CNYRUB

Коррекция ли это? Все решится завтра, к вечеру будет понятно.
Почему это происходит?
Как писал ранее:
Объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты в период с 7 октября 2024 года по 6 ноября 2024 года составит 5,3 млрд руб. в день, против 200 млн руб. в день в сентябре.

Что ещё может повлиять?

12 октября - После того как Bank of China  отказался исполнять роль клирингового банка по юаневым расчетам на МосБирже,  другой крупный китайский банк — ICBC  - взял на себя эту функцию. ЦБ РФ не ответил на вопрос о продолжении торгов юанем на Мосбирже. Также нет никакой информации о других банках/компаниях, которые не побоялись бы американских санкций и обеспечили бы клиринг по юаням после 12 октября.

25 октября - На заседании Банка России 25 октября ожидается повышение ключевой ставки уже до 20-21%.

28 октября — Конец налогового периода.

Покупать валюту надо до 28 октября.

Не является инвестиционной рекомендацией. Результаты применения указанных финансовых инструментов могут не оправдать Ваши ожидания. Вся предоставленная информация предназначена исключительно для информационных/образовательных/исследовательских целей.

Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь — август 2024 года выросло по сравнению с показателем годом ранее на 15,87%, до $100 млрд, следует из опубликованных данных ФТС России.

Экспорт за отчетный период вырос на $2 млрд и достиг $278 млрд, в то время как импорт снизился на $12,3 млрд, до $178 млрд. Таким образом, товарооборот РФ в январе — августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сократился на 2,33% и составил $456 млрд.

Внешняя торговля по странам

По данным ФТС, экспорт в страны Европы упал на 27,2%, составив $43,8 млрд, импорт — на 10,27%, до $47,9 млрд. Вместе с тем РФ увеличила экспорт в страны Азии на 7,61% — до $209,1 млрд, импорт из этих стран снизился на 4,64% — до $118,1 млрд.

Экспорт в страны Африки вырос на 22,48%, до $16,3 млрд, а импорт снизился на 3,37% и составил $2,2 млрд.

Российский экспорт в страны Северной и Южной Америки остался на уровне аналогичного периода 2023 года и составил $8,5 млрд, импорт из этих стран сократился на 9,87% — до $9,3 млрд.

По данным Московской биржи, в 07:40 по Гринвичу рубль снизился на 0,4% до 97,40 по отношению к доллару. В среду рубль впервые с октября прошлого года опустился ниже отметки 97.

Согласно данным LSEG, рубль упал на 1,29% по отношению к юаню, достигнув годового минимума в 13,65. На Московской бирже (MOEX) рубль упал на 0,18% до 13,71 по отношению к юаню.

«Рубль в очередной раз достиг годового минимума; осеннее падение национальной валюты составило почти 15%», — сообщили аналитики брокера BCS.

Аналитики указали на несколько факторов, стоящих за текущим ослаблением рубля, включая истечение 12 октября срока действия лицензии Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), позволяющей коммерческим банкам иметь дело с MOEX. Лицензия была выдана, чтобы позволить банкам сворачивать операции с MOEX после того, как 12 июня были введены западные санкции в отношении биржи и ее клирингового агента, Национального клирингового центра.

Как говорится,
«никогда такого не было и вот опять».
Всё-таки, заметна нервозность перед 12 октября.

Всё — таки, перед 12 октября (санкции на Мосбиржу) появляется нервозность.

На этой неделе растёт открытый интерес (ОИ) на индекс РТС, 
ОИ на РТС прошлой неделе закрылся 82 216 контрактов.
Сейчас теперь 109 359 контрактов (рост 33%).

Коэффициент корреляции по дневным индекса РТС и ОИ на индекс РТС с 1 1 2022г. = 0,60,
коэффициент корреляции индекса РТС и индекса Мосбиржи = 0,94
(т.е. высокая корреляция, идут в одном направлении).
Искажение — около квартальной экспирации
(резкое уменьшение ОИ), но
после квартальной экспирации прошло уже достаточно времени

На этой неделе
рост ОИ говорит о высоком интересе к индексу РТС.
Думаю, высокая вероятность, что
назревает отскок вверх в индексе РТС.

Как ВЫ понимаете, на рынке ничего не гарантировано,
поэтому оперирую понятием «вероятность».

С уважением,
Олег

В начале недели правительство внесло на рассмотрение Госдумы бюджетный пакет, который прогнозирует курс рубля в 2025 году на уровне 96,5 рубля за доллар. В дальнейшем ожидается, что рубль ослабеет еще больше и преодолеет отметку в 100 рублей за доллар. Это не просто цифры в отчетах — для каждого из нас это означает резкий пересмотр бюджета, изменение стоимости жизни и возможные экономические последствия. Почему рубль слабеет и к чему это приведет?



Ослабление национальной валюты — это не просто результат внешнеэкономических факторов, хотя они играют свою роль. Прежде всего, основным драйвером является снижение экспортных поступлений, в том числе доходов от продажи нефти и газа. Несмотря на ожидания восстановления цен на нефть до $69,7 за баррель, доходы от экспорта энергоносителей сокращаются. Это сказывается на платежном балансе страны, что оказывает давление на курс рубля.

Кроме того, санкции и ограничение доступа к международным финансовым рынкам привели к снижению притока валюты. Рост импорта также создает дисбаланс — мы покупаем больше за границей, чем можем продать, что ведет к дефициту иностранной валюты внутри страны.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена, как и писал во вчерашнем обзоре, подойдя в очередной раз к локальной поддержке 286925, пробила ее и двинулась дальше вниз на тест следующей локальной поддержки 284125, уходя внутри дня ниже нее, но сумев закрыть вечернюю сессию выше этого уровня. Первый сигнал на лонг — возврат с тестом сверху выше пробитого уровня 286925, пока цена ниже — ждем продолжения снижения
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(293275) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 286925 и 284125

На часовом графике цена снижалась весь день, уйдя под под свою локальную восходящую трендовую и ниже локальной поддержки 285550, что не очень хорошо для лонгов. Пока цена под этими уровнями ждем продолжения снижения. Первые сигналы для лонгов — возврат цены выше 285550 и 290100, пока этого не случилось ждем цену ниже на тест своих поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест кластерной зоны поддержки 277750( границы желтого и розового каналов) и гориз.уровней 297500 и 282025