SWT-метод. Часть 3. Практика применения

 SWT-МЕТОД. Теория и практика применения

СОДЕРЖАНИЕ

1. Классический технический анализ — smart-lab.ru/blog/410502.php
2. SWT-метод. Теория — smart-lab.ru/blog/412671.php
3. SWT-метод. Практика применения - https://smart-lab.ru/blog/412883.php
4. Принципы анализа трендов в SWT-методе
5. Торговые тактики для позиционной и ситуационной торговли
6. Дополнительные условия (фильтры сделок)
7. Риск-менеджмент

Часть 3. SWT-метод. Практика применения


3.1. Учет относительной силы трендов различного уровня

При интерпретации результатов анализа необходимо учитывать конкретную рыночную ситуацию и согласованность движения волновых трендов на всех таймфреймах, используемых при анализе. Причем помимо качественных характеристик такой оценки, основанных на направлении движения отдельных волн, желательно иметь и количественный анализ, учитывающий относительную силу (размах) волновых трендов различного уровня.

Пропорции между силой трендов различного уровня могут быть определены исходя из свойств фликкер-шума. В частности, для модели случайного блуждания с независимыми приращениями цен в различные моменты времени и для выбранного нами пятикратного интервала между центральными частотами полосовых фильтров, формирующих тренды, средняя амплитуда двух ближайших трендов отличается в корень квадратный из 5.

Разумеется, реальные рынки не полностью соответствуют модели случайного блуждания и будут отклоняться от случайного блуждания в сторону персистентного или антиперсистентного движения цены в зависимости от рынка или даже от характеристик конкретного рынка в разные периоды времени. Но модель случайного блуждания может дать примерную шкалу силы трендов разного уровня.



Рис.3.1. Относительная сила трендов различного уровня

Измерения волатильности трендов различного уровня для различных рыночных инструментов показали незначительные количественные отклонения фактических значений от теоретической модели. В среднем соотношения между силой трендов различного уровня выполняются для всех исследованных рынков, а локальные количественные отклонения на отдельных промежутках времени не нарушают общей качественной картины и соответствия порядка расчетных и фактических величин.

Диаграмма, иллюстрирующая теоретический вклад отдельных трендов в общее движение рынка с нормировкой к волатильности тренда дневного цикла, представлена на рисунке.

Какие выводы можно сделать из приведенной диаграммы?

1. Главный вывод — учитывать движения внутри дня и меньшие при торговле больших трендов не имеет особого смысла. Их вклад в общее движение рынка в рамках трендов старших уровней иерархии практически незаметен.
2. Суммирование значений силы отдельных трендов для роста и снижения рынка в различных комбинациях дает при нормировке по параметрам дневного тренда шкалу значений от -100 до 100, что позволяет давать количественную оценку направлению и суммарной силе тренда, убрав субъективные предпочтения аналитика.
3. Использование весовых коэффициентов трендов различного уровня позволяет определять общее направление движения рынка и его силу, а также направление и силу парциальных трендов различного уровня, что позволяет принимать или отбрасывать рабочие паттерны входа в рынок и решения по выходу из рынка.

В дальнейшем был разработан индикатор, который считает силу парциальных трендов не по теоретическим коэффициентам, а по текущей волатильности реального рынка для каждого из наблюдаемых трендов. Суммарная сила тренда нормируется по волатильности старшего слагаемого, численные значения силы тренда в индикаторе могут принимать различные значения, так как реальные веса трендов в каждый текущий момент времени случайны и отличаются от среднего значения, вытекающего из теоретических предпосылок. Кроме того, на диаграмме волн SWT-метода в одном из режимов можно схематично отобразить в относительных величинах направление и силу суммарного тренда для волн графика с учетом их весовых значений, а также направления и характера движения (тренд или коррекция). Подробнее об этих индикаторах мы поговорим в дальнейшем.


3.2. Определение направления тренда.

Основная задача трейдера на рынке заключается в том, чтобы определить действующее направление движения рынка — тренд, и торговать в соответствии с этим направлением.
При этом необходимо ответить на следующие вопросы:
— какое результирующее направление движения цен (тренд) существует на рынке в настоящий момент?
— когда тренд начался?
— когда тренд должен завершиться?
После этого задача анализа трендов в рамках SWT-метода может считаться решенной.

Однако вначале необходимо определиться с предметом анализа, поскольку в качестве частных (парциальных) трендов в рамках SWT-метода выступают стохастические волновые тренды, которых с теоретической точки зрения существует бесконечно большое множество, но количество которых исходя из реальных условий мы сузили до 9 (максимум 10). На основании анализа движения этих волн необходимо принимать тактические торговые решения в соответствующем временном горизонте.

