экспирация

Сегодня в 18:45мск экcпирация опционов.

1. Как вы думаете, есть ли на рынке какое-то специфическое движение в связи с экспирацией или рынок двигался бы точно также, если бы ее не было?

2. Завершение экспирации как-то повлияет на рынок?

я думаю за последие года два ну очень малое количество раз.

т.е. как обычн куклу проще продавать временную.

Собственно, замысел господина кукла по экспире особым разнообразием никогда не отличался. Бывали случаи, когда в последний или предпоследний день происходил «вынос тел из Мавзолея», когда уже считавшиеся дохлыми опционы дорожали в несколько раз за считанные часы.  Но в промежуточные (не квартальные) экспиры всё же в последнее время для продавцов опционов (типа меня) проходят удачно,  иногда закрываясь в день экспиры в 18.45 как раз у ровной цифры, не давая возможности покупателям этого страйка исполнить ни кол, ни пут.
Бросим взгляд на ОИ наших означенных опциончиков:
 
Нетрудно заметить, что по 140му страйку большие объёмы не проходили, а значит разводить толпу мелких продавцов этого страйка смысла нет. Мы видим опасный объём в 135х путах, но практика последних дней начиная с четверга, когда на падающем внешнем фоне мы выглядели вполне пристойно, говорит о том, что этот уровень скорее всего будут защищать, не допуская опасного приближения медведей в ту область.

( Читать дальше )

Добрый день

по РФР:
сегодня по аукционам прямого РЕПО с ЦБ РФ
ON
Объем спроса, млн. руб.
310 759,2

Общий объем заключенных сделок, млн. руб.
199 706,5



 
1W
Объем спроса, млн. руб.
1 110 222,0

Общий объем заключенных сделок, млн. руб.
1 077 389,7



 
ON (послеобеда)
Объем спроса, млн. руб.
10 445,8

Общий объем заключенных сделок, млн. руб.
886,6



 
ставки в конце дня понимаете какие )


про надгрузку… недавнее сокращение инвест подразделение ВТБ Капитала и их совсем небольшой бондовый портфельчик… ну тоже понимаете

и ещё… если только движение начинается после флета… не стоит вставать в противоход на первый же день — думаю с этим точно не поспорите )

P.S. покупать ofm call-opt на падении за 5 дней до экпирации… хм ) явно не решение опытного опционного трейдера… ну с этим ещё можно поспорить )

Здравствуйте коллеги. Наткнулся на одну опционную стратегию, но проблема состоит в том, что опционы должны держаться до экспирации и экспирироваться собственно говоря. 
У меня вопрос, связанный с экспирацией. Как происходит экспирация? Надо ли подавать какие -то заявки и прочее. И интересует вопрос по какой цене экспирируется опцион?
То есть например допустим стоимость опциона пут 9000 (сбербанк) — 20 руб. Допустим если я продам сейчас и  додержу опцион  до экспирации и смогу потенциально заработать на нем, то есть он будет не в деньгах. Мне начислят ровно 20 руб или могут меньше или реализовать как-то подороже могут?
То же самое и с колом. Допустим опцион кол 9000 — 260 руб. Допустим если я его куплю и додержу до экспирации и допустим к экспирации условно фьючерс вырос на 20 руб. Правильно ли я понимаю, что мне дадут ровно 280 руб? Или могут меньше ?
Проблема в том, что в стакане ввиду низкой ликвидности установлены не совсем справедливые цены и поэтому не факт, что реализовав объем самому до экспирации получиться взять прибыль, но если пройдет экспирация и стоимость опциона будет реализована как я описал выше, то всё в принципе будет неплохо.

( Читать дальше )

Есть кое-какие мысли по экспиру.Почитал я на форумцах и понял, что все ждут залива амеров  после экспира, но фишка в том, что экспир мешает росту сейчас, а не падению, как многие думают.ИМХО Выше 1460 очень много коллов, поэтому после экспира как раз амеры могут и улететь.Экспир пройдёт по цене открытия основной сессии (так как опцики квартальные), поэтому  на основной сессии игра уже будет сделана и можно будет гнать рынок вверх.

Хоть и поматало конечно в этом месяце, но экспирация класная :)

А что готовит нам эта экспирация?
 

Сегодня рынок открылся посредине между 2 ближайшими страйками — идеально для тех, кто хочет с умеренным риском насладиться максимальной скоростью временного распада. Запас до денег в обе стороны составлял почти по 2%, а времени до истечения около 6 ч.

За первые 10 мин мне удалось продать стрэнгл за 600 с небольшим пунктов Сейчас в 14-30 его можно уже откупить за 50. Правда ликвидности не хватило для продажи запланированного сайза.

Сегодня деньги от продажи экспирации зарабатывались без нервов. Рынок вяло болтался в узком корридоре, а АТМ опционы быстро таяли в цене. Уверен, что с октябрьской серией все будет сложнее.

Начало темы здесь: http://smart-lab.ru/blog/75153.php