MM

Как же и рыбку съесть и не оцарапаться.
В принципе ничего хитрого. Если вы торгуете консервативно, с жестким ограничением риска, и никак не хотите терять свой капитал, то так и торгуйте. Если ваша торговая стратегия содержит рациональное зерно, то рано или поздно вы получите прибыль.
А вот прибылью уже можно и рискнуть. Т.е. вы берете свои, например два процента, от вашего капитала, добавляете к этой сумме зафиксированную прибыль и рискуете всем этим объемом (заметим, что лучше всего, если вы его уменьшите на корень квадратный из отношения средства/начальный баланс счета — формула Райна-Джоунса).
Если вам повезло и вы срубили профит, то он будет больше, чем при обычных 2% риска. Не повезло: на колу мочало — начинай сначала.

Если вы торгуете портфель инструментов, то тоже самое нужно сделать с поправкой на распределение риска между отдельными инструментами. Если рынки независимы, то доля риска на каждый инструмент может быть увеличена в корень квадратный из количества одновременно торгуемых инструментов (дисперсия суммы случайных величин). Но это если независимы, лучше все-таки этого не делать.

Вопросами мани-менеджмента я снова занялся, чтобы решить проблему просадок робота после роста эквити. Пару слов о том, зачем вообще нужен мани-менеджмент.

Допустим, что мы в совершенстве изучили методы анализа рынка, знаем, как интерпретировать движение цен, можем определить оптимальную точку входа в рынок, уровень выхода с прибылью и уровень выхода с убытком. Таким образом, у нас есть все необходимые параметры для открытия позиции. 

Что осталось за кадром? Остался вопрос о том, как определить риск и, соответственно, объем открываемой позиции.
Техника управления капиталом (money management или сокращенно MM), или точнее техника управления рисками при инвестировании капитала, является тем ключевым фактором, без которого использование даже эффективной системы торговли на основе самых совершенных аналитических систем не приведет к успеху, или этот успех будет меньше возможного. Уместно процитировать Л.Вильямса: — «Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства».

Напомнили сегодня одну эпическую публикацию:

"… Самое время Северной Человеке  рассказать душераздирающую историю, как один финансовый консультант, отчаявшись вытащить одних незадачливых форексеров-колбасеров из суперперемаржированного трейда, предложил вместо отправки очередных 100К маржин колла сразу отдать ему 50К, а вторые 50К запереть в сейф с гарантией, что через месяц у них останется больше, чем если они все-таки отправят эти 100К.
    Вот такой и был история однако. Только моя хочет уточнить что речь шла не о «через месяц» а о «через неделю» однако. Но вот странный вещь однако! Человеки обычно очень ревностно относятся чужому халяве однако. Несмотря на очевидный коммерческий выгоду этой предложении человеки предпочли не расстаться с 50К и остаться при 50К а предпочли отправить любимой брокере целых 100К чтобы только славный позиция — надежда светлый будущее и единственный путь в том ситуации — остался стоять однако. На следующий день еще некоторый сумма однако. Потом еще моя не помнит сколька однако. Интервала колебалась от нескольких буквально часов до нескольких дней а изумленный позиция продолжал стоять однако. Человеки кстати в жизни весьма разумные в основной бизнесе вполне успешные пребывали в состоянии наркотического идиотизма отправляя брокере очередной порция однако. Дродауна была столь велика что человекам порция казался совершенно малым ценой за грядущую успех в котором конечна жы не было никакой сомнении однако.
    Твоя наверняка помнит что эта финансовая консультанта сумела таки переломить этот ситуация однако. Консультанта была опытная однако. История анекдотический и все будут сейчас писать горючими слезами однако. Эта консультанта пошла на такой ход однако. Она пришла к человекам форекс-колбасерам и аргументированно обосновала им что если бы в первый день знакомства колбасеры наняли бы консультанту на работу и платили бы ей по 1000 (одному тыщече) твердозеленых долларов в день за то что консультанта стояла бы у человеков за спиной и консультировала бы их по рукам большим палкой всякий раз когда эти руки тянутся к телефоне или к кнопке бай или селл однако то человеки решили бы важный социальный задачу — создали бы 1 (одну) рабочую месту однако ценой всего то… мизерным короче однако. И что же вы думаете однако? Человеки колбасеры были вполне разумные как моя сказала. К тому же отдавать консультанте небольшой денежка часто значительно легче чем большого денежку чуть реже однако. И человеки согласились однако.
    Вот такой история однако. После этого человеки стали здоровыми и богатыми потому что это лучше чем бедными и больными однако. От форекса они теперь прутся как моя от небесного спирали однако. А консультанта до сих пор при них при этих человеках состоит однако. Ведь кто то должен оперативно консультировать по рукам по текущему ситуации на рынкете однако."