COMEX

Все последующие значения и график по котировкам COMEX: #GC.
Все последние фьючерсы под закрытие продавливали вниз, так как накопление шло об «толпу» и так же, подразумеваю, будет и в этом фьючерсе с экспирацией 16.12.2021.
Маркетмейкерам, это крупнейшие банки мира, надо успеть выбить вверх максимум и за не менее чем неделю до экспирации, а то и более, а затем начать «сливать» котировки для нового захода ниже, «толпа» с минусами, не отстопившись в плюс, кроет свои лонги во фьючерсе с убытком в последние дни и тащит остаток денежных средств в следующий фьючерс...
Задача определить максимально точно, с минимумом погрешности, где будет выбиваться максимум в текущем фьючерсе для закрытия близко к этому значению лонгов.
Мне кажется, что у меня получилось достаточно точно по таймингу и значению, это ± 06.12.2021 и значение максимума в районе ±1885.60$.
Этот анализ кажется простым, на самом деле он стоит «очень дорого»...
Важно! Кто не ставит стопы, тому не стоит даже начинать сделки с фьючерсами, тем более в золоте, тем более там плечо максимальное для КПУР 1:12.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Ежедневная информация о запасах серебра (и других металлов) на бирже COMEX публикуется по адресу

www.cmegroup.com/clearing/operations-and-deliveries/nymex-delivery-notices.html

раздел «Складские и депозитарные запасы» (Warehouse & Depository Stocks)

подробнее о возможной взаимосвязи запасов серебра на бирже  и курсе серебра в статье
О запасах серебра на бирже COMEX
goldenfront.ru/articles/view/eshe-o-zapasah-serebra-na-birzhe-comex/

Запасы металлов делятся на две категории: REGISTERED и ELIGIBLE.Зарегистрированное (REGISTERED) серебро  означает, что серебро доступно для поставки по контрактам, т.е. фактически это физический, а не «бумажный» металл. Запасы серебра  категории  REGISTERED  имеют высокую степень корреляции с ценами на металл.Отвечающее требованиям или приемлимое серебро (ELIGIBLE) -  подразумевает металл, находящийся на складах депозитария COMEX, отвечающий биржевым требованиям (слиток должен весить 1000 тройских унций ± 10%, иметь утвержденный биржей товарный знак и быть произведенным на входящем в биржевой список аффинажере, но не быть доступным для поставки по биржевым контрактам.Любой человек, купивший серебряный слиток и не собирающийся его продавать, может вместо хранения его у себя дома, в банке или у дилера доставить его на склад депозитария COMEX — и этот металл будет учитываться как ELIGIBLE – при этом его нельзя выставить против контрактов, торгуемых на этой чикагской площадке.При переводе же из категории ELIGIBLE в  REGISTERED (сам перевод из одной категории в другую не сложен: владелец металла должен  получить от депозитария расписку (Depository Receipt (Warrant) о переводе его металла в одну из  складских категорий) владелец серебра получает право поставки своего металла по контрактам, заключенным на COMEX.

( Читать дальше )

График «дни для покрытия», обновленный данными COT для позиций, удерживаемых на закрытии торгов COMEX во вторник, 2 февраля 2021 года, когда цена серебра поднялась выше 30 долл. за унцию.  График показывает дни мирового производства, которые потребовались бы для покрытия коротких позиций американских банков (Citigroup, HSBC USA и Goldman)  по каждому физически торгуемому товару на COMEX на 2 февраля 2021 года.

В общей сложности около 181 дня потребовалось бы на производство  серебра для покрытия открытых коротких позиций американских банков на 2 февраля 2021  года. Это представляет собой шесть месяцев мирового производства серебра, или около 422 миллионов тройских унций бумажного серебра, удерживаемого крупными американскими банками.

Крупные американские банки были ответственны за ограничение роста всех четырех драгоценных металлов в течение последней отчетной недели. 

Как и в случае с золотом, тремя крупнейшими держателями коротких позиций в серебре из крупных американских банков на сегодняшний день являются Citigroup, HSBC USA и Goldman, также в серебре 22 неамериканских банка имеют чистую короткую позицию по 24 548 контрактам COMEX

( Читать дальше )

Перевод «Это конец бумажного золота биржи COMEX?»
goldenfront.ru/articles/view/eto-konec-bumazhnogo-zolota-birzhi-comex/
Где-то читал, что золотой фонд FXGD ETF базируется как раз на фьючерсах, а не на складском запасе.

В понедельник, 3 февраля, фондовый рынок США завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов. После активной пятничной распродажи американские биржевые площадки сумели настроиться на отскок, несмотря на то, что, по мнению аналитиков Поляков Финанс, внешний фон для американской сессии складывался неоднозначно  –  европейские площадки финишировали относительно в плюсе, азиатские — в минусе.

Опубликованная вчерашняя макроэкономическая статистика США носила смешанный характер – индекс экономических условий ISM в производственной сфере за январь увеличился с 47,8% до 50,9%, расходы на строительство в декабре сократились на 0,2% при прогнозах роста на 0,5%.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 0,51% до 28399,81 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,73% до 3248,92 пункта, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite уменьшился на 1,34% до 9273,40 пункта. В лидерах роста оказалась фармацевтическая компания Gilead Sciences с увеличением в цене на 5% на фоне информации о том, что она намерена провести испытания нового антивирусного препарата на предмет лечения

( Читать дальше )

Во вторник, 28 января, фондовые индексы США продемонстрировали уверенное повышение, частично компенсировав потери предыдущей сессии. По мнению аналитиков Поляков Финанс, заявления ВОЗ об уверенности в способности КНР сдержать дальнейшее распространение коронавируса в значительной степени повлияло на поддержку покупательным настроениям.

Особенно большим спросом по ходу прошедшей сессии пользовались бумаги финансовых и технологических компаний. Таким образом, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 1,43% до 9269,68 пункта. Более двух третей акции в составе индекса «голубых фишек» закрылись в «зелёной» зоне, где наибольшие темпы повышения показали котировки Apple (+2,8%), Intel (+2,5%) и Microsoft (+2,0%), а в наиболее заметном минусе оказались акции Pfizer (-5,0%) и Coca-Cola (-0,8%).

Индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,66%, закрывшись на отметке 28722,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,01% до уровня в 3276,24 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX повысились на $0,34 и закрылись на уровне $53,48 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в марте скатились на $7,8 до $1 572,8 за тройскую унцию.

( Читать дальше )

Во вторник, 14 января, ключевые фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику. Причиной тому, по мнению аналитиков Поляков Финанс, во многом является выжидательная позиция инвесторов по вопросу итоговых переговоров между США и Китаем, которые должны привести к подписанию первой фазы торгового соглашения.

По итогам сессии S&P 500 снизился на 0,15% до уровня в 3283,15 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,24% до 9251,33 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,11%, закрывшись на отметке 28939,67 пункта. 

Доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась до 1,82%.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,15, закрывшись на уровне $58,23 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале снизились на $6,0 до $1 544,6 за тройскую унцию. 

Индекс потребительских цен с учётом сезонности в декабре вырос на 0,2% м/м, что оказалось ниже прогнозов. 

( Читать дальше )