фьючерсы и опционы

Резкий рост цен на продукты  — это возможности длинных позиций по сельскохозяйственным фьючерсам и опционам, а также опасность потенциальных волнений в некоторых странах. 

Повышение цен на базовые продукты — это не чисто локальная российская история, в рамках которой возмущает плановый механизм стабилизации цен. Рост цен на пшеницу, сою, рис и кукурузу — базовые продукты — это глобальный тренд, создающий обеспокоенность по поводу инфляции и потенциальных волнений в некоторых развивающихся странах.  Сельскохозяйственный субиндекс Bloomberg подскочил более чем на треть с момента минимума в июне до максимума за два с половиной года, а индекс цен на продовольствие ООН в ноябре достиг шестилетнего максимума. Поэтому стоит озвучить несколько причин колебаний, возможные последствия и способы использования ситуации хоть с какой-то пользой. 

 Во-первых, правительства увеличивают продовольственные запасы, к этому шагу подтолкнула пандемия. Китай был особенно крупным покупателем всего, власти страны использовали свои резервы для сдерживания роста цен во время пандемии. По данным пекинского бюро министерства с/х США Китай более чем утроил импорт кукурузы, а страны Северной Африки закупили дополнительные объемы пшеницы для предотвращения возможного дефицита. 

( Читать дальше )

Уважаемый колега «Леха. Просто Леха» описал у себя в посте «Об упущенной прибыли...» его видение критериев определения суммы рискового капитала.
Я там прокомментировал (кратенько, строк на 20) свое мнение на этот счет. Здесь же предлагаю алгоритм расчета открытой позиции в моем боте.
Все числовые данные взяты «с потолка», ибо не важно конкретное значение, а токмо лишь правило вычисления.


Задача: определить допустимый предел максимальной открытой позиции, чтобы система имела минимальную вероятность попадания на «маржин-колл» или автоматическое сокращение позиции по параметру «Максимально допустимый текущий убыток», заложенный в системе; а также расчитать минимальный депозит (чистый денежный лимит), необходимый для непрерывных торгов.

Решение:

Пусть

x – открытая позиция, лот;

i – количество проигрышных входов в рынок;

D – размер денежного депо;

k – доля депо под «загрузкой» под открытые позиции;

( Читать дальше )

  Всем привет!

 У Тимофея вон личные конфликты. Его захватила мысль не о делах, а о выяснении отношений с неким обидчиком.
Что можно посоветовать?
Надо прервать ненужные размышления. Быстро, решительно!
Например так: 


( Читать дальше )

Цель стратегии получать рыночно-нейтральный пассивный рублёвый доход выше высокодоходных облигаций. При этом ликвидность средств в стратегии теряется чуть более чем полностью (но точно лучше чем в недвижимости) и нужно нажимать периодически кнопки и заходить в брокерское приложение.
 
Естественно возможно такое уже давным давно придумали и вообще это не работает.

Основа стратегии — взаимосвязь между курсом рубля/доллара и акциями Сбербанка (но вообще подошли бы любые два актива которые на дистанции склонны к росту и при этом часто двигаются противоположно), когда одно вверх как правило другое вниз, при этом лучше всего когда и то и другое вверх, либо всё стоит примерно на месте. Угроза для стратегии: акции Сбербанка вниз + укрепление рубля, т.е. возможный сценарий разрушения стратегии и потери денег (но тоже необязательно всегда можно закинуть доп. деньги под ГО, плюс макс. потери всё равно ограничены но должником остаться можно): банкротство Сбербанка + обесценивание доллара до 0 рублей за 1 доллар = макс. потери.

( Читать дальше )

Проблемы, которые сейчас происходят в связи с распространением коронавируса в Китае и в мире начинают сказываться на экономике всех стран. Сейчас наступает очень неспокойное время на товарном рынке США для всех товаров. Многие товары будут резко и сильно падать или резко откупаться. Может казаться, что падение или рост — самое время заходить в товары. Однако, может оказаться, что это еще не все движение, поэтому на основе своего опыта даю рекомендации, что делать в таких случаях.

