CNYRUB

Еженедельно по средам
Минфин проводит аукционы ОФЗ

План Минфина на 4 кв. 2025г был увеличен на 2,3 трлн руб.
Т.е. был план на 4 кв. 1,5 трлн, стал 3,8 трлн руб.

В 4 кв. запланировано 12 аукционов Минфина.
Осталось ещё 2


Обратите внимание на спрос на флоатеры, это 29 серия
Аукцион 12 ноября, спрос был более 3 трлн руб.
Т.е., в случае необходимости, Минфин может резко увеличить заимствования.

ОФЗ в юанях в план не входят

Официальные курсы валют на 4 декабря: ¥ — ₽10,9762, $ — ₽77,9556, € — ₽90,5903


cbr.ru

В новом видео трейдер проп компании Кинглаб показывает разбор своей сделки на вечном и квартальном фьючерсе CNY, в живой записи.

✔️Суть сделки — цену продавливали вниз сразу на двух инструментах, работали роботы, плотности, айсберги, все как мы любим. Сделка не простая, поэтому требует еще большего внимания!

В разборе:
— почему решил входить именно в этот момент
— как распознал айсберги
— какой объем использовал
— как отработал движение

Видео будет полезным для тех, кто торгует фьючерсы или учится читать стакан. Здесь хорошо видно, как ведет себя инструмент, и как на это реагирует опытный трейдер.

😊Хотите больше таких сделок?

Сейчас динамика рубля похожа на «шизофренический марафон» в тотальном отрыве от фундаментальных диспропорций и композиции факторов риска.

С точки зрения стандартной макроэкономической логики, не существует обоснования текущим уровням по рублю – все это похоже на «шутку, розыгрыш».

Однако, мы сейчас живем в особой реальности агрессивных схематозов и отхода от рыночного ценообразования.

Оценивая валютный рынок, необходимо понимать, что:

— Больше нет привычного валютного рынка, т.к. значительная часть оборота является «теневой» на внебиржевом рынке с середины 2024, где затруднительно оперативно оценивать валютные балансы и диспропорции.

— Все типичные макромодели сломаны или даже уничтожены после нарушения естественного трансграничного денежного потока внутренних и внешних контрагентов с 2022 года.

— Большая часть финансовой статистики засекречена или сильно ограничена, а финансовый сектор в РФ является основным провайдером валютной ликвидности.

Минфин РФ с 5 декабря по 15 января планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,4 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 10 ноября по 4 декабря Минфин продает валюту и золото на 2,7 млрд рублей, по 0,1 млрд рублей в день. Месяцем ранее, с 7 октября, объем продаж был 13,9 млрд рублей, по 0,6 млрд рублей в день. До этого, с 5 сентября, ежедневные продажи были в эквиваленте 1,4 млрд рублей.

Минфин ожидает недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в декабре на сумму 137,6 млрд руб.

tass.ru/ekonomika/25801983

Облигации
Валюта
Мысли

Думаю,
юаневые облигации и флоатеры
(29 серия, размещение 12 ноября см. спрос),




это возможность финансировать дефицит бюджета ещё долгое время.
Дефицит бюджета финансируется через эмиссию ОФЗ

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена снова сходила на тест ема55 и внутри дня уходила под нее, но торги закрыла выше этого уровня. Пока цена над ним, рост может возобновиться, уход под ема55 с тестом снизу на мелких ТФ даст сигнал на снижение
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест трендовой 263700
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 283725 и 264775, а также ема55(269227)

На часовом графике цена продолжила боковик, выйдя при этом из своего локального восходящего голубого канала и пока цена не вернулась в него (в идеале с тестом сверху его границы) больше шансов за снижение
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого канала(266800 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ розового(267225 на утро) и голубого(270600 на утро) каналов и горизонтали 274800

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена ушла в коррекцию, обновив лои предыдущего дня, но пока цена над ема233 шансы на возобновление роста велики. Уход под ема233 (в идеале с тестом снизу) даст сигнал на дальнейшее снижение, отбой от этого уровня можно пробовать лонговать

Глава ВТБ Костин признал, что сейчас бизнес «как никогда за 15 лет считает курс ненастоящим» ❗️. Это значит, что никто не верит в крепость текущего рубля и это предвестник девальвации… Когда-нибудь.

А ведь и правда — как давно вы видели доллар по ₽77? И почему он вдруг стал всем ненужным? Помнится, когда курс был трехзначным, народ штурмовал банки и банкоматы в поисках валюты… А теперь?

Все просто — на рынке нет крупного покупателя. Под этим понимаются крупные банки и импортеры. Я считаю, что по мере снижения ключевой ставки рубль вернется к девальвации, поэтому действовать лучше уже сейчас.

Лучшие валютные облигации: smart-lab.ru/blog/1228086.php

Валютные облигации как раз один из оптимальных способов заработать на девальвации ✔️. В любом случае риск потери минимальный, поскольку инвестору будет капать купонный доход. В отличие от того же фьючерса или спотовой валюты. 

Что скажете? Согласны с моим мнением? Когда ждать Доллар США вновь дороже ₽90?