Постов с тегом "фортс": 3268

фортс


Провальный август СРОЧКИ. Спасибо за тарифы, МосБиржа

Провальный август СРОЧКИ. Спасибо за тарифы, МосБиржа



Ну а пока все радуются растущим объемам на МосБирже, давайте же и мы не будет отставать. И порадуемся падению объемов на срочном рынке НА ТРЕТЬ!

Отличный результат. Эффективный менеджмент.

И обратим пристальное внимание на постоянно растущий ОИ, достигший уровней ноября 2021 года.

Что в этом вижу лично я? А вижу я следующее. В июле (а он на удивление рос) все алго-хфт и прочие мастера попробовали поработать в привычном ритме — объем не падал — поработали и в августе послали всё это на хер! Итог? А все стали вставать лимитниками. БЕСПЛАТНО же! Объема нет. А ОИ растет. Ну и кто спекулил минутки, перешли на 5-15 минутки.



( Читать дальше )

Покупка спреда в золоте

Последние месяцы с начала СВО срочный рынок дает разные возможности заработать, возникают неэффективности, которых раньше не было.

Прямо сейчас на золотых фьючерсах следующая неэффективность.

Котировки Мосбиржи
Покупка спреда в золоте
Декабрьский фьючерс укатали дешевле сентябрьского, хотя на рынке по золоту контанго

Котировки COMEX
Покупка спреда в золоте

( Читать дальше )

ГО по сишке повышают на 50%

Биржа делает очередные шаги в рамках девалютизации.

С 29 июля ограничивается прием долларов США в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением. Доля внесенных средств в USD, принимаемая в качестве обеспечения снижается с 80% до 50%.
С 5 августа размер ГО по фьючерсам на доллар и евро вырастет с 10% до 15%, т.е. до примерно 10к.
На валютном рынке ставки обеспечения по доллару, евро и гонконгскому доллару также вырастут до 15%.

Если так будет продолжаться и дальше, то скоро останется только фьючерс на юань для спекуляций, а валютный рынок окончательно превратится в обменник.



Проблема вечных фьючерсов будет решена осенью

О неадекватных котировках вечных фьючерсов все уже наслышаны. И вот биржей приняты решения о механизме выхода из вечных фьючерсов в сентябре и декабре. Видимо будет своп на сишку.  Следующим шагом изменят спецификацию контракта аналогично спецификациям «вечных» контрактов на криптобирже Deribit.  Также прорабатываются другие варианты.
Про вечные фьючерсы на Deribit можно почитать тут legacy.deribit.com/pages/docs/perpetual
Описание вечного фьючерса с сайта  Deribit

Бессрочный контракт Deribit — это дериватив, производный продукт, похожий на фьючерс, только без даты экспирации.

 Главную роль в таком бессрочном контракте играет так называемая «выплата по финансированию», чтобы сохранить его цену близкой к цене базовой криптовалюты, индексу Deribit BTC. Если торги по бессрочным контрактам выше, чем индекс, трейдеры с длинными позициями выплачивают финансирование трейдерам с короткими позициями. Это сделает продукт менее привлекательным для трейдеров с длинными позициями и более привлекательным для трейдеров с короткими позициями, а также будет способствовать снижению цены бессрочных контрактов до уровня индекса. Если бессрочные контракты торгуются по цене ниже индекса, трейдеры с короткими позициями должны будут платить трейдерам с длинными позициями.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Deribit

Утренний шаблон . RI , Si

RI: Широкий диапазон, Трудно сказать у кого силы больше, но на мой взгляд  у зелёных накопленной энергии поболее .
Si: Даунтренд пока не нарушен . 

Всем успехов !

Утренний шаблон . RI , Si

Утренний шаблон . RI , Si

( Читать дальше )

Стоит ли покупать доллары в конце лета? (инсайды от Силуанова, Набиуллиной и Грефа).

Приветствую, Коллеги!

Сегодня писал обзорную статью для журнала Давыдов.индекс о перспективах нашего Рубля:

https://davydov.in/economics/oleg-kalmanovich-sankt-peterburg-snizhenie-obshhemirovoj-napryazhennosti-mozhet-vernut-chastichnyj-interes-k-evro-i-dollaru/

В предыдущем комментарии мы отмечали, что взор граждан РФ в виду роста геополитической напряженности и, как следствие, трудностей в приобретении наличных долларов и евро все больше устремляется на альтернативные Западу валюты – китайский юань и турецкую лиру. Однако сейчас, помимо внешних переориентаций валютных потоков, стал наблюдаться повышенный спрос россиян к внутреннему рынку, а именно — к российскому рублю.

Причины таких изменений лежат на поверхности. Кроме уже обозначенных проблем в покупке денежных единиц бивалютной корзины это стремительное укрепление нацвалюты. Последний раз курс в 50 рублей за доллар наблюдался в мае 2015 года.  Однако говорить сейчас о том, что гринбек переходит в массовое наступление, еще рано.



( Читать дальше )

МосБиржа и эффективный менеджмент

У меня вопрос к представителям МосБиржи @moscow_exchange    (они же вроде тут есть, да и Тимофей @Тимофей Мартынов вроде как  связь имеет)...

Ну серьезно, без всяких хи-хи ха-ха...  Но вот это на некогда самом ликвидном контракте биржи, это нормально?

МосБиржа и эффективный менеджмент

Практически минута… Как было сказано в одном мультике, «чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное». Я понимаю, что теперь можно без комиссий купить. Но… надо же, чтобы кто-то с комиссией продал.

Есть такой термин — саботаж.

Горевать и страдать предлагаю дружно тут:
Мой чат: www.teleg.run/stockgamblers
И канал с картинками по рынку: @MarketScreen

Как изменится брокерская комиссия на срочке ??

Небольшая часть брокеров использует тарифы на срочном рынке в виде % от биржевой (АЙ-ТИ капитал, Алор, ОЛМА, Бэстэффортс (СПБ банк), АО «Октан-Брокер» и т.д.)
обычно это 20-100% (примет тут)
Но как нам известно принципы тарификации на срочке мосбиржи существенно изменились с сегодняшнего дня.

Кто-нибудь уже  столкнулся уже с  уведомлениями об изменении размера комиссий, начисляемых в долях от биржевой?


вот  февральский рэнкинг (к сожалению после начала СВО данные закрыли) по оборотам на срочке ключевых операторов:
Как изменится брокерская комиссия на срочке ??

кто из них имеет долевую тарификацию ну и работает с физиками ???


Новые тарифы на ФОРТС с 14 июня

14 июня 2022 года срочный рынок Московской биржи переходит на новую тарифную модель.

Участники, выставляющие заявки и предоставляющие таким образом ликвидность рынку, освобождаются от уплаты биржевой комиссии за сделки с фьючерсами и опционами. Комиссия будет взиматься только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам. Скидка на скальперские сделки больше не применяется.

полная версия тарифов fs.moex.com/files/3838

Новые тарифы на ФОРТС с 14 июня
тарифы за сделки по рыночным заявкам в последнем столбце в % от номинала контракта
По золоту было 4,85, станет 9,10 руб. или 0, по сишке было 0,92, станет 1,6 или 0

Как вам такой подход?




....все тэги
UPDONW
Новый дизайн