Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 22.11.19

  • uptrend        15
  • downtrend    1
  • sideways      17
Этот рынок бычьим можно назвать с большой натяжкой, общее ощущение пробуксовки (см телеком, финансы), двигается отстающий мусор со дна, на Насдаке NewLows > NewHighs, причём пробуксовка в обе стороны, продвижение распродаётся, откат выкупается — сильной покупки нет, но и продажи пока тоже нет. Вероятность коррекции 100% (RTQ и сопротивление на 50МА в массах и в индексе), это значит:
  • если будет слом и закрепление ниже 20МА, то коррекция скорее всего будет
  • пока индекс торгуется выше 20МА в районе максимума коррекции не будет, но в лонг заходить крайне селективно (подробнее в соседнем посте из серии «Тренировка трейдера»)

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 22.11.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 22.11.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 22.11.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 22.11.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 22.11.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 22.11.19



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-11-22 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4857)
Длительный аптренд 182 84% 153 0% 0 3% 3% 0% 3%
Откат в аптренде 165 71% 118 0% 0 3% 2% 0% 6%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1074 51% 556 0% 0 22% 11% 0% 35%
Пробой растущей 50МА 31 35% 11 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 25 16% 4 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 52 53% 28 0% 0 1% 0% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 23 34% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 39 25% 10 0% 0 0% 0% 0% 1%
Слом падающей 50МА 18 11% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 72 37% 27 1% 1 1% 0% 0% 1%
Недавний слом падающей 50МА 77 9% 7 0% 0 1% 0% 0% 1%
Консолидация под 50МА 386 17% 69 1% 4 7% 1% 0% 15%
Отскок вниз от 50МА 27 33% 9 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 300 13% 39 0% 0 6% 0% 0% 6%
Консолидация под 200МА 324 0% 2 13% 43 6% 0% 0% 5%
Отскок вниз от 200МА 61 1% 1 24% 15 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 376 20% 76 15% 57 7% 1% 1% 5%
Консолидация на дне 746 0% 6 44% 329 15% 0% 6% 8%
Подскок со дна 206 0% 0 60% 124 4% 0% 2% 0%
Длительный даунтренд 673 0% 2 60% 409 13% 0% 8% 4%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (182 акций) 22.11.2019

18.1% 33 6% из 548 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 20 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 5 3%   127     68 Медицина-изделия
2.7% 5 7%   69 ЗАМЕДЛ.   89 ПО-корпоративное
2.7% 5 8%   61     39 Медицина-системы/оборудование
2.7% 5 6%   79     70 Банки-юго-восток
2.2% 4 10%   40     52 Компьютеры-техобслуживание
2.2% 4 12%   33     127 ПО-спец-корпоративное
2.2% 4 9%   42 ЛИДИР.   37 Машиностроение-промышленное общее
2.2% 4 28%   14 ЛИДИР.   19 Медицина-амбулаторный/домашний уход
 
37.9% 69   из 182 акций показано

Откат в аптренде (165 акций) 22.11.2019

8.5% 14 43% из 32 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Электроника-полупроводниковое оборудование
4.8% 8 1%   548 ЛИДИР.   20 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 6 12%   50     80 Химикаты-особые
2.4% 4 9%   42 ЛИДИР.   37 Машиностроение-промышленное общее
2.4% 4 3%   127     68 Медицина-изделия
2.4% 4 13%   30 ЛИДИР.   12 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
 
24.2% 40   из 165 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1074 акций) 22.11.2019

5.6% 60 61% из 98 акций в   отрасли с рангом 102 Банки-северо-восток
5.2% 56 32%   174 ЗАМЕДЛ.   106 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2% 45 65%   69 ОТСТ.   168 Финансы-пустые чеки
3.7% 40 50%   79     70 Банки-юго-восток
3.7% 40 67%   59 ЗАМЕДЛ.   103 Банки-средний-запад
3.4% 37 52%   71     98 Банки-запад/юго-запад
2.7% 29 48%   60 ЗАМЕДЛ.   88 Финансы-сбербанки
2.5% 27 4%   548 ЛИДИР.   20 Медицина-биомед/биотехнологии
2.3% 25 39%   63 ЗАМЕДЛ.   86 Финансы-управление инвестициями
1.7% 18 14%   127     68 Медицина-изделия
 
35.1% 377   из 1074 акций показано

Пробой растущей 50МА (31 акций) 22.11.2019

 
0.0% 0   из 31 акций показано

Пробой падающей 50МА (25 акций) 22.11.2019

12.0% 3 4% из 71 акций в   отрасли с рангом 98 Банки-запад/юго-запад
 
12.0% 3   из 25 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (52 акций) 22.11.2019