Объем информации, содержащейся в структуре разложения графика цены по базису даже 9 стохастических волновых трендов, избыточен, что затрудняет принятие торговых решений на основе диаграммы волн.

Для устранения избыточности при принятии торговых решений в рамках метода используются стандартные конфигурации — рабочие паттерны, показывающие возможное начало и/или продолжение тренда в рамках SWT-метода.

Рабочие паттерны используются для определения моментов возможного начала трендов и определения точек входа в рынок при совершении торговых сделок. Паттерны основаны на использовании направления движения волн и того факта, что пересечение волной любого уровня нулевой линии означает возможное начало направленного тренда в направлении движения волны.

Анализ закономерностей движения графиков цены и графиков волн показывает, что каждая волна выступает в двух ролях: в роли индикатора тренда по отношению к волне более низкого уровня и в роли осциллятора по отношению к волне более высокого уровня.

Базовым в определении направления движения рынка является направление движения волны четвертого уровня графика в соответствии с эмпирическими правилами анализа волн.



Рис.3.2. Определение направления тренда.

Направление движения волны четвертого уровня показывает быстрый индикатор направления тренда — токая голубая линия. Все хорошо, но в моменты смены направления возникает неоднозначность, приводящая к колебаниям индикатора и смене концепции от бара к бару.

Для устранения дребезга мы ввели задержку на половину среднего периода волны третьего уровня и получили следующую картинку.




Рис.3.3. Определение направления тренда с фильтром малых движений

Мелкой суеты вверх-вниз стало меньше, но появилось запаздывание в индикации направления движения волны четвертого уровня. После тестирования оставлен индикатор с фильтром.

Значения индикатора направления с целью практического удобства в задании масштаба нормированы по границам канала волатильности.
Значения индикатора на верхней или нижней границах канала волатильности соответствуют восходящему или нисходящему направленным трендам.
Положительные значения индикатора внутри канала — нисходящая коррекция восходящего тренда.
Отрицательные значения индикатора внутри канала — восходящая коррекция нисходящего тренда.



Рис.3.4. Индикатор направления тренда


3.3. Дополнительные опции.

3.3.1. Каналы волатильности.
Кроме волн четвертого (бирюзовая гистограмма), третьего (красная гистограмма) и второго (васильковая гистограмма) уровней на диаграмме волн постоянно включены каналы волатильности для движений на волне третьего уровня:
— канал пикового значения волатильности (математического ожидания пиковой амплитуды);
— канал среднеквадратичного значения волатильности (сигма).
В левом верхнем углу графика отображено значение волатильности для тренда, описываемого волной третьего уровня. Для графика М5, представленного на рисунке, это волатильность для внутридневного тренда.



Рис.3.5. Каналы волатильности

Эти же каналы отображены на графике цен относительно трендов старшего уровня иерархии.


3.3.2. Индикатор суммы волн
Следующий индикатор — это индикатор суммы всех волн, начиная с волны четвертого уровня текущего графика и меньших порядков вплоть до тиков. Т.е. показания этого индикатора соответствуют графику цены, из которого удалены все старшие тренды, не отображаемые на данном графике, и присутствуют все младшие.

В некоторых приложениях эта функция может быть полезной.

 Рис.3.6. Индикатор суммы волн

3.3.3. Индикатор силы и направления парциальных трендов
Индикатор суммарной силы и направления тренда для 3-х волн диаграммы, нормированный по границам канала волатильности с учетом весовых коэффициентов трендов.

Весовые значения трендов, исходя из теоретических положений SWT-метода, выбраны таким образом, что коррекция, например, среднесрочного тренда соответствует диапазону краткосрочного тренда, коррекция краткосрочного — диапазону локального и т.д.



Рис.3.7. График с индикатором силы парциального тренда.

Необходимо только учитывать, что показания индикатора качественные и в нем используются теоретические веса трендов, а не реальные веса трендов более низких уровней иерархии, влияние которых можно учесть, переходя к графикам более мелкого масштаба.


3.4. Цифровой индикатор SWT_PowTr.

Индикатор SWT_PowTr предназначен для качественного и количественного анализа силы и направления трендов, анализируемых в рамках SWT-метода.
Индикатор формирует метки направления и силы парциальных трендов в единицах волатильности этих трендов.
Метки сгруппированы в пять колонок, как показано на рисунке.

Рис.3.8. Цифровой индикатор силы и направления трендов.

Крайняя левая колонка содержит обозначение типа тренда.
Вторая слева — волатильность данного типа тренда в абсолютных величинах. Цифры в колонке для удобства пользователя дублируют цифровые показатели базового индикатора SWT, отображаемые в левом верхней углу графика на соответствующих таймфреймах.
Крайняя правая колонка показывает направление и тип движения по каждому отдельному тренду.
Метки принимают 4 значения:
+2 — восходящий тренд;
+1 — восходящая коррекция нисходящего тренда;
— 1 — нисходящая коррекция восходящего тренда;
— 2 — нисходящий тренд.
Вторая колонка справа показывает суммарный тренд с включением показателей силы (весовых значений для тренда и коррекции) и направления всех трендов младшего уровня в величину силы и направления текущего тренда. Значение нормируется к волатильности рынка для этого тренда.

