SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ALIANA
Что прибыльнее на опционах? Подсказка: ключ в издержках
- 11 апреля 2016, 21:03
- |
Что прибыльнее на опционах? Подсказка: ключ в издержках
Есть еще один, самый экономичный вариант – за правильный/близкий ответ БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД на Трейдерский Четверг 21 апреля!
Всем добрый вечер! Пока Иван Хоменко готовит к 21 апреля в AllDerivatives Cafe доклад «Минимизация издержек при управлении активами», а Владимир Крейндель думает, как уговорить Мосбиржу на Т0 по ETF FXMM, мы решили Вас проверить опросом. :-)
Регистрация открыта, первые 20 билетов со скидкой 33%, а программа такая:
19:00 Встреча гостей, чай и подкрепиться.
19:30 Структурные особенности и риски биржевых инвестиционных фондов (ETF). Вопросы и ответы. Владимир Крейндель, исполнительный директор, FinEx Plus (Москва).
- Европейские UCITS ETF – юридическая структура с максимальной защитой инвестора
- Методика оценки инфраструктурных, операционных и рыночных рисков ETF
- ETF на Московской бирже – какие риски есть у инвестора?
- Особенности наполнения UCITS ETF активами – физическая vs. синтетическая репликация индекса.
20:15 Минимизация издержек при управлении активами, Иван Хоменко, частный трейдер (Москва).
- Виды прямых затрат при управлении активами.
- Сравнение издержек в разрезе российских брокеров и торгуемых инструментов на MOEX (фьючерсы, опционы, акции, валюта).
- Сравнительный анализ расходов разных типов торговых стратегий.
- Расчет общего процента издержек за год в процентах на капитал по рассматриваемым торговым стратегиям.
- Будущая доходность по системной стратегии — вопрос, будущие затраты – факт.
- Способы минимизации издержек.
21:00 Фуршет, общение
теги блога Алина Ананьева
- Abbott Laboratories
- ABBV
- AbbVie
- AllDerivatives
- AllDerivatives Cafe
- commodities
- ETF
- FinEx ETF
- ITinvest
- ITinvest Ай Ти Инвест
- LowRisk
- NYSE
- Option-lab Trade
- SPBExchange
- tslab
- United Traders
- автоэкспирация
- Алгоритмическая торговля
- Алгоритмус
- алготрейдинг
- Алексей Каленкович
- Анатолий Радченко
- Афанасьевский
- валютные опционы
- валютный рынок
- валюты
- Газпром
- голубые фишки
- дельта-нейтральность
- деофшоризация
- доллар - рубль
- золото
- Ильинский
- инвест идеи
- индекс волатильности
- индекс РТС
- Катасонов
- Кирилл Ильинский
- Клевцов
- конкурс
- конференция
- конференция смартлаба
- Коровин
- Коровин Илья
- кофе
- Курбаковский
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2015
- маржируемые опционы
- минимализм
- Михаил Гусев
- Мобиус
- Московская биржа
- музыка
- МФД-Инфоцентр
- нейронная сеть
- нейронные сети
- НОК
- НОК 8
- НОК-7
- НОК-8
- НОК-9
- опрос
- опцион
- опционная конференция
- опционные плюшки
- опционы
- опционы западный рынок
- опционы на акции
- опционы на акции США
- оффтоп
- Писчиков
- плюшки
- плюшкинг
- продажа опционов
- Радченко
- роботы
- Санкт-Петербургская биржа
- Сбербанк
- семинар
- СПбМТСБ
- срочка
- срочный рынок
- стратегии
- Твардовский
- теория хаоса
- теханализ
- товарно-сырьевые рынки
- Тэта
- управление активами
- учебник
- Фейерверк трейдинга
- ФИНАМ
- фондовый рынок США
- ФОРТС
- фьючерсы
- Фьючерсы и Опционы
- хедж-фонд
- хеджирование
- школа срочного рынка
и писал я о продаже диагонального спреда на инструментах с НЕВЫСОКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ волатильностью!
и НЕВЫСОКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ волатильность — это грааль, измениться ассиметрично в разных сериях она конечно не может
А 22 апреля день рождение того кто вам мышам офисным 8 часовой рабочий день даровал с правом на отпуск.
Но с т.з. «прибыльности» — далеко не факт, что это слово применимо))
Хотя и первый вариант — не леденец, отобранный у ребёнка.
Но раз автор даёт вводную)), то я бы действительно брал контракты подальше (по времени), и рулил бы БА. Aka управление зигзагом.
Правда, в реальности лично я б такими выкрутасами не заморочился — в гуще событий оно как-то веселее))))
Контрамарку — второму в списке. Двадцатьпервого — дела))))