Риск-менеджмент моего бота. Ответ нику "Леха. Просто Леха" об упущенной прибыли.

Уважаемый колега «Леха. Просто Леха» описал у себя в посте «Об упущенной прибыли...» его видение критериев определения суммы рискового капитала.
Я там прокомментировал (кратенько, строк на 20) свое мнение на этот счет. Здесь же предлагаю алгоритм расчета открытой позиции в моем боте.
Все числовые данные взяты «с потолка», ибо не важно конкретное значение, а токмо лишь правило вычисления.


Задача: определить допустимый предел максимальной открытой позиции, чтобы система имела минимальную вероятность попадания на «маржин-колл» или автоматическое сокращение позиции по параметру «Максимально допустимый текущий убыток», заложенный в системе; а также расчитать минимальный депозит (чистый денежный лимит), необходимый для непрерывных торгов.

Решение:

Пусть

x – открытая позиция, лот;

i – количество проигрышных входов в рынок;

D – размер денежного депо;

k – доля депо под «загрузкой» под открытые позиции;

2000 – размер проигрыша на 1 лот при неверном входе в рынок, пункты цены (взято из статистики бэктестов); статистически определяемая максимальная ширина полосы между уровнями High и Low за некоторый период.

5000 – это размер ГО (гарантийное обеспечение под открытую позицию размером в 1 лот), выдается торговой системой биржи.

                Тогда уравнение баланса денежной позиции на момент удачного входа в рынок:

  x(5000 + 2000i) = kD                          (1)

                               откуда размер необходимого депо:

D =  x(5000 + 2000i) / k                       (2)

Следовательно, таблица соответствия располагаемой суммы денег и меры рисков и количества неудач для безопасной работы робота:

                *«Закрашенная» строка – это обоснование моего входа в рынок на начальном депозите 154,000 рублей. Предполагается, что неудачными будут 3 пробных входа по 7 лотов каждый. При этом в момент последующего за ними «удачного» входа на счете должно было остаться не менее 50% первоначальной суммы депо.