Basic1 =100*(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT+MidT+LongT+BasicT)/BasicV;
Long1 =100*(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT+MidT+LongT)/LongV;
Mid1 =100*(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT+MidT)/MidV;
Short1 =100*(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT)/ShortV;
Local1 =100*(IntraDayT+DailyT+LocalT)/LocalV;
Daily1 =100*(IntraDayT+DailyT)/DailyV;
IntraDay1 =100*(IntraDayT)/IntraDayV.

Значение направленного тренда больше 100 означает, что тренды младшего уровня усиливают наблюдаемый тренд. Значение меньше 100 означает, что тренды младшего уровня ослабляют наблюдаемый тренд.

Средняя колонка показывает силу и направление тренда без нормировки к волатильности, т.е. максимально возможный размах и направление движения рынка для наблюдаемого тренда в пунктах.

Basic =(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT+MidT+LongT+BasicT);
Long =(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT+MidT+LongT);
Mid =(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT+MidT);
Short =(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT);
Local =(IntraDayT+DailyT+LocalT);
Daily =(IntraDayT+DailyT);
IntraDay =(IntraDayT).

P.S. Автор при анализе динамики рынка при анализе рынков пользуется крайней правой колонкой для определения направления и типа движения (тренд или коррекция) и немного второй справа. Что делать со средней колонкой еще не решил. Возможно, информация пригодится впоследствии.


3.5. Индикатор динамического канала поддержки/сопротивления

Индикатор используется при построении системных уровней поддержки и сопротивления – целей движения рынка по отдельным трендам.
Индикатор строится относительно «истинной цены» — (H+L+C)/3 путем умножения или деления истинной цены на величину (1+V), где V – волатильность рынка для данного типа тренда.



Рис.3.9. Индикатор динамического канала поддержки/сопротивления

Правила построения системных уровней поддержки/сопротивления следующие.

3.5.1. Открываем, например, график часового масштаба с индикаторами в типовой конфигурации. На графике часового масштаба строятся уровни для локального тренда – тренда со средним периодом цикла одна неделя.
Накладываем на график индикатор динамического канала уровней поддержки/сопротивления. Этот индикатор позволит нам построить уровни поддержки/сопротивления и ключевые каналы для локального тренда.
Ключевой канал строится по признакам перехода от тренда к коррекции.
В левой части графика рынок перешел от нисходящего локального тренда к восходящей коррекции локального тренда. Минимум рынка на уровне 1.0569 принимается за локальную поддержку — нижнюю границу ключевого канала локального тренда, а верхняя граница канала — локальное сопротивление — строится как поддержка верхней границы канала индикатора в точке минимума 1.0569.
При выходе рынка за пределы верхней границы канала можно дополнительно строить динамическую локальную поддержку, проходящую через максимум нижней границы канала индикатора, на рисунке это линия на уровне 1.0767.

3.5.2. Все то же самое, но без разворота тренда. Этот вариант применяется в том случае, если прорван канал для младшего тренда. В данном случае канал локального тренда строится при прорыве верхней границы канала дневного тренда расчеты и построения для которого производятся на графике М15.

3.5.3. При переходе от восходящего тренда к нисходящей коррекции построения аналогичны. Строится сопротивление на максимуме рынка и поддержка на максимуме нижней границы индикатора.

3.5.4. Графики для построения системных уровней поддержки/сопротивления:
М1 — часовой тренд — средний период цикла 50-70 минут;
М5 — внутридневной тренд — средний период цикла 4-6 часов;
М15 — дневной тренд — средний период цикла 20-30 часов;
Н1 — локальный тренд — средний период цикла 4-6 дней;
Н4 — краткосрочный тренд — средний период цикла 25-35 дней;
D1 — среднесрочный тренд — средний период цикла 5-7 месяцев;
W1 — долгосрочный тренд — средний период цикла 2-3 года;
W1 — основной тренд — средний период цикла 10-15 лет (строится на дополнительной опции индикатора).

3.5.5. После построения всех каналов индикатор динамического канала уровней поддержки/сопротивления можно удалить из графика, а затем сохранить шаблон с уровнями поддержки сопротивления для данного инструмента.

3.5.6. В целом построение системных уровней поддержки/сопротивления требует некоторого опыта и практики, так как допускает варианты построения и выбор наиболее корректного из них зависит от опыта и квалификации аналитика .