SWT-МЕТОД. Часть 6. Дополнительные условия (фильтры) открытия и сопровождения сделок.

SWT-МЕТОД. Теория и практика применения

СОДЕРЖАНИЕ

1. Классический технический анализ — smart-lab.ru/blog/410502.php
2. SWT-метод. Теория — smart-lab.ru/blog/412671.php
3. SWT-метод. Практика применения - https://smart-lab.ru/blog/412883.php
4. Принципы анализа трендов в SWT-методе — https://smart-lab.ru/blog/413125.php
5. Торговые тактики для позиционной и ситуационной торговли - https://smart-lab.ru/blog/413518.php
6. Дополнительные условия (фильтры сделок) - https://smart-lab.ru/blog/413684.php
7. Риск-менеджмент


Часть 6. SWT-метод. Дополнительные условия (фильтры) открытия и сопровождения сделок.

В качестве фильтра (дополнительных условий) можно использовать каналы волатильности рабочего таймфрейма (как показано на рисунке ниже по тексту). Наклон канала волатильности определяет направление действующего тренда. Верхние границы каналов отвечают за нисходящий тренд. Нижние границы каналов – за восходящий тренд. В неясных ситуациях переходим к рассмотрению направления наклона каналов волатильности старших таймфреймов.
Если сделка противоречит направлению, определяемого наклоном каналов волатильности соответствующего таймфрейма, то ситуация требует дополнительного исследования

При выходе цены за границы каналов волатильности – «перегрев рынка» — позиция продолжает удерживаться как перспективная до возврата рынка в канал. Дальше – на общих основаниях.



Рис.6.1. Использование каналов волатильности.

Более близко с идеологией метода связан фильтр по направлению трендов. Поясним это на примере.



Рис.6.2. Использование индикатора направления и силы трендов в качестве фильтра сделок

Технический анализ трендов.
Основной тренд — нисходящий — сила -79 баллов.
Долгосрочный тренд — в восходящей коррекции — сила +34 балла.
Среднесрочный тренд — восходящий — сила +111 баллов.
Краткосрочный тренд — в нисходящей коррекции - сила +24 балла.
Локальный тренд — в восходящей коррекции — сила +34 балла.
Дневной тренд — восходящий — сила +104 балла.
Внутридневной тренд – в нисходящей коррекции — сила +11 баллов.

Начнем сверху.

Старший из направленных трендов — основной — находится в нисходящем движении, но против него направлены сразу два следующих тренда, которые нейтрализуют снижение рынка в рамках основного тренда, уменьшив его силу ниже до -79 баллов, что ниже граничных 100. Этот тренд не учитываем.
Опускаемся ниже. Следующий направленный тренд — среднесрочный восходящий, с силой +111 баллов.
Этот тренд можно торговать, поскольку краткосрочный тренд в коррекции вниз, а локальный  завершил откат и начинает коррекционный рост. Таким образом, торгуем только рост и торгуем в рамках среднесрочного тренда, по крайней мере до изменения ситуации по раскладке трендов.

Позиционно покупаем на прорыве предыдущего краткосрочного максимума на уровне 1.1908 или на прорыве верхней границы канала локального тренда (на графике в данной ситуации  эти уровни совпадают).
Ситуационно, по индикаторам — на восстановлении роста по локальному тренду, причем возможны два варианта: восстановление роста в рамках коррекции локального тренда:
— разворот соответствующей волны (на представленном графике диаграмма василькового цвета) вверх, не выходя из нижней полуплоскости. Точка входа с наибольшим потенциалом роста, но с меньшей вероятностью и также с меньшей вероятностью успешной реализации сделки. В ситуации, показанной на рисунке, сделка на покупку открыта именно по этому признаку;
— переход соответствующей волны в верхнюю полуплоскость, потенциал роста меньше, но вероятность успешной реализации сделки больше.

Отложенные ордера позиционных сделок устанавливает трейдер (сейчас идет работа над автоматизацией процесса), что особенно важно для задач автоматического тестирования  стратеги).
Ситуационные сделки открывает робот. Установкой соответствующих параметров его можно запрограммировать на открытие позиции по любому тренду и по любому типу ситуации.