25.0% 13 2% из 548 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 20 Медицина-биомед/биотехнологии
7.7% 4 6%   64 ЗАМЕДЛ.   150 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.8% 3 4%   69 ОТСТ.   168 Финансы-пустые чеки
 
38.5% 20   из 52 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (23 акций) 22.11.2019

26.1% 6 1% из 548 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 20 Медицина-биомед/биотехнологии
 
26.1% 6   из 23 акций показано

Слом растущей 50МА (39 акций) 22.11.2019

10.3% 4 2% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 106 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.7% 3 3%   79     70 Банки-юго-восток
7.7% 3 14%   21     41 Строительство-жилое/коммерческое
 
25.6% 10   из 39 акций показано

Слом падающей 50МА (18 акций) 22.11.2019

 
0.0% 0   из 18 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (72 акций) 22.11.2019

12.5% 9 5% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 106 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6% 4 0%   548 ЛИДИР.   20 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 3 10%   30 ЛИДИР.   12 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
4.2% 3 2%   127     68 Медицина-изделия
4.2% 3 9%   32     62 Установки контроля загрязнения окр среды
 
30.6% 22   из 72 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (77 акций) 22.11.2019

9.1% 7 4% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 106 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.2% 4 15%   26 ЗАМЕДЛ.   134 Финансы-платёжные карты
5.2% 4 5%   71     98 Банки-запад/юго-запад
3.9% 3 3%   98     102 Банки-северо-восток
3.9% 3 10%   30 ЛИДИР.   12 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
3.9% 3 9%   32 ЛИДИР.   10 Электроника-полупроводники производители
3.9% 3 6%   50     80 Химикаты-особые
 
35.1% 27   из 77 акций показано

Консолидация под 50МА (386 акций) 22.11.2019

11.1% 43 24% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 106 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4% 17 3%   548 ЛИДИР.   20 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 17 25%   67 ЗАМЕДЛ.   118 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.9% 15 50%   30 ОТСТ.   161 Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.4% 13 22%   59     32 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6% 10 12%   79     70 Банки-юго-восток
2.3% 9 27%   33 ЗАМЕДЛ.   101 Коммунальные услуги-электричество
2.1% 8 21%   37 ЗАМЕДЛ.   154 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 7 14%   50     119 Розница-рестораны
1.8% 7 21%   32     62 Установки контроля загрязнения окр среды
1.8% 7 5%   127     68 Медицина-изделия
1.8% 7 22%   31     11 Транспорт-водный
 
41.5% 160   из 386 акций показано

Отскок вниз от 50МА (27 акций) 22.11.2019

22.2% 6 3% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 106 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
22.2% 6   из 27 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (300 акций) 22.11.2019

7.3% 22 4% из 548 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 20 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 12 16%   71     98 Банки-запад/юго-запад
3.0% 9 9%   98     102 Банки-северо-восток
3.0% 9 15%   59 ЗАМЕДЛ.   103 Банки-средний-запад
2.7% 8 16%   50     119 Розница-рестораны
2.3% 7 22%   31     152 ПО-защита информации
2.0% 6 4%   127     68 Медицина-изделия
2.0% 6 7%   79     70 Банки-юго-восток
2.0% 6 14%   42 ЛИДИР.   37 Машиностроение-промышленное общее
2.0% 6 9%   61 НАРОЖД.   96 Интернет-контент
2.0% 6 30%   20 НАРОЖД.   113 Страхование-жизни
1.7% 5 11%   45 ЗАМЕДЛ.   105 Девелоперы недвижимости
1.7% 5 8%   60 ЗАМЕДЛ.   88 Финансы-сбербанки
1.7% 5 7%   69 ЗАМЕДЛ.   89 ПО-корпоративное
1.7% 5 20%   24     180 Нефть и газ-комплексные
 
39.0% 117   из 300 акций показано

Консолидация под 200МА (324 акций) 22.11.2019

13.0% 42 7% из 548 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 20 Медицина-биомед/биотехнологии
2.5% 8 10%   73     188 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5% 8 13%   61 НАРОЖД.   96 Интернет-контент
2.2% 7 7%   98     102 Банки-северо-восток
2.2% 7 11%   63 ЗАМЕДЛ.   86 Финансы-управление инвестициями
2.2% 7 9%   71     98 Банки-запад/юго-запад
2.2% 7 11%   60 ЗАМЕДЛ.   88 Финансы-сбербанки
1.9% 6 16%   36     172 Горная добыча-руда
1.9% 6 25%   24     180 Нефть и газ-комплексные
 
