30 ЗАМЕДЛ.   146 Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.3% 4 12%   33     19 Энергия альтернативная
 
30.9% 29   из 94 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (45 акций) 15.11.2019

13.3% 6 10% из 59 акций в   отрасли с рангом 31 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
8.9% 4 8%   48 ЗАМЕДЛ.   96 Финансовые услуги-особые
6.7% 3 2%   128     68 Медицина-изделия
6.7% 3 6%   44     44 Аэрокосмос/оборона
 
35.6% 16   из 45 акций показано

Слом растущей 50МА (30 акций) 15.11.2019

 
0.0% 0   из 30 акций показано

Слом падающей 50МА (14 акций) 15.11.2019

 
0.0% 0   из 14 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (80 акций) 15.11.2019

8.8% 7 1% из 550 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
7.5% 6 16%   37 ЗАМЕДЛ.   138 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
6.2% 5 6%   79 ЗАМЕДЛ.   84 Банки-юго-восток
3.8% 3 17%   17 ОТСТ.   173 Медицина-нефирменные лекарства
 
26.2% 21   из 80 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (27 акций) 15.11.2019

11.1% 3 0% из 550 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
 
11.1% 3   из 27 акций показано

Консолидация под 50МА (352 акций) 15.11.2019

11.4% 40 22% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 90 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.7% 20 3%   550 НАРОЖД.   42 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 14 20%   67 ЗАМЕДЛ.   112 Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.0% 14 46%   30 ЗАМЕДЛ.   146 Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.4% 12 20%   59     31 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8% 10 20%   50 ЗАМЕДЛ.   156 Розница-рестораны
2.6% 9 27%   33 ЗАМЕДЛ.   95 Коммунальные услуги-электричество
2.3% 8 12%   62     56 Медицина-системы/оборудование
2.3% 8 50%   16 ЗАМЕДЛ.   116 Коммунальные услуги-вода
2.0% 7 22%   31     49 Транспорт-водный
2.0% 7 5%   128     68 Медицина-изделия
2.0% 7 8%   79 ЗАМЕДЛ.   84 Банки-юго-восток
1.7% 6 16%   37 ЗАМЕДЛ.   138 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
 
46.0% 162   из 352 акций показано

Отскок вниз от 50МА (19 акций) 15.11.2019

 
0.0% 0   из 19 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (359 акций) 15.11.2019

5.8% 21 3% из 550 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 15 15%   97     97 Банки-северо-восток
3.6% 13 7%   174 ЗАМЕДЛ.   90 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8% 10 16%   60     106 Банки-средний-запад
2.8% 10 20%   50 ЗАМЕДЛ.   156 Розница-рестораны
2.5% 9 12%   71     100 Банки-запад/юго-запад
2.5% 9 15%   60 ЗАМЕДЛ.   92 Финансы-сбербанки
2.2% 8 6%   128     68 Медицина-изделия
1.9% 7 29%   24 ОТСТ.   178 Нефть и газ-комплексные
1.9% 7 10%   69 ЗАМЕДЛ.   99 ПО-корпоративное
1.9% 7 8%   79 ЗАМЕДЛ.   84 Банки-юго-восток
1.7% 6 30%   20     113 Страхование-жизни
 
34.0% 122   из 359 акций показано

Консолидация под 200МА (333 акций) 15.11.2019

12.3% 41 7% из 550 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
2.1% 7 9%   73     188 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1% 7 4%   174 ЗАМЕДЛ.   90 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1% 7 9%   71     100 Банки-запад/юго-запад
1.8% 6 20%   29     145 Одежда
1.8% 6 6%   97     97 Банки-северо-восток
1.8% 6 9%   63 ЗАМЕДЛ.   83 Финансы-управление инвестициями
1.8% 6 15%   40     191 Нефть и газ-полевые услуги
1.8% 6 12%   50     69 Химикаты-особые
1.8% 6 16%   37 ЛИДИР.   25 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
29.4% 98   из 333 акций показано

Отскок вниз от 200МА (89 акций) 15.11.2019

15.7% 14 2% из 550 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 4 5%   73     188 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
20.2% 18   из 89 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (355 акций) 15.11.2019

17.7% 63 11% из 550 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 21 16%   128     68 Медицина-изделия
2.8% 10 14%   69 ЗАМЕДЛ.   99 ПО-корпоративное
2.5% 9 29%   31     170 ПО-защита информации
2.5% 9 14%   61 НАРОЖД.   94 Интернет-контент
2.0% 7 11%   62     56 Медицина-системы/оборудование
1.7% 6 60%   10 НАРОЖД.   64 Медицина-медстрахование
1.7% 6 18%   33     123 ПО-спец-корпоративное
1.7% 6 18%   33     63 Бытовые услуги-образование
1.7% 6 17%   34     143 Досуг-услуги
 