Первая рекомендация для тех, кто торгует фьючерсами на товарном рынке. В целом, она подходит и для торгующих акциями. Уменьшить до минимальных значений в первом заходе на любой из активов — один фьючерс, или в зависимости от портфеля. В дальнейшем, добавлять по одному, но только при сильных движениях. Ни в коем случае не начинать торги с больших объемов, к которым привыкли в обычный день.
Вторая рекомендация — приобретать и продавать фьючерсы, которые являются противоположными друг к другу.
Третья для тех, кто торгует купленными опционами — купленный пут или купленный кол. Преимущества и недостатки.
Четвертая рекомендация для торгующих продажами опционов пут или кол. Преимущества и недостатки.

( Читать дальше )

… блять, и   так 5  раз. Всё спустил нахуй.  я  ёбнутый, ... . остались  копейки,  короче  четыре  фьючерса на BR,  И  СТОЯТ ОНИ  В ШОРТ, а  рынок  развернулся ночью  в  Лонг,  БЛЯТЬ, БЛЯТЬ.  КОРОЧЕ  СЕГОДНЯ ПРОСРУСЬ  ДО  УПОРА. НЕУДАЧНИК  И ЖОПА. ЗАВТРА  ЗАЙДУ  СКАЗАТЬ,  ЧТО ЕСТЬ  СОЛНЦЕ,  НО  НЕ  ДЛЯ  МЕНЯ.

Маргинальный заголовок у статьи конечно, но лучше в голову не пришло.

На этой неделе (Пятница, 6 сентября) состоится заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политике, по итогам которого, как ожидается, регулятор понизит ключевую ставку на 25 бп, до 7,00%.

Грядет очередное подорожание старых выпусков облигаций
Выраженно могут отыграть:

ГТЛК1Р14 (8.19%)
Беларусь 04 (8.34%)
КТЖ Финанс1 (8.89%)
РСХБ БО 6Р (7.66%)

В каждой из бумаг хорошо пробивают ASK.

Список конечно не ограничивается, составлен на основе купленных мною бумаг, вообще интересны все 3-4-5 летние бумаги подобных
по фундаменту компаний.

Таргет, как вы понимаете, зависит от дюрации.

Для пассионариев продолжается время покупки и удержания субордов. Сейчас для них как раз время.
Отдельные рублевые выпуски РСХБ все еще ниже номинала (пример 09T1)и купон 9%.
Валютные суборды VTB, SBER, ALFA еще имеют потенциал к росту/стабильности котировки.

( Читать дальше )

Доброй ночи, уважаемые господа трейдеры! Я человек новый в данном искусстве и поэтому хочу спросить вашего совета. Один опытный трейдер посоветовал мне торговать на М1. Подскажите сложно ли это и имеет ли смысл?

Уважаемые господа.
Ознакомьтесь с поквартальной статистикой по открытым позициям на рынке ФОРТС, взятой с сайта Московской биржи:

www.moex.com/ru/ir/interactive-analysis.aspx#

Обратите внимание на 2 кв 2018. Объем открытых позиций в опционах, судя по таблице, упал до минимальных уровней с 2012 г., по фьючерсам картина также очень печальна.

Что стоит за такими пессимистичными цифрами:
— Отсутствие конкуренции после слияния ММВБ и РТС?
— Переход к отслеживанию и удержанию налога на доходы у нерезидентов на срочном рынке и соответственно уход нерезов?
— Рост биржевых комиссий?
— Плохая работа с маркет мейкерами?
— Потеря привлекательности базовых активов?

Буду очень благодарен, если кто-нибудь из уважаемых экспертов сможет обобщить «как мы дошли до жизни такой» и чего нам ждать в дальнейшем?