30.2% 98   из 324 акций показано

Отскок вниз от 200МА (61 акций) 22.11.2019

8.2% 5 0% из 548 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 20 Медицина-биомед/биотехнологии
6.6% 4 8%   50     80 Химикаты-особые
4.9% 3 2%   127     68 Медицина-изделия
4.9% 3 4%   73     188 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.9% 3 6%   43     54 Аэрокосмос/оборона
 
29.5% 18   из 61 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (376 акций) 22.11.2019

34.3% 129 23% из 548 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 20 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 14 11%   127     68 Медицина-изделия
2.7% 10 14%   69 ЗАМЕДЛ.   89 ПО-корпоративное
2.1% 8 13%   61     39 Медицина-системы/оборудование
 
42.8% 161   из 376 акций показано

Консолидация на дне (746 акций) 22.11.2019

12.9% 96 17% из 548 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 20 Медицина-биомед/биотехнологии
3.5% 26 20%   127     68 Медицина-изделия
2.3% 17 26%   64 ЗАМЕДЛ.   150 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3% 17 9%   174 ЗАМЕДЛ.   106 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1% 16 26%   61 НАРОЖД.   96 Интернет-контент
2.0% 15 22%   67 ЗАМЕДЛ.   118 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 13 17%   73     188 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6% 12 30%   40     185 Нефть и газ-полевые услуги
 
28.4% 212   из 746 акций показано

Подскок со дна (206 акций) 22.11.2019

26.7% 55 10% из 548 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 20 Медицина-биомед/биотехнологии
6.8% 14 11%   127     68 Медицина-изделия
2.9% 6 26%   23     138 Бытовые изделия-особые
2.4% 5 26%   19     186 Нефть и газ-оборудование
 
38.8% 80   из 206 акций показано

Длительный даунтренд (673 акций) 22.11.2019

12.9% 87 15% из 548 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 20 Медицина-биомед/биотехнологии
6.1% 41 56%   73     188 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1% 21 16%   127     68 Медицина-изделия
2.7% 18 10%   174 ЗАМЕДЛ.   106 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 15 24%   61     39 Медицина-системы/оборудование
2.1% 14 38%   36     172 Горная добыча-руда
1.9% 13 35%   37 ЛИДИР.   24 Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.6% 11 22%   50     80 Химикаты-особые
1.6% 11 17%   64 ЗАМЕДЛ.   150 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
34.3% 231   из 673 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2155 акций) 22.11.2019

6.6% 143 82% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 106 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1% 88 89%   98     102 Банки-северо-восток
3.3% 71 89%   79     70 Банки-юго-восток
3.3% 71 12%   548 ЛИДИР.   20 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 65 91%   71     98 Банки-запад/юго-запад
2.9% 62 89%   69 ОТСТ.   168 Финансы-пустые чеки
2.5% 54 91%   59 ЗАМЕДЛ.   103 Банки-средний-запад
2.3% 50 83%   60 ЗАМЕДЛ.   88 Финансы-сбербанки
1.8% 38 56%   67 ЗАМЕДЛ.   118 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6% 35 27%   127     68 Медицина-изделия
1.5% 32 50%   63 ЗАМЕДЛ.   86 Финансы-управление инвестициями
1.4% 30 46%   64 ЗАМЕДЛ.   150 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.3% 28 75%   37 ЗАМЕДЛ.   154 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3% 28 66%   42 ЛИДИР.   37 Машиностроение-промышленное общее
1.2% 26 86%   30 ОТСТ.   161 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2% 26 66%   39 ЛИДИР.   7 Строительство-различные изделия
1.1% 24 34%   69 ЗАМЕДЛ.   89 ПО-корпоративное
1.1% 23 47%   48 ЗАМЕДЛ.   93 Финансовые услуги-особые
1.1% 23 51%   45 ЗАМЕДЛ.   105 Девелоперы недвижимости
1.0% 22 66%   33 ЗАМЕДЛ.   101 Коммунальные услуги-электричество
 