40.3% 143   из 355 акций показано

Консолидация на дне (594 акций) 15.11.2019

16.8% 100 18% из 550 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
2.9% 17 13%   128     68 Медицина-изделия
2.5% 15 20%   73     188 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5% 15 22%   67 ЗАМЕДЛ.   112 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2% 13 22%   59     31 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.2% 13 20%   64 ЗАМЕДЛ.   155 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0% 12 25%   48 ЗАМЕДЛ.   96 Финансовые услуги-особые
1.7% 10 5%   174 ЗАМЕДЛ.   90 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7% 10 28%   35 ОТСТ.   183 Розница-интернет
 
34.5% 205   из 594 акций показано

Подскок со дна (207 акций) 15.11.2019

15.5% 32 5% из 550 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
4.8% 10 7%   128     68 Медицина-изделия
4.8% 10 14%   69 ЗАМЕДЛ.   99 ПО-корпоративное
3.9% 8 12%   62     56 Медицина-системы/оборудование
3.4% 7 9%   73     188 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9% 4 12%   33     123 ПО-спец-корпоративное
1.9% 4 10%   40     191 Нефть и газ-полевые услуги
1.9% 4 6%   61 НАРОЖД.   94 Интернет-контент
1.9% 4 9%   44     102 Девелоперы недвижимости
1.9% 4 12%   31     73 Медицина-лекарства по рецептам
 
42.0% 87   из 207 акций показано

Длительный даунтренд (786 акций) 15.11.2019

21.4% 168 30% из 550 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 28 21%   128     68 Медицина-изделия
3.6% 28 38%   73     188 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4% 19 47%   40     191 Нефть и газ-полевые услуги
2.2% 17 47%   36     161 Горная добыча-руда
2.2% 17 27%   61 НАРОЖД.   94 Интернет-контент
1.9% 15 23%   63 ЗАМЕДЛ.   83 Финансы-управление инвестициями
1.7% 13 56%   23     149 Бытовые изделия-особые
 
38.8% 305   из 786 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2194 акций) 15.11.2019

6.5% 143 82% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 90 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0% 87 89%   97     97 Банки-северо-восток
3.4% 74 13%   550 НАРОЖД.   42 Медицина-биомед/биотехнологии
3.3% 72 91%   79 ЗАМЕДЛ.   84 Банки-юго-восток
2.9% 64 90%   71     100 Банки-запад/юго-запад
2.6% 56 90%   62 ОТСТ.   162 Финансы-пустые чеки
2.4% 53 88%   60     106 Банки-средний-запад
2.3% 51 85%   60 ЗАМЕДЛ.   92 Финансы-сбербанки
1.8% 40 59%   67 ЗАМЕДЛ.   112 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6% 36 28%   128     68 Медицина-изделия
1.5% 32 50%   63 ЗАМЕДЛ.   83 Финансы-управление инвестициями
1.5% 32 74%   43 НАРОЖД.   61 Машиностроение-промышленное общее
1.3% 29 45%   64 ЗАМЕДЛ.   155 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.2% 27 71%   38 ЛИДИР.   9 Строительство-различные изделия
1.2% 27 72%   37 ЗАМЕДЛ.   138 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.2% 26 86%   30 ЗАМЕДЛ.   146 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1% 25 50%   50 ЗАМЕДЛ.   156 Розница-рестораны
1.1% 24 54%   44     44 Аэрокосмос/оборона
1.1% 24 50%   48 ЗАМЕДЛ.   96 Финансовые услуги-особые
1.0% 23 33%   69 ЗАМЕДЛ.   99 ПО-корпоративное
1.0% 22 35%   62     56 Медицина-системы/оборудование
1.0% 22 66%   33 ЗАМЕДЛ.   95 Коммунальные услуги-электричество
1.0% 22 68%   32 ЛИДИР.   1 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
46.1% 1011   из 2194 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-11-15 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
general market vs index m 0.92 i 3.24 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.13% 10.69%      
pullingback 2.41% 2.57%      
lostmomentum 21.17% 28.12% U 31.74% 46.14% 1.45 uptrend balance
breakabove50up 1.09% 1.39%      
breakabove50dn 0.45% 1.19%      
wentabove50up 1.94% 3.37%      
wentabove50dn 0.93% 3.17%      
breakbelow50up 0.62% 0.40%      
breakbelow50dn 0.29% 0.59%      
wentbelow50up 1.65% 0.99%      
wentbelow50dn 0.56% 0.20%      
consbelow50 7.25% 10.69%      
bouncebelow50 0.39% 0.00%      
bounceabove200 7.40% 11.29% *** ***  
consbelow200 6.86% 5.74%      
bouncebelow200 1.83% 1.98%      
bounceabove50 7.32% 5.35%      
bottoming 12.24% 6.14% D 34.54% 14.26% 0.41 downtrend balance
bottombounce 4.27% 2.38%      
trendbelow50 16.20% 3.76%      

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW