фьючерс mix

Что даёт капитализация, можно сравнить со «Снова Фьючерс на индекс ММВБ. Грааль для терпил» smart-lab.ru/blog/699619.php
Возьмём историю индекса ММВБ с марта 2003 по июнь 2021. Не самый лучший пример и по росту (11.3 раза), и по просадкам.
IMOEX-Weekly disk.yandex.ru/i/t4HkjuuUbQMddw
Покупаем каждый 3-месячный фьючерс на IMOEX, выделяя на ГО условно 15% от объёма позиции. Кроме того, резервируем 12% от этого объёма на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 20% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком самого индекса. Не суть. Просто разбиваем историю на 73 квартала и смотрим, что получилось. Скрипт на C# в программе WealthLab всего 95 строк. Вот результаты оптимизации «торговой системы».

В столбце money показана сумма в 0.27 (0.15+0.12) объёма позиции. Т.е. на первой покупке индекс стоил 337.83 рубля.
После таблицы сделок две наибольшие просадки: 24.73% (16163.10 руб) и 80.35% (54.29 руб)
Но из таблицы видно, что довложения пришлось делать только пару раз в самом начале, так что их сумма в колонке Equityy всего 181.91 руб. Выигрыш в колонке Profit 94473.05 руб даёт рост в 519.34 раза. За 18.25 года получается среднегодовая доходность 40.86%.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!
Каким видится индекс МосБиржи на конец года: цена, аргументы?!

ММВБ валится перед выходными, нерезы что-то знают🤔
Какие мысли друзья? 

👉 Российский рынок в негативе на фоне геополитических рисков. Российские войска могут вторгнуться на Украину — об этом США предупреждает Евросоюз. Вашингтон следит за наращиванием войск России у границы с Украиной и США опасаются военной операции. Могут ввести новые санкции

👉 Нефть на неделю потеряла 4%

Вчера индекс МБ закрыл день белой свечой.
Индекс выполнил цели снижения от 4235 — 4125+. По плану шорты спек от 4235 там закрыл.
Взял лонг сбера фуч 348 закрыл. Перевернул газ 345 в лонг (часть закрыл 347), взял росю.
Ждал высокий отскок. Он  состоялся.
Добили снова на тест 4190.
Сформирована средняя по шорту 4180.
Восстановил шорт сбера 357 на тест 352.
Сегодня жду теста 4160, где ее закрою.
И отдых.
Охота последнего времени была славной.
Шорты от 4293 держу к 3620 по прежнему

Удачи

vk.com/id448095944

Вчера индекс МБ закрыл день красной свечой.
Индекс открылся сразу к 4190-95, где по плану увеличивал шорты с целями 4155 и 4130.
На 352 закрыл шорты сбера от 365,7. На 4155 и 4130 (вечерка) закрыл добавленные шорты от 4190.
Газпром исполнил спек цель 359,3-345.  Сипа сходила от 4710 к 4620.

Сегодня опен к 4130. Целевое движение от 4235-4125.
Буду снова усиливать шорты при пробое 4090 или после отскока.
Цели шорта от 4293 прежние — 3620.

Удачи

vk.com/id448095944

-1% от счету

Вчера индекс закрыл день красной свечой.
Ниже 4190.

Индекс открылся чуть выше ожидаемых 4190, сделал попытку теста и пошел к верхней границе боковика на 4220-25. 
Там снова добирал спек шорты с целью 4190.
Закрыл.

Сегодня опен к 4170. Удержим — сделаем очередную попытку теста 4190. От нее жду к 4130. Там крою шорты от 4235 2 часть.
Сбер сокращу шорт над 351 для отскока.
Шорты от 4293 не трогаю Держу к 3620.

По сипи половину шорта от 4710 крою над 4620

Удачи

vk.com/id448095944

Вчера индекс закрыл день выше 4190.
Индекс открылся выше 4200, так что добил до следующего сопротивления на 4220.
Там снова брал спек шорт до 4190. Исполнено.

Сегодня опен к 4190 — удержим — попилим боковик.
Нет едем на 4175, где быкам ставить свечки за удержание.

Шорт среднесрок от 4293 удерживаю до 3620.
Шорт спек от 4235 до 4110.

По сипи ждем от 4710 теста 4620 (там крою половину).

Удачи

vk.com/id448095944