43.6% 939   из 2155 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-11-18 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
general market vs index m 0.89 i 3.34 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.68% 11.68%      
pullingback 2.44% 3.17%      
lostmomentum 20.97% 27.52% U 31.28% 46.34% 1.48 uptrend balance
breakabove50up 0.39% 0.40%      
breakabove50dn 0.56% 1.19%      
wentabove50up 1.80% 3.56%      
wentabove50dn 0.99% 3.76%      
breakbelow50up 1.14% 0.79%      
breakbelow50dn 0.21% 0.20%      
wentbelow50up 1.51% 0.79%      
wentbelow50dn 0.64% 0.20%      
consbelow50 7.27% 9.70%      
bouncebelow50 0.45% 0.20%      
bounceabove200 6.90% 11.49%   ***  
consbelow200 6.40% 5.15%      
bouncebelow200 2.15% 1.58%      
bounceabove50 7.46% 6.34% ***    
bottoming 11.82% 5.54% D 35.19% 13.86% 0.39 downtrend balance
bottombounce 3.22% 0.99%      
trendbelow50 18.00% 5.74%      
2019-11-19 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
general market vs index m 0.92 i 3.41 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.48% 11.09%      
pullingback 2.18% 3.37%      
lostmomentum 21.52% 27.92% U 32.13% 47.33% 1.47 uptrend balance
breakabove50up 0.84% 0.20%      
breakabove50dn 0.58% 0.59%      
wentabove50up 2.10% 4.75%      
wentabove50dn 0.91% 2.57%      
breakbelow50up 0.70% 1.39%      
breakbelow50dn 0.25% 0.20%      
wentbelow50up 1.48% 0.59%      
wentbelow50dn 0.66% 0.59%      
consbelow50 6.86% 10.10%      
bouncebelow50 0.43% 0.00%      
bounceabove200 6.75% 10.89%   ***  
consbelow200 6.53% 4.75%      
bouncebelow200 1.71% 0.79%      
bounceabove50 7.70% 7.13% ***    
bottoming 12.73% 5.35% D 35.03% 13.86% 0.40 downtrend balance
bottombounce 4.14% 1.39%      
trendbelow50 16.45% 6.34%      
2019-11-20 Correction probability 85% Weak 1,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 0.91 i 3.44 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.17% 9.70%      
pullingback 2.60% 3.96%      
lostmomentum 21.29% 30.30% U 31.63% 48.32% 1.53 uptrend balance
breakabove50up 0.56% 0.79%      
breakabove50dn 0.27% 0.79%      
wentabove50up 2.02% 3.56%      
wentabove50dn 0.80% 1.58%      
breakbelow50up 1.22% 0.59%      
breakbelow50dn 0.39% 0.79%      
wentbelow50up 1.42% 0.79%      
wentbelow50dn 0.70% 0.59%      
consbelow50 7.46% 11.88%   ***  
bouncebelow50 0.45% 0.20%      
bounceabove200 5.77% 7.92%      
consbelow200 7.09% 5.94%      
bouncebelow200 1.30% 0.20%      
bounceabove50 8.02% 6.53% ***    
bottoming 13.79% 7.72% D 34.78% 14.06% 0.40 downtrend balance
bottombounce 3.81% 0.99%      
trendbelow50 15.89% 5.15%      
2019-11-21 Correction probability 85% Weak 1,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 0.87 i 3.05 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.72% 6.34%      
pullingback 2.83% 3.76%      
lostmomentum 22.28% 36.04% U 30.91% 47.72% 1.54 uptrend balance
breakabove50up 0.54% 0.20%      
breakabove50dn 0.31% 0.20%      
wentabove50up 1.53% 1.39%      
wentabove50dn 0.66% 0.40%      
breakbelow50up 1.47% 1.98%      
breakbelow50dn 0.54% 1.39%      
wentbelow50up 1.39% 0.59%      
wentbelow50dn 0.95% 1.39%      
consbelow50 7.65% 12.48%   ***  
bouncebelow50 0.66% 1.19%      
bounceabove200 5.61% 5.74%      
consbelow200 6.35% 4.75%      
bouncebelow200 1.53% 0.59%      
bounceabove50 8.05% 6.53% ***    
bottoming 14.94% 7.33% D 35.46% 15.64% 0.44 downtrend balance
bottombounce 4.34% 0.59%      
trendbelow50 14.65% 7.13%      
2019-11-22 Correction probability 100% Weak 1,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 0.89 i 3.19 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.75% 3.96%      
pullingback 3.40% 6.53%      
lostmomentum 22.11% 35.45% U 30.97% 46.14% 1.49 uptrend balance
breakabove50up 0.64% 0.20%      
breakabove50dn 0.51% 0.40%      
wentabove50up 1.07% 0.00%      
wentabove50dn 0.47% 0.79%      
breakbelow50up 0.80% 1.19%      
breakbelow50dn 0.37% 0.20%      
wentbelow50up 1.48% 1.39%      
wentbelow50dn 1.59% 1.78%      
consbelow50 7.95% 15.25% *** ***  
bouncebelow50 0.56% 0.79%      
bounceabove200 6.18% 6.93%      
consbelow200 6.67% 5.35%      
bouncebelow200 1.26% 0.20%      
bounceabove50 7.74% 5.35%      
bottoming 15.36% 8.51% D 34.71% 14.46% 0.42 downtrend balance
bottombounce 4.24% 0.99%      
trendbelow50 13.86% 4.75%      

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW