фьючерс РТС

Уважаемые, кто обращает внимание на закономерности и торгует регулярно внутри дня, подскажите, пжл.

Вот ввели месячные опционы на фьюч РТС. Понятия не имею, когда их ввели. Не обращали на это внимания. Но интересно, как ведет себя рынок в моменты экспирации конкретно месячных опционов. Также как на квартальных? То есть тупо к моменту экспирации движение идет в узком диапазоне (я понимаю, что экспирация не фьюча, а опциона, но всё же), а затем после экспирации или ближе к ней — резкое движение? Есть какие-то особенности? Может у кого в темах где-то сохранились принтскрины таких дней, киньте ссылку. Заранее спасибо.

Временная тема.

Вытянули пока на 139.400. Имхо, логично было после клиринга (с уменьшением ГО и новой партией зашедших на высвободившиеся средства) выносить шортистов. Ну, как-то логично :) И, вроде, дальше уместно продолжить движение вверх. И по ММВБ, вроде, от важного уровня снова отскочили (растущий тренд с июня); такие уровни на пустом месте не пробиваются, как бы. Технически всё за лонг.

Рынок снова наказывает поздних шортистов и тех, кто не закрылся с хорошим профитом с утра. Но что-то мне подсказывает, что в ближайшие пару сессий разуверенных в падении накажут.

Жду сильное движение. В ближайшие несколько сессий. Тысяч на 5-7 пунктов с текущих.

В пятницу мы увидели, наконец, как растет наш рынок относительно S&P500. В предыдущие торговые дни рынок выгядел чрезвычайно слабо относительно развитых рынков и обновил новые минимумы. Так что, пока я бы повременил с шортами. 

Если смотреть на объективные индикаторы, то пока оснований для армагеддона на рынках нет, как бы нам его не хотелось, по старой доброй привычке. Мы видим что в США индекс экономических сюрпризов на самом высоком уровне за 2 года:



Кстати говоря, Российский рынок совсем не такой уж и слабый был в 2012 — он был таким же слабым, как и все развивающиеся рынки:


Нижний график — это динамика РТС против СП500. Верхний — отношение МСЦИ РАША против МСЦИ ЕМ
 
В общем, незаивисимо от состояния экономики РФ или ЕМ, возможно, что наш рынок время от времени все-таки будет получать дозу глобальной ликвидности наряду с другими ЕМ ввиду отставания от развитого мира. 

Итак, сбился уже со счета, которую ночь сижу в TSLab, по-моему 4-ю.
Оттестировал уже три трендовых системы вдоль и поперек на фьючерсе РТС.
Все тесты говорят одно и то же:

2013 год был намного лучше в плане трендовости, чем 2012-й.
Все 2-е полугодие на фьючерсе РТС был адский запил. 

Третья система уже более менее. Сделал ее на основе выводов, которые сделал, пока тестировал первые две системы. В целом понимаю конечно, почему там Фишманы, Панды, Аспиранты ничего не пишут про алготрейдинг... 

Я так завел себе документики специальные, типа логов тестирования и доработки системы, где описываю всякие трудности с которыми сталкиваюсь в процессе тестирования и как их потом преодолеваю. Так конечно материал такой до крайней степени интимный. Мы ж вами все-таки мечтаем быть зарабатывающими трейдерами, а не журналистами-публицистами и т.п. 

Моя работа над ошибками 2013 растянулась уже на несколько постов. Самое важное в работе над ошибками — это не просто найти ошибки, а не повторять ошибки. Эта часть самая сложная. Но если ты не знаешь ничего о своих ошибках, то ты будешь повторять их вечно.

Посмотрел разбивку убытков по инструментам:



Вообще говоря, все инструменты кроме РТС я торговал не постоянно, а эпизодически, от случая к случаю. Думаю, если бы я весь год торговал Доллар/Рубль, то результат по этой статье был бы существенно лучше.

Пока для себя не вижу смысла торговать ни золото ни нефть.

Расширил анализ сделок до марта.

( Читать дальше )

Итак, очередная рекомендация по фьючерсу РТС. Отнесём её к 2014 году, так как за 2013 год результаты я уже подвёл (http://smart-lab.ru/blog/157436.php)

Reco #17:      long at 145700
Stop-loss:      142700 (3000 п.)
Take-profit:    154000 (8300 п.)

Date: 25.12.13

Рез-т в пунктах в расчёте на один лот за 2013: +27200.
Рез-т в пунктах в расчете на один лот за 2014: 0. 

• Тренд с ноября можно считать оконченным.
• Все еще можно ждать небольшого ралли под конец года (которое возможно уже идёт)
• Новость про Ходора на мой взгляд была довольно позитивной. 

 

Итак, общий результат за 2013 год:

+27200 пунктов в расчёте, если бы каждый раз позиция открывалась на 1 лот. Всего было выдано 16 рекомендаций.

+1700 пунктов на 1 идею в среднем.

Вот тут небольшой equity по рекомандациям (не по времени).



Идейки эти я писал чисто из любопытства, чтобы посмотреть свой результат в конце года. Почему получился плюс? Думаю два главных фактора это:

1. — позиции открывались очень редко
2. — я не испытывал никакой эмоциональной привязонности
3. — еще можно заметить, что весь профит обеспечили по сути два сильных движения (насколько помню, это было падение в феврале-марте и рост в сентябре)

Думаю, многие трейдера будут винить 2013 год за то, что российский рынок был дохлый и заработать было сложно. Но если взглянуть на график, то видно, что заработать возможности всё таки были. Это падение в начале года и сильные выносы вверх в середине года. 

( Читать дальше )

Обновил ссылки на трансляцию по новым фьючам, сигнал от старого контракта если переносить то сделка открыта по 136800, лонг.
Если не переносить то открылась по 144 с новым сигналом. Стоп завтра практически в безубыток сдвинется и при снижении откроется шорт. 
Предыдущий контракт отторговался в +17000п, кто следил тот видел. 
Недавно, вышел на меня человек, который реально по сигналам торгует… аж приятно стало))))) В общем всем удачи профитов и тд,
 
⇑Sarah Blasko – All I Want (Beny Remix) супер песенка, услышал в кафе и официантка на бумажке название принесла, спасибо ей!!!!)))

Всем привет!
Рассмотрим фьючерс индекса РТС с вариантом в виде клина в волне [1], исходя из этого можно построить лонговый торговый план.
Предположительно развиваеться волна 3
 


( Читать дальше )

Просто таков на данный момент баланс спроса и предложения?