ATR

Хотите торговать на бирже прибыльно? А как вы ставите СТОПЫ?
Предлагаю обсудить)
Если взять книжную классику жанра, каждый прибыльный трейдер ОБЯЗАН в момент открытия сделки поставить свой стоп или ЗА УРОВЕНЬ, или… за локальный (минимум / максимум). И так сделают 95% трейдеров! 95% сливных трейдеров.....
Срабатывание стопа, это двойная боль. Это 1. Потеря денег (пускай даже не всех денег, и лучше чем без стопа) и самое обидное 2) Это потеря позиции. Потеря потенциально прибыльной позиции, которую ждали, рассчитывали там… Короче без шансов. Но суть не в этом. Подбирать и ставить стопы — целое искусство.
Я сегодня дарю вам бесплатно 1 маленький кубик своей прибыльной торговой системы.
Я не алгоритм и не робот. Живой человек и оценочно отношусь к тому что показывают паттерны, индикаторы и так далее. Сегодня я покажу работу одного индикатора, который использую при ориентировании на размер (примерный размер) потенциального стопа по фьючерсу на индекс РТС.
Речь пойдёт об индикаторе ATR. Настройки такие: Торговый инструмент — RIM. Количество анализируемых периодов — 10, рабочие периоды — M5, M6.

( Читать дальше )

Если вы не сторонник технического анализа, данный пост будет для вас сложным и неинтересным.
Попрошу воздержаться от ехидных комментариев про чертил и все такое прочее.
Я отслеживаю фигуру Складной метр очень давно и уже неплохо понимаю, как будет развиваться ситуация в этой модели.
Итак, продолжим
Согласно модели «складной метр», у восходящего тренда может быть более 3 лучей. Известны модели с 5 и даже 7 лучами, но для их реализации нужен период консолидации. Давайте посмотрим на график usdrub , где уже сформировалась модель с тремя лучами. На графике 4 луча, но синим выделен промежуточный луч, возникший в результате отката цены. А модель роста развивалась по трехлучевой модели (салатовые).



Как правило, на третьем луче происходит распродажа, но в нашем случае, не так много розничных покупателей предпочли доллар. Сильная рука не реализовала полного потенциала роста. Поэтому, имея большой запас валюты, для эффективной распродажи необходимо задернуть цену повыше. Уверен, что на снижении предыдущих дней, сильная рука не занималась реализацией, а подбирала доллар от уровня 72,70. Об этом свидетельствует снижающийся ATR, что может говорить о сохранении потенциала покупателя. Так же консолидация цены под третьим лучом так же является моделью накопления для продолжения тренда. Уверен, что мы еще увидим поход доллара на 77,50 и это еще оптимистичный для рубля сценарий. Я бы рад рассматривать сценарий укрепления рубля, но снижающиеся доходы от нефти и проблемы с эпидемией в России не позволяют быть слишком оптимистичными. Итак, прогноз — В ближайшие дни доллар протестирует 74,5 и продолжит восхождение до 77,5 и выше,78-80, где отчаявшиеся и испуганные россияне будут его панически покупать. Далее курс устаканится на уровне 75 и продолжит свой дрейф до майских праздников. «В мае продавай и уходи», эта пословица сработает и в этот раз, но не для розничных покупателей, а для больших игроков. Розничных поймают в коридоре 77-80. Осведомлен, значит вооружен. Есть возможность прокатиться на очередном тренде. Стопы в данном случае короткие, не больше уровня 72,50, если без плечей. С форекс я ждал бы отскока и начала движения вверх. Мои прогнозы и сделки доступны бесплатно на трейдингвью и в телеграм-канале Tradingpress. Всем здоровья и удачи.

Не нашла ничего лучшего, чем начать с цитаты:

«Не придавайте чрезмерного значения тому, где открыть позицию.

Важно лишь, каково направление позиции — бычье или медвежье.

Точкой входа все­гда считайте вчерашнюю цену закрытия.

Я сразу узнаю трейдера-новичка по вопросу: «Какая у вас позиция — длинная или короткая?» Какой бы она ни была, это не должно иметь никакого отношения к его мнению о рынке. Затем (если я отвечу, что длинная) он спросит: «А с какого времени?» Какая разница, с какого. Ведь это не имеет отношения ни к медвежьему или бычьему настрою рынка, ни к текущему балансу риска и прибыли длинной позиции.

Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление. Каждый день я делаю допущение, что все мои позиции ошибочны, и решаю, где будут мои стоп-уровни по риску. Я делаю это для того, чтобы определить свои максимально возможные потери». Пол Тюдор Джонс.

***

 Речь сегодня – об АТР.

 Average true range — Средний истинный диапазон (ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге 'Новые концепции технических торговых систем' и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. (Википедия).

( Читать дальше )

В этом видео осветил такую тему как можно использовать технический инструмент ATR 

( Читать дальше )

Приветствую. Насколько я помню использование значения ATR для ручного трейлинга стоплосса считается вполне оправданным.

Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь — при коррекции стопа в середине сессии на D1:

2xATR предыдущей свечи на 1D?
1xATR предыдущей свечи на 1W?

Значение ATR стандартное — 14 свечек.  

Спасибо!

   

День добрый. Уважаемые, кто поможет написать в qpile, табличку информативную, с выводом ATR. По принципу привязки к идентификатору. С 4 таймфреймов. Скрин прилагаю. Если у кого есть и может поделится, буду благодарен. Если нет, но это может кто то написать, и хочет за это денежное вознаграждение, пишите, обсудим стоимость работ. 

Продолжаю эксперимент по различным трейлингам.
Трейлинг по ATR от Павла Целищева видео здесь

Базовый скрипт Тейк=Стоп здесь
Стандартный трейлинг здесь 

База почти финальные результаты базового скрипта где тейк=стопу, убрав выход в конце сессии 
Входы на первой свече исключены 
Форвард 2017 г, форвард 2018 г в тестах не участвуют 

Начало не очень впечатляющее, на начальных этапах не удалось получить устойчивых параметров на всей дистанции. Применение параметров на 2017 и 2018 оставляет желать лучшего.

( Читать дальше )