ETF

Уникальная структура биржевых фондов (ETF) позволяет применять довольно сложные способы инвестирования.

Диверсификация

Биржевые фонды представляют собой эффективный инструмент для диверсификации с целью управления рисками. Например, инвестор может защитить себя от чрезмерной концентрации позиций в акциях, используя ETF вместо отдельных акций. Такой метод хеджирования снижает риски и волатильность, обеспечивая акционерам компаний возможность диверсифицировать свои крупные позиции по акциям компаний, в которых они работают или являются совладельцами. Но инвесторы должны быть внимательными, поскольку некоторые ETF могут существенно концентрироваться на небольшом числе бумаг или волатильной индустрии, поэтому не дадут ожидаемого уровня диверсификации.

На московской бирже представлены 11 ETF одного провайдера. http://moex.com/s221

Кто-нибудь пользовался этими инструментами? 

Может кто-нибудь поделиться опытом? Есть аналогичные инструменты?

Например, есть ли какие-нибудь преимущества у ETF на золото перед фьючом?

Какие есть «подводные камни» у этих инструментов.

Новые индикаторы разработаны по инициативе управляющих фондами акций, которые ориентированы на российские компании средней и малой капитализации. Подход к формированию базы расчета индексов предусматривает соблюдение требований директив Европейского Союза о коллективных инвестициях (UCITS), согласно которым вес одного эмитента в индексе не должен превышать 10%, а суммарный вес эмитентов, каждый из которых имеет вес более 5%, не должен превышать 40%. Дополнительно установлено требование к минимальному весу ценной бумаги (не менее 0,3%), а также к весу одной отрасли (не более 20%). Индексы разработаны с учетом интересов биржевых фондов (ETF), которые последние 20 лет активно набирают популярность на глобальном рынке.

Методикой предусмотрен механизм формирования базы расчета, включающий ежеквартальный пересмотр значений индексов по следующим критериям:

• Нахождение акций в котировальных списках Московской биржи;
• Вхождение акций в базу расчета Индекса акций широкого рынка;
• Своевременное раскрытие эмитентом акций отчетности по международным стандартам;
• Соответствие требованиям ликвидности;
• Соответствие требованиям уровня капитализации;
• Соответствие требованиям к весу бумаги

доброе утро господа
Вашему вниманию хочу представить свою модель долгосрочного инвестирования.
В схеме указан актив и его доля — можно ли так? может доли изменить? что то добавить, заменить или убрать? Вообщем Ваше мнение интересует.
И у какого брокера можно все это купить с одного брокерского счета?

















Спасибо за внимание.

Текст видео:
Приветствуем всех!
Меня зовут Александр Хомутов, а это моя дочь Даша. Я занимаюсь портфельным инвестированием уже на протяжении 10 лет. Сегодня на финансовом и около-финансовом рынке есть много посредников, а также мошенников, которые обещают высокие доходности. В итоге мошенники пропадают с деньгами, которые инвесторы заработали потом и кровью. Ситуация с посредниками лучше, но тут стоит отметить другой минус. Посредник будет всегда забирать часть вашей прибыли.

Мы хотим донести до каждого человека идею, что инвестировать на фондовой бирже сегодня может каждый. Самый главный фактор, который влияет на итоговую доходность — это распределение активов. Даже сами активы отходят на второй план. Эта теория была доказана ещё в 1986 году тремя экономистами. Стратегия называется asset allocation, что дословно переводится “распределение активов”.

На Западе уже достаточно долгое время идет эксперимент, где обезьянки выбирают акции, а потом результаты инвестиционного портфеля обезьян сравниваются с деятельностью профессиональных управляющих. Не удивляйтесь, но обезьяны уже несколько лет подряд побеждают “среднего профессионального управляющего”.

Занимаемся портфельным инвестированием с 2006 года. Решили с этого года начать публиковать состав нашего портфеля. Даже придумали ему название “Вавилон Рус”, параллельно  развиваем идею Финансового Клуба у нас в городе.

Для начала опубликуем 10-летнюю историю доходности “Вавилон Рус”:

2006 год: +36,22%

2007 год: +25,67%

2008 год: -26,67%

2009 год: +78,71%

2010 год: +37,6%

2011 год: -0,37%

2012 год: +10,99%

2013 год: +14,76%

2014 год: +9,87%

2015 год: +29,2%

За основу нашего инвестирования взят принцип asset allocation. Инвестиции на ММВБ в три класса активов:

Акции: доля от 40% до 60%;

Облигации: доля от 15% до 35%;

Золото: доля от 15% до 35%.

В конце каждого года продаются акции, которые по нашим оценкам пора продать, портфель ребалансируется в соответствие с новым соотношением активов. В начале года докупаются акции, которые по нашим оценкам могут быть перспективны в этом году.